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icbrr冲刺题 第一章 答案 关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个, 1 B A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构 B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构 C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行 D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的 关于下面的描述，正确的是 2 B I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的 II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失 III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别 IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管 A II和III B I 和 IV C II 和 IV D IV 银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流3 D 动性水平要求;制定这些要求的是 A 银行董事会 B 银行股东大会 C 行业协会 D 所在地监管当局 4 BASEL II协议适用于银行的监管，并不适用于金融服务业。但是从目前来看，将BASEL D II覆盖大约8800家信用机构和2200家投资公司的，是 A 日本 B 美国 C 英国和英联邦体系 D 欧盟 银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整个宏观经济5 C 带来损害的风险，这个风险叫做 A 挤兑风险 B 联系风险 C 系统性风险 D 整体风险 下面各个描述错误的是 6 D I 对于银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平 II 风险越高，需要的资本就越多 III 违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反比 A III B I 和III C I II III D 上面都正确，没有错误 7 BASEL I只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平;下面的那些业务是不包C 括在BASEL I协议中的 A 持有的政府债权 B 持有的其他银行债权 C 持有的股权和期权 D 持有的企业及个人债权 由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为8 A 此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型 A 风险价值VaR B 资本资产定价模型 C 信用矩阵 D 默顿模型 9 BASEL II 协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种, B A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 10 1988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆盖的风险为下面的哪一种, D A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 11 BASEL II和BASEL I相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的区别, B A 更具弹性从而能够适应不同银行的需要 B 具有强制性的合规性要求 C 更高的风险敏感性 D 关注于银行的内部风险识别和衡量方法 市场风险包括哪几个具体的风险因素, 12 C A 利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险 B 利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险 C 利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险 D 利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险 以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会 13 C A 越低 B 水平不变 C 越高 D 没有规律可言 某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，14 C 如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略, A 发行五年期固定利率的债券筹措资金 B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金 C 发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略 D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略 沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预15 A 测，该银行应该采取何种策略 A 发行五年期固定利率的债券筹措资金 B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金 C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略 D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略 银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来自于基础业16 C 务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险 A 提供网上支付工具并向客户收取相应的费用 B 异地汇款业务 C 存贷款业务 D 货币兑换业务 信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性 17 B I 信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险 II 信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 III 从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件 A I II B I III C II III D I 信用风险的缓释手段不包括下面哪一种 18 C A 单笔贷款评级和贷款组合管理 B 证券化和抵押品 C 增加资产的内生流动性 D 现金流监控和清收管理 通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项 19 C A 估计贷款的违约概率 B 预计贷款的信用损失 C 确定贷款组合准确的最大损失 D 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定 贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项 20 B A 集中资源分配在优势企业 B 资产的分散，集中度风险下降 C 整合组合中各种资产的优势 D 通过组合管理提升整个组合加权平均回报水平 资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎样的好处, 21 D I 提高银行的流动性 II 改善信用风险状况 III 提升银行的资产负债管理水平 IV 降低认为风险过高业务的风险暴露，通过出售资产把资金配置到其他低风险资产 A I IV B I II IV C II III IV D I II III IV 下面哪些因素能够提高抵押物的价值 22 C I 抵押物在市场上具有更加高的流动性 II 抵押物在市场上存在着较低的可销售性 III 抵押物的市场价值波动较高 IV 抵押物价值和借款人经营状况关联度较低 A I II III B I II C I IV D III IV 现金流监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素, 23 B 现金流监控 清收管理 A 风险暴露 违约概率 B 风险暴露 违约损失率 C 违约损失率 违约概率 D 违约损失率 风险暴露 24 BASEL II的操作风险包括以下哪些方面 C I 系统风险和人员风险 II 外部事件风险 III 内部程序风险 IV 战略风险 V 法律风险 A I II III B I II III IV V C I II III V D I III IV V 25 BASEL II除了针对操作风险，还规定了其他的风险，下面哪个风险不属于其它风险 B A 战略风险 B 法律风险 C 业务风险 D 声誉风险 26 A银行目前正打算把业务扩展到日本市场，并推出在本国市场反响良好的带有本国文B 化特色的金融产品，该银行正面临什么风险, A 信用风险和市场风险 B 战略风险和业务风险 C 战略风险和集中度风险 D 市场风险和操作风险 银行账户的利率风险主要来自于 27 C A 银行债券账户的价值 B 银行持有的衍生产品的价值 C 银行本身业务的结构 D 银行持有的证券化资产的级别和结构 在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，28 C 使其在贷款能力下降。