景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金-中国证券报

景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金-中国证券报 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 ?2 基金产品概况 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ? 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ? 注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80,。本基金的建仓期为自2014年7月18日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年4季度国内经济继续走平，房地产销售和投资因政策调控而走弱，制造业投资趋稳，基建投资继续托底。CPI持续回升，PPI同比转正，工业企业亦开启企业补库存周期。货币政策调控从数量型调控向价格型调控转变，流动性供给上以多元化货币政策工具相结合取代降准等信号过于强烈的工具，从稳增长转向防风险和促改革。特朗普出乎市场预期当选美国总统，他奉行的减税、加码基建和贸易保护新政将持续影响全球市场。12月份美联储加息兑现，美元指数持续走强。4季度债券收益率突破今年新低后大幅回升;权益方面，沪深300指数上涨较多，中小板和创业板指数则震荡盘整，进入11月底，监管对保险举牌持谨慎态度，加上资金面偏紧引发债市大幅调整，A股也出现明显回调。4季度上证综指上涨3.29%，食品饮料指数上涨4.32%。目前中国消费者正在从“温饱经济”转型为更高级的消费结构，结构升级的空间较大，食品饮料行业长期受益于消费结构升级，食品饮料行业类指数的投资价值将得以凸显。 展望2017年1季度，基本面仍可能延续企稳态势;CPI仍将维持在2%以上，PPI同比仍将继续回升;近期监管政策升级，防范地产泡沫、控制金融风险、应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点，预计货币政策仍偏中性，资金利率中枢小幅抬升，同时资金面波动仍较频繁。权益市场方面，在基本面稳定、利率波动和风险偏好难见大幅提升的预期下，可能仍缺乏趋势性机会。 本基金采用完全复制中证800食品饮料指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年4季度，本基金份额净值增长率为4.00%，业绩比较基准收益率为4.32%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差(年化)控制在2%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2016年10月20日至2016年12月30日，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ? 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 ? 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ? 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 ? 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 ?8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 ?9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金托管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年1月19日