这种现象叫做 A 挤出效应 B 羊群效应 C 经济周期伴随效应 D 经济周期效应 29 2002年，美国继安然和世通公司财务丑闻事件披露后，为企业财务信息披露设定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 D 和要求的规定是 A 巴塞尔协定 B 格拉斯法案 C 国际会计准则 D 萨班斯-奥克斯利法案 银行的风险事件很容易导致系统性风险，这主要是因为 30 C A 银行联系着很多个人客户 B 银行联动着很多公司客户 C 银行和国内经济直接联系 D 银行和国际经济直接联系 第二章 国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管，还包括其它的1 C 职能。下面哪些不属于国际清算银行的职能范围 A 促进货币政策合作方面发挥作用 B 充当各国中央银行的国际银行 C 充当各国主要金融产品的做市商 D 充当欧洲货币体系的中介 清算风险又被称为 2 D A 信用风险 B System风险 C 市场风险 D Herstatt风险 3 Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委员会代表了来B 自 A G10国家的首脑 B G10国家的中央银行以及银行监管者 C G8国家的中央银行以及银行监管者 D G8国家的首脑 组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家 4 C A 日本 B 荷兰 C 俄罗斯 D 卢森堡 5 在日本的A银行其银行总部位于美国，那么对于A银行而言，在巴塞尔委员会颁布的A 《银行和外国机构监管规则》中，日本的监管机构和美国的监管机构分别被称之为 日本监管机构 美国监管机构 A 东道国监管机构 母国监管机构 B 母国监管机构 东道国监管机构 C 联合监管机构 独立监管机构 D 协定国监管机构 定约国监管机构 巴塞尔委员会的目标是 6 B A 建立全球各个跨国银行必须遵守的监管体系 B 取消监管之间差异并确保充分监管 C 建立全球主要银行必须遵守的风险管理体系和内控流程 D 鼓励各个国家银行之间相互参股并混业经营 巴塞尔委员会拥有哪些权利, 7 C A要求G10国家银行监管当局采纳巴塞尔委员会的标准 B对G10国家的主要银行进行监管检查，对违规行为实施惩罚措施 C 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 监管标准和指南，以及推荐最佳实践 D推荐整套最佳管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并要求各个银行一旦采纳必须完全遵循 8 BASEL I协议为银行的运作体出了一个通用的资本框架，其中所实施的最低资本标准A 是, A 根据银行信用风险资产的8%得出的最低资本 B 根据银行整体风险资产的8%得出的最低资本 C 根据银行信用风险和市场风险资产的4%得出的最低资本 D 根据银行除操作风险以外的其他风险资产的4%得出的最低资本 银行的一般贷款损失准备金是银行持有的用以覆盖难以完全量化的未来可能损失的资9 B 金，这类损失准备金 A 不可以作为资本充足率资本的一部分 B 可以作为资本充足率资本的一部分 C 只有银行利润率达到8%以上时，才能作为资本充足率资本的一部分 D 巴塞尔协议并没有对此做出详细说明 巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认10 A 可银行对于 A 衍生产品的信用暴露的处理 B 市场风险的市场暴露的处理 C 操作风险的风险暴露的处理 D 业务风险的风险暴露的处理 11 1996年巴塞尔委员会市场风险修正案将下列哪些银行持有的头寸相应的市场风险纳D 入协议中 I 交易账户债券 II 银行账户债券 III 外汇和期权 IV 商品和股票 V 银行表外业务中的保函业务 A I III V B I II V C I III IV V D I III IV 市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型12 D 为基础计量市场风险资本要求, A 敏感分析 B 风险价值 C 压力测试 D 久期分析 13 2004年颁布的巴塞尔新资本协议提出了三大支柱，包括 B A 信用风险、市场风险、操作风险 B 最低资本要求、监管检查、市场纪律 C 资本监管、行业监管、流程监管 D 公司治理、混业经营、分业监管 14 BASEL II的资本计算覆盖了下面哪些风险 B A 信用风险、操作风险、其他风险 B 信用风险、市场风险、操作风险 C 信用风险、市场风险、其他风险 D 市场风险、操作风险、其他风险 15 下面哪个国家或地区在通过立法确保BASEL II实施方面最为严格 B A OECD B 欧盟 C G8集团 D 北美自由贸易区 除了制定巴塞尔协定和资本协议外，巴塞尔委员会的工作不包括下面哪项, 16 D A 电子银行 B 客户尽职调查 C 会计披露的审慎实践 D 国际贸易单据规范 第三章 资本负债率是通常代表了银行杠杆经营的程度。一般来说，该比率越高，意味着银行1 A 面临的偿付风险就 A 越高 B 越低 C 没有直接关系 D 可能高也可能低 银行的高杠杆经营的特性决定了，只要银行获取资金的成本低于银行资产的平均资产2 A 收益水平，杠杆越高，银行 A 净资产收益率越高 B 总资产收益率越高 C 不良资产率越高 D 流动比率越高 从通常的情形来看，银行的高杠杆经营特性会导致 3 D A 资产价值变动波动范围的增大，风险增加 B 银行流动性水平降低，偿付风险下降 C 银行总资产收益率上升，面临更多竞争 D 银行收益水平波动的增加，即风险增加 4 C 资产(百万美元) 金额 风险权重风险加权资产(百万美元) 金额 风险权重风险加权 (%) 资产 (%) 资产 本国政府债券 200 0 0 本国政府债券 200 0 0 现金 10 0 0 现金 10 0 0 一年以内的其他银行贷款 100 20 20 一年以内的其他银行贷款 100 20 20 中小企业贷款 550 100 550 中小企业贷款 550 100 550 地方政府贷款 240 50 120 地方政府贷款 240 50 120 主要国际公司贷款 100 100 100 主要国际公司贷款 100 100 100 总计 1200 790 总计 1200 790 负债(百万美元) 金额 负债(百万美元) 金额 资本 80 资本 80 客户存款(80%活期) 920 客户存款(80%活期) 920 其他银行借款 200 其他银行借款 200 总计 1200 总计 1200 上表为某银行的资产负债表和资产风险权重/风险加权资产表，该银行存在的主要问题 为 A 资本充足率低于8% B 资本负债比率高于12倍 C 客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多 D 贷款比率过高 中央银行在维护金融稳定的过程中，一般不可能扮演以下何种角色 5 C A 向需要融资的商业银行提供再贴现 B 成为商业银行的最后贷款人 C 向企业和个人提供贷款 D 根据经济状况和金融情况调整基础利率水平 下面各个论述中，错误的是 6 B A 个别银行的偿付危机通常只会对本地的经济造成较小影响，但一旦波及到整个银行业，就会对整个宏观经济和金融稳定产生影响 B 金融稳定和货币稳定有着密切关系，一般央行确定了金融稳定目标，也就确定了货币稳定目标 C 金融自由化削弱了国家在经济活动中所扮演的角色，加剧了银行之间的竞争 D 金融产品的创新增强了银行向其他市场转移风险的能力 当银行所面临的下述何种情况一般不会构成对金融稳定的重大影响 7 D A 银行系统的偿付危机 B 中央银行持续以商业银行的最后贷款人角色提供流动性支持 C 币值发生的重大的波动 D 个别银行和金融机构的周期性倒闭 8 巴塞尔委员会在制定BASEL I协议时确定了一系列目标，下面哪个不属于当时确定的D 目标 A 为活跃银行计量资本充足水平制定一个公平的框架 B 加强国际银行体系的强健和稳定 C 减少国际活跃银行的不公平竞争 D 增强G10集团国际活跃银行的风险抵抗能力和国际竞争能力 9 根据BASEL I风险权重的规定，非OECD银行1年以内的债权的风险权重是多少, B A 10% B 20% C 50% D 100% 10 根据BASEL I风险权重的规定，按揭贷款的居住类不动产优先受偿权的风险权重是多C 少, A 10% B 20% C 50% D 100% 11 根据BASEL I风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的C 风险权重, A 按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分 B 对非OECD银行1年以下的债权 C 公司贷款 D 对OECD银行1年以上的债权 12 根据BASEL I风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同为哪项资产相类似的风B 险, A 期限在一年之内资产的风险 B 现金一样，没有风险 C 期限在3个月之内的资产 D 其他国家政府的债权 13 一旦遵循实施了BASEL I， C A 就必须按照BASEL I协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权 利 B 可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少 C 部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定 D 必须按照BASEL I协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准 , 14 BASEL I在风险和资本之间设立了联系，确定了目标资本比率，即最低8%的比率，这个目标资本比率指的是 A 所有银行的合格资本与风险加权资产的比率 B 国内和国际银行的合格资本与风险加权资产的比率 C 国内银行的合格资本与风险加权资产的比率 D 国际银行的合格资本与风险加权资产的比率 , 15 在BASEL ，中，最低监管资本比率覆盖了银行的 , 信用风险、市场风险和操作风险 , 仅仅信用风险 , 信用风险和市场风险 , 信用风险、市场风险、操作风险和其他风险 信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在16 A 资产负债表以外，这些业务包括 A 担保、承兑、保证和期权 B 担保、承兑、债券和保证 C 担保、承兑、股权和债券 D 担保、保证、期权和债券 下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低 17 D A 担保 B 票据发行便利 C 有追索权的证券化 D 原始期限小于一年的承诺 针对表外信用替代物， 18 A A 各国监管机构可以根据本国的实际情况进一部明确各种工具 B 必须按照BASEL I的规定和范围进行转换 C 并不是所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量 D 只能针对简单的直接信用替代物转换成表内 衍生工具具有下面哪些特性 19 B A 一般衍生工具都需要交换本金 B 衍生产品交易过程中，银行通常不会暴露全部面值 C 衍生工具的信用风险都小于贷款的信用风险 D 衍生工具的流动性都很高，由于杠杆高所以交易成本也高 对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为 20 A A 50% B 35% C 20% D 100% 21 BASEL I规定了两种计算衍生合约信用等价物的方法，包括 A A 即期暴露法和原始暴露法 B 盯市暴露法和本金暴露法 C 即期暴露法和盯市暴露法 D 即期暴露法和本金暴露法 22 在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，BASEL I鼓励哪种, A A 即期暴露法 B 原始暴露法 C 盯市暴露法 D 本金暴露法 在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值23 D 的是哪种方法,该方法的转换系数要比另一种方法要() A 即期暴露法 高 B 原始暴露法 低 C 盯市暴露法 高 D 即期暴露法 低 24 各国监管机构根据BASEL I的规定，允许原始暴露法可以作为即期暴露法模型实施过A 程中的一个过渡方法，适用于 A 交易规模较小的银行 B 交易规模较大的全国性银行 C 交易规模较大的国际性银行 D 所有的银行 对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业25 D 务 I 从事股票及类似衍生品合约的银行 II 从事黄金及类似衍生品合约的银行 III从事贵金属及类似衍生品合约的银行 IV从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 V 从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 VI 从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行 A I II III IV V B I II III IV C I III IV VI D I III IV V 26 下面不属于BASEL I规定的一级资本的是哪项 C A 银行缴足股本 B 银行的留存收益 C 银行发行的累计永续优先股 D 银行披露的盈余共积和储备 银行的二级资本不能超过总资本的多少, 27 C A 20% B 35% C 50% D 100% 28 如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASEL I的规定，其最低资本要求中二级资B 本不能超过多少, A 5% B 4% C 2% D 8% 29 BASEL I采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险, C A 市值头寸等价物 B 资本等价物 C 信用风险等价物 D 名义价值等价物 在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项 30 C A 商誉 B 非并表银行和金融公司的投资 C 公司针对某项资产计提的专项减计 D 由监管当局判定的其他银行和金融公司的资本投资 针对三级资本，下面正确的是 31 B A BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定 B 三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效 C 三级资本可以部分用于信用风险 D 三级资本的使用和范围由各个银行自己确定 32 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型A (VaR)，该模型对市场风险给出了怎样的定义, A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B 给定时间内市场风险导致的最大损失 C 给定时间内市场风险导致的最小损失 D 一定概率下市场风险导致的最小损失 33 “每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来标达的话，其置信度为B 多少 A 5% B 95% C 100% D 无法确定 34 针对VaR模型的描述，下面错误的是 C A VaR描述的是损失 B VaR需要三个要件，即期限、置信度和金额 C VaR告诉了对于真实损失的计量 D VaR作为基础，可以被用来需要多少资本来覆盖市场风险 35 下面不属于BASEL I的缺陷是哪项, C A 没有考虑不同借款人的信用等级 B 仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制 C 没有让所有监管部门完全实施 D 存在着资本套利空间 36 在制定BASEL I时，BASEL委员会的一个目标是 B A 建立风险监管准则 B 加强国际银行体系的稳健和安全 C 为银行监管和银行制定资本比率 D 确保金融市场自由化的全球同步 第四章 一般市场风险包括下面哪四种不同种类, 1 C A 利率风险、结算风险、汇率风险、股票风险 B 利率风险、汇率风险、流动风险和股票商品价格风险 C 利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险 D 利率风险、汇率风险、结算风险、流动性风险 下面哪些事项属于特定风险 2 D A 利率风险 B 政策风险 C 购买力风险 D 经营风险 市场风险一般可以分解成下面哪两部分, 3 B A 集中度风险和分散型风险 B 特定风险和系统性风险 C 非系统风险和整体风险 D 剩余风险和转移风险 资产净值风险是由于持有什么头寸产生的, 4 C A(商品期货 B. 公司债券 C. 股权 D. 政府债券 某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持5 B 有的债券仓位可能面临哪些市场风险, A 利率风险 B 利率风险和汇率风险 C 利率风险、汇率风险、股票风险 D 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 与现金工具相比，衍生工具具有以下特点 6 A A 更低的信用风险、融资要求、资本占用和交易成本 B 更高的流动风险和信用风险 C 更高的流动性和信用风险 D 更低的流动性和信用风险 下列哪项是对债券的正确描述, 7 C A. 收益率高的债券相对风险较低 B. 风险较高的债券流动性较高 C. 风险较低的债券收益率较低 D. 国债的收益率、流动性和安全性都高 银行监管部门在对于银行开发的新产品进行审批时，其审批程序通常不会考虑以下 8 B A 对监管资本的影响和税收处理 B 市场的大小和潜在客户的接收程度 C IT系统的要求和会计程序 D 法律和稳健程序 9 某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。B 如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权 A 行权，这时银行总的利润为1元 B 行权，尽管银行亏损了4元 C 不行权，因为反正亏损了 D 不行权，因为行权并没有带来利润 利率互换中，名义本金通常 10 C A. 在截止日期交换 B. 在开始日期交换 C. 不交换 D. 在第一个互换期结束时交换 关于组合的资产风险分散化，下面哪种说法是正确的, 11 B A 适当的分散化可以减少或消除系统风险 B 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小 C 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 D 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 下列哪一项陈诉是正确的, 12 B I. 掉期为公司改善其信贷评级 II. 远期利率协议为借款人锁定未来的借款利率 III. 认股权证是投资银行为相关公司筹集新资金而发行的 IV. 期权可以是一种持有人的权利或一种卖方的责任。 A 只有I及III B 只有II及IV C 只有III及IV D 只有I、III及IV 以下什么因素对长期市场价格有最大影响, 13 B A(流动性 B. 经济因素 C. 黄金价格 D. 套利 以下哪个描述是指远期利率协议的结算日 14 C A. 远期利率协议成交的日期 B. 名义借贷开始的日期 C. 确定参照利率的日期 D. 名义借贷到期的日期 下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。 15 D A. 买入(多头)看涨期权; B. 卖出(空头)看涨期权; C. 卖出(空头)看跌期权; D. 买入(多头)看跌期权 股票认沽期权的卖方: 16 B A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产 C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产 一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的____风险，可以通17 C 过____远期市场的外币来规避。 A. 贬值;出售 B. 升值;购入 C. 升值;出售 D. 贬值;购入 货币互换交易相对于利率互换交易来说， 18 B A. 货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大 B. 货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大 C. 货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更小 D.货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加简单，风险敞口更大 假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以9619 C 英镑的价格买入10000 手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约, A. 远期合约 B. 期货合约 C. 期权合约 D. 互换合约 下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。 20 B A. 买入(多头)看涨期权; B. 卖出(空头)看涨期权; C. 卖出(空头)看跌期权; D. 买入(多头)看跌期权 作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价, 21 B A(只对客户报买入价 B. 对客户和其他银行报买入价和卖出价 C(只对银行报卖出价 D.只对银行报买入价 某个公司发行了可转换债券后，公司由于经营上的问题导致股价持续下跌，这时该公22 C 司的可转债的价格会发生怎样的变化 A 上升 B 维持在面值水平 C 下跌 D 不变 股票出售期权的买方: 23 C A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产 C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产 为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易, 24 A A. 为了迅速执行他们的对冲操作 B. 为了承担更大风险 C. 为了改善银行的流动性 D. 为了帮助经纪人 针对银行交易的几种策略，哪种会使得银行面临的风险最低, 25 C A 交易席判断策略 B 充当做市商策略 C 匹配商户策略 D 战术性资产配置策略 26 某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户(人民币贷款客户)欧洲市场30B 年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略,该银行的净仓位的风险情况如何, 交易策略 净仓位风险情况 A 匹配账户策略 基本没有什么剩余风险 B 匹配账户策略 基本没有什么市场风险，但存在信用风险 C 做市商策略 基本没有什么市场风险，但存在信用风险 D 做市商策略 基本没有什么剩余风险 如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么 27 A A 市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险 B 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险 C 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响 D 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动 股票认购期权的买方: 28 A A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产 C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产 下面哪个因素最可能造成全球资产配置的风险分散化效应的降低 29 C A. 自然灾害的发生 B. 东南亚新兴市场的金融危机 C. 经济全球化和金融创新 D. 某些国家的政治不稳定 30 某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有C 风险, A 基本没有风险了 B 只剩很小的风险了 C 还可能存在着较大的基差风险 D 达到了完全对冲 对于绝大多数的资产来说，随着未预期到收益率曲线的突然上移，资产的价值会 31 A A 下降 B 上升 C 不变 D 一定范围内窄幅震荡 银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的, 32 A A 现金收益率曲线 B 衍生工具收益率曲线 C 债券收益率曲线 D 基准收益率曲线 对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线 33 D A 参考现金收益率曲线得出 B 参考衍生工具收益率曲线得出 C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出 D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出 对于某些交易不活跃的债券，银行一般通过 34 B A 参考国债收益率曲线并加上一个差加得出 B 活跃交易债券的收盘价推导出该债券的名义收盘价 C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出 D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出 债券收益率曲线的期限通常由什么决定的, 35 D A 参考银行存贷款的标准期限 B 活跃交易债券的平均期限 C 前十大活跃交易债的期限 D 国债交易市场标准交易期限 远期汇率差价除了和即期汇率和期限相关，还和下面哪个指标相关 36 B A 本国和外国的通胀水平 B 本国和外国利率之间的绝对差异 C 本国和外国的GDP绝对差异 D 本国和外国的经济增长水平 对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比 37 A A 行权价格 B 标的资产市场价值的波动 C 离到期的时间 D 目前到到期日的利率水平 银行的盯市过程通常每隔多少时间进行, 38 B A 1小时 B 1天 C 1周 D 1旬 盯市过程通常如何进行, 39 A A 由独立的交易部门通过经纪人和官方报价获得价格 B 由交易部门自己通过自己的系统获得价格 C 由交易部门通过经纪人后者官方报价获得价格 D 由交易部门通过市场询价和交易提供获得价格 计算交易的当前价格除了盯市之外，还有很多的用途。这些用途不包括下面哪一项, 40 D A 通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险 B 现金清算交易中可以一次得出清算的金额 C 对于场外交易来说，可以对抵押物价值的充足性做出判断 D 可以了解市场需求和供给关系，进一步进行交易 第五章(包括部分第四章习题) 对于风险信息，我们通常都会要求达到一些标准。下面哪项不属于其中的要求 1 B A 时效要求，实时信息还是历史信息 B 完整要求，包括所有的风险信息 C 报告的详细程度 D 要求的精度 下面各个信息使用者中，哪类使用者对使用信息的实时要求最高 2 D A 银行监管部门 B 银行的财务部门主管 C 银行风险委员会主席 D 银行的交易员 银行应该设立一个独立于交易部门之外的部门完成风险报告， 3 B A 按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时统一对风险报告分析 B 按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在当天晚些时候或者第二天审阅 C 按周基于周末收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时审阅报告 D 按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在风险头寸高于限额时审阅报告并做出调整策略 以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的, 4 A A. 返回检验银行的VaR模型 B. 分析税务影响 C. 检查合规步骤 D. 开发会计步骤 5 一个美国公司会在三个月后收到1亿日元。该公司应如何减少USD/JPY汇率变动的市D 场风险, A. 等着看是否汇率朝有利自己方向变动 B. 做一个即期外汇交易 C.做一个利率互换 D. 做一个远期外汇交易 相比于现金工具。衍生产品总体来说具有: 6 C A. 更高的信用风险 B. 更高的资本费用 C. 更低的交易成本 D. 更低的流动性 利率互换交易一般不会产生下列哪个风险 7 C A、信用风险 B、利率风险 C、汇率风险 D、清算风险 看涨期权的价格和下面哪项呈反比 8 B A 标的资产价格 B 行权价格 C 标的资产价格波动率 D 离期权到期的期限 非常规的衍生产品不像现金工具和常规衍生产品的风险情况可以很快计算出来，由于9 A 使用了复杂的金融模型技术，很难快速计算风险状况，不得不使用估计数。尽管风险信息一般都使用基于计算的数值，下面哪类风险信息使用者最可能时常会需要估计数值 A 交易员 B 银行高级管理层 C 银行风险管理委员会 D 银行监管机构 持有股票通常用什么方法来衡量风险,外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量, 10 B 股票 外汇 铜期货 A 股份数量 交易货币对应的本币金额 持有铜的市场价值 B 股份数量 交易货币中基准货币数量 持有铜的磅数 C 股份数量 交易货币中本币数量 持有铜的磅数 D 股份数量 交易货币中基准货币数量 持有铜的市场价值 把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定的期限时段对头寸进行合并处理，就形11 C 成了 A 期限分布 B 期限阶段 C 期限阶梯 D 期限结构 债券市场中，一般下面哪种债券的交易量最高 12 B A AAA级的公司债券 B 政府债券 C 可转换债券 D 公司发行的浮动票息债券 对于流动性差债券的价格，通常 13 C A 用等价数量的政府债券基准债券来衡量 B 用等价数量的公司债券基准来衡量 C 在以政府债券为基准的基准债券上叠加一个价差 D 在政府债券基准和公司债券基准加权平均得出 对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行, 14 A I、通过当前市场价格衡量组合价值; II、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变; III、取得市场价格重新衡量组合市场价值; IV、记录组合价值的差异; V、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异 A I II III IV V B I II IV III V C I III II IV V D I IV III II V 计算市场风险对价格变化的敏感性是怎样实现的, 15 B A. 同时改变所有的市场价格 B. 一次改变一个市场价格 C. 同时改变一个币种的所有市场价格 D. 比较市场收盘价与开盘价 下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的, 16 A A. Vega B.Delta C. Rho D.Gamma 一个银行如何比较两个不同投资工具的市场风险, 17 B A. 比较他们的本金 B. 分别计算两个持有量的VaR并比较他们的价值 C. 比较他们的到期日 D. 比较两个工具的价值 18 Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的, C A(时间 B 相关资产的利率 C 相关资产的价格 D 相关资产的波动率 19 Gamma值何时会最大 A A 当行权价格等于标的资产价格时 B 当行权价格大于标的资产价格时 C 当行权价格小于标的资产价格时 D 当权证刚刚被创立时 下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致, 20 D A Rho B Beta C Theta D Vega 21 为什么一个银行在计算VaR 的时候需要知道当前持有资产的市场价值, C A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化 D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素 22 一个99%的VaR所对应的置信度是: C A.1% B.两个标准差 C.99% D.不知道 23 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损C 失超过VaR值, A. 0 to 1 B. 1 to 2 C. 2 to 3 D. 5 to 6 下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的, 24 B A.银行可以将多种风险整合统一为单一风险值 B.银行可以将最大损失量化 C.银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度 D.银行可以将市场风险资金分配到交易领域中 25 银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风C 险, A. 它将使用100%置信度 B. 它将这些风险归结到操作风险中 C. 它将用压力测试 D. 它将用情景分析 26 持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着 D A 过去一天有1%的投资损失小于1000万 B 将来1天有99%的概率最小损失为1000万 C 将来1天有1%的概率最大损失为1000万 D 将来1天有99%的概率最大损失为1000万 压力测试中可能事件不包括 27 C A 自然灾害 B 战争 C 某个金融机构周期性倒闭 D 流动性危机 28 根据1996年的市场风险修正案中，银行的下面哪些表内外头寸不需要针对市场风险建D 立资本要求 A 银行账户中的外汇头寸 B 银行账户中的商品 C 银行交易账户中的债券 D 银行账户中的股票 29 根据1996年的市场风险修正案中，银行的下面哪些表内外头寸需要针对市场风险建立A 资本要求 A 银行账户中的外汇头寸 B 银行账户中的债券 C 银行资产中的贷款 D 银行账户中的股票 下面哪些头寸应该被记录在银行账户中 30 C A 银行和另一家银行进行的利率交换 B 银行的私人银行业务中与客户交易的利率交换 C 银行出于资产负债管理而设立的利率交换 D 银行和保险公司建立的利率互换 某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则 31 A A 属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险 B 属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险 C 属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险 D 属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险 32 1996年的市场风险修正案提供了风险资本两种方法，包括 A A 标准法和内部模型法 B 高级法和内部模型法 C 查表法和标准法 D 标准法和高级法 市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，33 B 还单独 A 对表外直接信贷头寸的风险做出了规定 B 对期权合约的风险做出了规定 C 对互换合约的风险做出了规定 D 对信用衍生产品做出了规定 巴塞尔委员会意识到标准法存在着一系列的不足，下面哪些不属于其中之列 34 C A 未能认识到最精确的风险计量技术 B 未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应 C 方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广 D 和银行的计量体系不兼容 如果某个银行开始实施内部模型法， 35 C A 不可以再回头使用标准法 B 可以再回头使用标准法 C 除非某些特殊情况，一般不允许再回头使用标准法 D 可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准 36 BASEL II中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些C 细节作了修订，特别对交易账户的定义进行了更新。要求具有明确了的头寸管理和流程，这其中不包括 A 头寸由交易室管理 B 设置头寸并进行监控 C 交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估 D 按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层 37 1996年的市场风险修正案提出了三级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须B 满足原始期限是多少年以上, A 1年 B 2年 C 3年 D 5年 三级资本的次级债务能否在到期前偿还, 38 A A 除非监管同意，到期前不可偿还 B 到期前一律不可以偿还 C 可以到期前偿还 D 只要满足无担保、次级、完全缴付， 三级资本的数量不得超过用来支持市场风险的一级资本数量的多少, 39 C A 100% B 200% C 250% D 300% 计算合格资本时，应遵循如何程序, 40 A A 首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本) B 首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)，最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本 C 首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)，最后是操作风险所对应的一级资本和三级资本 D 首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)，最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本 第六章 银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸进行抵消来计算风险 1 C A 不同发行人的不同证券头寸 B 同一发行人的不同证券头寸 C 同一证券的多头和空头头寸 D 不同证券的多头和空头头寸 市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现2 B 为 A 系统性和整体风险 B 特定风险和一般市场风险 C 剩余风险和残存风险 D 组合风险和个别资产风险 特定风险主要针对证券发行人哪方面的变化, 3 A A 信用风险 B 经营状况 C 业务范围 D 流动性风险 根据市场风险修正案的规定，证券期限越长，资本要求 4 A A 约高 B 约低 C 维持不变 D 可能升高或者降低 市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括 5 C A 至少两家由国家监管当局指定的评级机构对该证券评级为投资级 B 一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级别 C 一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级别 D 得到监管部门认可、未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市 6 BASEL II协议对修正案中的政府发行人进行了怎样的重新界定 C A 考虑了政府类债券的信用评级 B 考虑了政府类债券的期限 C 既考虑了政府类债券的信用评级，又考虑了期限 D 没有进一部重新界定 下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是 7 D A 市场一致评级为AA-的证券 B 未评级但是已经在国内外多个认可证交所上市 C 多边开发银行发行的债券 D 某个上市公司发行的次级债 一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法, 8 D A 盯市法和盯模法 B 高级法和内部模型法 C 标准法和内部模型法 D 期限法和久期法 如果两种利率之间总是反向等幅变动，相关系数为 9 B A 1 B -1 C 0 D 无法确定 如果两种利率之间总是反向等幅变动，相关系数为 10 B A 1 B -1 C 0 D 无法确定 如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为 11 C A 1 B -1 C 0 D 无法确定 期限法的水平抵扣是指 12 B A 同一时段内加权多头头寸和加权空头头寸相互抵押 B 区间之间的净头寸正负抵扣 C 区间内的净头寸正负抵扣 D 所有13个时段的政府头寸抵扣 久期法和期限法的主要区别是什么, 13 C A、前者针对股票，后者针对债券 B、前者针对期限较长债券，后者针对各种期限债券 C、前者针对标的资产利率敏感性，后者针对标的资产投资本金 D、前者风险资本要求高，后者风险资本要求低 久期法和期限法对于水平抵扣的抵扣金额因为需要考虑剩余风险而计算资本的方法 14 A A 相同 B 不相同 C 相领区域相同，区域内不同 D 区域内相同，相领区域不同 久期法和期限法对于垂直抵扣的资本计量比率 15 C A 相同，都是10% B 相同，都是5% C 不相同，久期法为5%，期限法为10% D 不相同，久期法为10%，期限法为5% 衍生工具在满足下面何种情况下可以将匹配工具头寸抵消 16 D A 相同发行人 B 相同价值 C 相同区域内交易 D 相同名义数量 对于不同衍生产品的头寸抵消还要符合的要求不包括下面哪项 17 D A 期货:名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天 B 互换、远期利率协议:浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15% C 得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性 D 互换和远期利率合约:剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天 股票风险的特定风险按照 18 A A 总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算 B 总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算 C 多头头寸和空头头寸相互抵消和计算 D 总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算 19 股票风险的特定风险以8%来计算，在什么情况下可以降到4% C A 股票组合的成长性高且股利收益率高于8% B 股票组合的流动性高且都是蓝筹股时 C 股票组合流动性很强且充分多样化 D 股票组合的收益性高且波动率低于4% 股票风险的一般风险按照 20 C A 总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算 B 总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算 C 多头头寸和空头头寸相互抵消和计算 D 总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算 股票风险头寸的抵消可以抵消 21 A A 同一市场的同一股票的多空头 B 同一市场的不同股票的多空头 C 不同市场的同一股票的多空头 D 不同市场的不同股票的多空头 外汇风险包含在银行的 22 B A 交易账户但不包括银行账户 B 交易账户和银行账户 C 银行账户但不包括在交易账户 D 外汇账户和资产账户中，不包括在表外业务中 对商品价格产生影响的因素不包括 23 D A 宏观经济情况 B 市场利率水平 C 储存和运输成本 D 政府财政盈余 不同商品之间的价格关系变化的风险叫做 24 B A 价格风险 B 基差风险 C 持有缺口风险 D 持有风险 25 BASEL II中针对商品风险的标准法，不包含下面哪种商品 C A 农产品 B 有色金属 C 黄金 D 能源 26 针对期权风险的Delta+法，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素 B A、Theta B、Vega C、Rho D、Beta系统性风险 商品风险的简化法中，每种商品的净持仓头寸的资本要求为 27 B A 8% B 15% C 10% D 12% 商品风险的简化法中，每种商品的远期缺口风险、基差风险和持有风险的资本要求为28 A 多头头寸和空头头寸之和的 A 3% B 8% C 12% D 15% 第七章 标准法不具有以下一系列优点 1 B A 规范性强 B 灵活性大 C 透明度高 D 操作相对简单 内部模型法改善了哪些标准法下的缺点 2 B A 能够最为精确计量市场风险 B 可以按照不同类型工具市场价格的相关性将风险抵消 C 更加规范性 D 透名度提高了 3 VaR模型包括哪些方法 D I 参数法 II 历史模拟法 III 蒙特卡罗模拟 A I B I III C I II D I II III VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量 4 A A 参数法 B 历史模拟法 C 蒙特卡罗模拟法 D 标准测试法 使用内部模型法必须满足哪些基本的要求 5 ABC A 风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员 B 模型有一段时间的风险计量历史纪录，且有足够的精确度 C 银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中 D 模型的使用可以在一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差 6 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为 C A 95% B 90% C 99% D 99.9% 7 VaR法告诉我们的是什么, B A 说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额 B 说明了损失的概率，但是没能说明具体的最大损失 C 说明了损失的概率，也说明具体的最大损失 D 说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况 除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准8 A 和定量标准。定性中的返回检测就把 A 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否 B 银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否 C 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否 市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括 9 C A 持有期一天、每天进行回测，使用最近120个交易日数据 B 持有期一天、每月进行回测，使用最近250个交易日数据 C 持有期一天、每季进行回测，使用最近250个交易日数据 D 持有期一天、每季进行回测，使用最近360个交易日数据 市场风险修正案发布的返回检测的独立框架规定，当例外观察次数为多少时，属于绿10 A 色区域，不会增加资本乘数 A 小于等于4 B 小于等于5 C 小于等于3 D 小于等于6 11 市场风险修正案发布的返回检测的独立框架规定，当例外观察次数为大于等于10，属A 于红色区域 A 会增加资本乘数1 B 会增加资本乘数2 C 会增加资本乘数3 D 会增加资本乘数4 12 下面哪种模型将对VaR进行补充，对于损失的描述更加全面 C A 敏感性测试 B 场景分析 C 压力测试 D 蒙特卡罗模拟 压力测试 13 B A 能够确保估计出了所有的导致银行极端损失的事件和场景 B 能够识别导致银行异常损失发生的事件或场景 C 能够衡量最低损失的概率 D 能够显示最大损失的概率 压力测试可能包括哪些情景 14 C I 历史情景 II 假设情景 III 市场价格异常变动情景 IV 特殊市场情景 A I II B I II III C I II III IV D I II IV 15 VaR模型必须考虑到风险因子对于整个组合价格的影响，一般这些风险因子包括 A A 利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险 B 市场风险、流动风险、集中度风险、系统风险 C 系统性风险、非系统风险、线性风险、非线性风险 D 宏观风险、微观风险、一般经济风险、特殊风险 返回检验计量的是 16 A A 模型估计相对于真实结果的精确性 B 历史波动率的变化 C 市场价格异常波动导致的损失 D 交易头寸的利润 17 市场风险修正案在VaR的计算中必须做到 C I 逐日进行，采用10天(两个交易周)的时期计算VaR II 采用99%的置信区间 III 历史观测期最短限于1年 IV 数据集至少每季度更新一次 A I II B I II III C I II III IV D I II IV 18 根据市场风险修正案，计算市场风险资本要求的VaR是 C A 最近一次VaR B 最近60日内的平均VaR乘上一个不小于3的乘数因子 C 上述A和B的较大值 D 上述A和B的较小值 第八章 为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易, 1 A A. 为了迅速执行他们的对冲操作 B. 为了承担更大风险 C. 为了改善银行的流动性 D. 为了帮助经纪人 对于资产价值来说，如果流动性上升了，资产的价值一般都能够 2 A A 上升 B 下降 C 不变 D 在原来价值上下一个很小范围内震荡 银行账户中最普遍的市场风险是 3 C A 流动性风险 B 汇率风险 C 利率风险 D 信用风险 在一个流动市场上迅速出售资产并变现能力相关的流动性是 4 B A 自然流动性 B 内生流动性 C 外生流动性 D 流动性覆盖 银行的资产负债管理可以包括 5 B I 资产和负债的集中度 II 能否获得中央银行的流动性支持 III 支付系统的抵押问题 IV 银行账户的利率风险管理 A I II IV B I IV C I II III IV D I II III 证券化对于零售业务资产负债管理能带来哪些好处 6 B I 改善资本充足性要求 II 分散信用风险 III 提高流动性并简化资产负债管理复杂性 IV 获取更多零售客户和批发客户 A I II B I II III C I II III IV D I IV 资产负债管理最主要的目标 7 B A 管理银行资产的流动性风险 B 管理银行资产负债的利率风险 C 管理银行资产的集中度风险 D 管理银行收入和损益的稳定性 银行账户利率风险主要来源于 8 B A 其基本业务资产和负债期限结构的不批配 B 其基本业务资产和负债久期结构的不批配 C 其基本业务的收入和成本的不匹配 D 其表外业务的期限机构的不批配 9 银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场B 收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着利率性风险，该银行的净资产价值将会发生怎样的变化, 银行账户是否面临利率风险 净资产如何变化 A 是 上升 B 是 下降 C 否 下降 D 否 上升 对一个流动性差的风险投资持有期: 10 A A. 通常比流动性佳的时间长 B. 必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍 C. 通常是流动性佳的投资的持有期的一半 D. 通常比流动性佳的投资的持有期短 某个资产的容易出售的程度，即流动性，体现出的是该资产的 11 A A 内生流动性 B 外生流动性 C 市场交易活跃性 D 真实价值 资产证券化增加了资产的哪个属性从而提升了价值 12 A A 内生流动性 B 外生流动性 C 市场交易活跃性 D 真实价值 针对银行的流动性，监管部门更加关注银行的 13 B A 内生流动性 B 外生流动性 C 市场交易活跃性 D 真实价值 下面哪项不是资产负债管理所关注的 14 C A 维持银行所需的流动性结构 B 影响银行资产负债表状况和结构的其它问题 C 影响银行表外或有负债波动性增加的问题 D 影响长期收入稳定性的问题 下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡 15 C I 汇率变动 II 长借短贷 III 通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产 IV 国内某个银行在美国资本市场上购买了信用卡应收款证券化证券 A I II B I II III C I II IV D I II III IV 资产负债管理在拥有大量零售客户银行中的应用会面临下面的哪些挑战 16 B I 商业银行零售业务往往是客户导向，而不是合约义务导向 II为吸引留住客户银行提供的零售产品很难在批发市场利用批发产品进行风险管理 III零售产品定价中更多考虑营销而不是市场价格 IV 零售客户的行为趋于一致而比较简明，能够用统一的产品和管理模式进行管理 A I II B I II III C I II IV D I II III IV 拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于 17 D A 批发业务和零售业务动态来看保持稳定 B 批发业务的重定价通常不按照合约规定进行 C 零售业务所包含的内嵌期权过于理性 D 零售业务和批发业务的相关性比较小 对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险;对18 A 于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理 建立交易头寸 规范利率风险、流动性和资本管理 A 较大规模商业和零售业务银行 兼营投行业务的零售银行 B 兼营投行的商业银行业务银行 兼营投行业务的零售银行 C 较小规模商业和零售业务银行 兼营投行业务的零售银行 D 兼营投行业务的零售银行 兼营投行业务的商业银行 在一种极大交易量极大的货币中有大量交易对手时，商业和零售银行资金部门将主要19 D 确保银行经营中产生的风险得到覆盖，这类资金操作被称为 A 套期保值 B 对冲操作 C 安全操作 D 覆盖操作 除了利率风险管理外，资金部的重要职责还包括 20 C A 资本计量 B 资本管理 C 资本计量和资本管理 D 资本分配和资本管理 经济资本模型是 21 B A BASEL II中资本模型的要求 B 银行风险和资本的特定模型 C 用于决定股权资本和债务资本间的关系 D 用于决定债务资本的适当水平 BASEL II主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。22 B 支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求。银行广泛使用的经 济资本模型在支柱几中得到了认可 A 支柱I B 支柱II C 支柱III D 没有说明 第九章 银行向存款支付的利率依赖于 1 A A 利率适用的时间段 B 贷款利率水平 C 贴现利率水平 D 长期利率水平 银行在对资产类产品定价时，下面哪个因素通常会产生影响 2 A A 资金成本 B 长期利率 C 短期利率 D 活期账户成本 银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单 3 C A 负债中的存款无法按照合约进行重订价 B 资产中的存款无法按照合约进行重订价 C 都可以按照合约特征进行重定价 D 都无法按照合约特征进行重定价 从资产负债管理的角度来看，批发业务和零售业务最大的区别 4 B A 批发业务契约特征不十分清晰，零售业务突出行为特征 B 批发业务契约特征清晰，零售业务突出行为特征 C 批发业务行为特征清晰，零售业务突出合约特征 D 批发业务行为特征清晰，零售业务突出契约特征 5 如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负A 错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则该银行现出了以下那个迹象 A 短借 B 长借 C 资产负债管理平衡 D 长短借 6 如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负A 错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则如果市场收益率下降，该银行的净资产 A 上升 B 下降 C 不变 D 在原价值线上下窄幅变动 针对活期账户的存款，其特征表现为 7 D A 不同客户表现出一致性 B 客户都会马上提取存款到期他银行 C 总体来看，不同客户表现出相同的行为 D 不同银行可能有很大差异 零售银行的固定利率贷款产品除了利率风险和信用风险特征外，通常还面临着零售客8 B 户什么特征, A 零售客户违约 B 提前偿还特征 C 延后还款特征 D 覆盖风险特征 零售银行的固定利率按揭贷款产品，银行往往 9 A A 承担了几乎所有利率变动风险 B 承担了利率上涨的风险 C 承担了利率下降的风险 D 没有承担任何风险 针对利率风险重定价的合约结构和行为结构之间的差异，银行一般通过下面哪种方式10 C 进行分析 A 客户访谈 B 客户调查 C 产品余额分析 D 客户行为统计分析 影响客户贷款中定价的一个因素是 11 D A 董事会和高级管理层监督 B 银行内部控制影响 C 监管机构监督 D 零售利率和批发利率变动时间的差异 基于合约的资产重定价和基于行为的资产重定价差异主要由于 12 D A 存款的延期 B 贷款的展期 C 存款的提前抽取 D 贷款的提前偿还 影响零售业务银行账户利率风险包括 13 A A 零售产品利率和批发产品利率变动存在时间差异 B 零售产品和批发产品利率变动趋同 C 银行内部控制更趋严格 D 银行监管要求的提高 14 BASEL II中哪个支柱涉及了银行利率风险管理 B A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 没有对此进行涉足 15 巴塞尔委员会2004年7月发布了题为利率风险管理与监管原则文件，提出了几条管理D 利率风险的原则, A 3 B 8 C 10 D 15 16 在管理利率风险的15条原则中明确了谁审批有关利率风险管理战略,谁来确保这些B 战略的实施, A 董事会和风险管理委员会 B 董事会和高级管理层 C 监管机构和董事会 D 监管机构和风险管理委员会 17 关于15条原则，下面哪些是正确的 B I 银行确保监督和控制部门独立于银行风险承担业务部门 II 银行应该采用压力测试 III 银行应确保其利率水平及管理政策的保密性 IV 银行须执行利率风险头寸限额以控制风险 A I II III B I II IV C I II III IV D I III IV 银行账户中的利率风险通常按照 18 A A每种货币的合约重定价阶梯和行为重定价阶梯来报告 B基准货币的合约重定价阶梯和行为重定价阶梯来报告 C基准货币的行为重定价阶梯来报告 D每种货币的行为重定价阶梯来报告 任何未来利率情景的DVaR，都 19 C A 考虑基准货币的净影响 B 考虑本国货币的净影响 C 因为利率受不同经济因素影响而不考虑货币间利率风险 D 因为经济变动而需要考虑单货币和基准货币综合影响 利率风险阶梯存在着主要缺陷为 20 C A 没有反映批发市场表外业务头寸，这些头寸需要统一报告 B 没有反映零售市场表外业务头寸，这些头寸需要单独报告 C 没有反映批发市场期权头寸，这些头寸需要单独报告 D 没有反映批发市场期权头寸，这些头寸需要统一报告 第十章 下面哪一类银行在构造流动性阶梯时的难度最大 1 A A 零售银行 B 批发银行 C 兼营投行业务的批发银行 D 批发零售混合经营银行(批发为主) 下列哪种负债是造成期限结构流动性与行为期限结构流动性显著差异的原因 2 C A 公司贷款 B 公司存款 C 活期支票账户 D 银行间存款 当银行需要流动性为其支付提供担保时，下列哪种流动性指标会受影响 3 D A 期限结构 B 短期现金流 C 长期现金流 D 流动资产存量 批发银行的流动性取决于 4 C A 资产行为流动性阶梯 B 资产和负债的杠杆结构 C 合约义务以及出售债券等可交易资产能力的假设 D 资产和负债盈利能力 下列哪种资产是造成合约期限结构流动性与行为期限结构流动性显著差异的原因 5 B A 公司贷款 B 零售客户抵押贷款 C 活期支票账户 D 银行间存款 下面哪些存款账户对于零售银行流动性期限结构很关键 6 D A 定期存款 B 公司活期存款账户 C 大额存单 D 零售活期存款账户和储蓄帐户 下面论述正确的是 7 C A 从银行和监管者出发，过渡依赖于批发市场短期融资并不构成期限结构随时间推移的潜在弱点 B 流动性不足和失去偿付能力的含义相同 C 合约和行为流动性阶梯允许银行及其监管者使用情景分析 D 失去偿付能力会导致银行破产，而无流动性不会导致银行破产 出售某项资产换取资金，在将来某一时刻再以事先约定的价格将资产购回的行为被称8 D 为 A 回售 B 转贷款 C 转贴现 D 回购 在资产的市场价值基础上进行扣减，这被称为 9 B A 市值折扣 B 估值折扣 C 估值基准 D 市值基准 下面不属于通常的流动资产的是 10 C A 中央银行存款 B 主要银行发行的存单 C 公司发行的债券 D 监管当局认可的某些国家资产 大多数的支付系统都 11 B A 是实时的 B 不是实时的 C 只能进行现金支付 D 不能进行实际金融工具交割 流动资产除了为银行提高流动性，还可以 12 C A 进行产品营销推广 B 增加资产的加权平均收益 C 作为抵押品 D 增加净资产利润率 每种货币利率都是独立于其它货币的，所以不能跨货币加上利率风险。在实际操作中，13 A 通常采用多少的汇率不利变动对估值折扣进行分析 A 20% B 10% C 25% D 30% 下列哪种产品通常被称为流动性资产 14 B A 母公司担保 B 存单 C 另一家银行提供的承诺贷款 D 持有的有担保抵押债务 除了考察银行资产负债结构以评估流动性，监管当局通常还会了解相关的下面哪项风15 B 险状况 A 银行的资产盈利能力 B 银行融资的集中度 C 银行的上市 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和融资额度 D 银行的贷款集中度 第十一章 当公司由于经营不善破产时，偿债顺序为 1 A A. 债权人，优先股东，普通股东 B. 优先股东，债权人，普通股东 C. 优先股东，普通股东，债权人 D. 普通股东，优先股东，债权人 下面哪一项属于债务资本 2 D A 非累积型优先股 B 可转换债券 C 普通债券 D 长期次级债券 下面哪一项属于股权资本 3 B A 非累积优先股 B 非累积永续优先股 C 初始期在10年的次级债 D 初始期在5年的次级债 核心资本包括 4 B A 股权资本加上非累积优先股 B 股权资本加上累积留存收益 C 股权资本加上债务资本 D 股权资本加上次级债务 支付利息并被作为低级二级资本的次级债务，在初始发行时其偿付日为发行后 5 C A 2年 B 4年 C 5年 D 6年 对二级资本的主要限制是不能超过银行总资本的多少, 6 D A 20% B 25% C 35% D 50% 包括在三级资本中的次级债务初始发行期限为 7 A A 2年 B 3年 C 5年 D 7年 , 8 如果VaR超过400万的概率为1%，在一个交易年度内交易损失超过400万美元的天数大概为 A 4.0天 B 2.5天 C 3.5天 D 1.5天 在商业银行的常见损失分布中，最常见的观察损失是 9 C A 平均数(均值) B 高于平均损失(均值) C 低于平均损失(均值) D 平均损失(均值)的两倍 为了构造信用损失模型，通常的观测期长度为 10 C A 1天 B 6个月 C 1年 D 1个月 经济资本所覆盖的损失是 11 D A 信用风险 B 市场风险和信用风险 C 操作风险和信用风险 D 所有风险 12 根据BASEL II，银行资本一共包括几个级别, A A 一级、二级和三级 B 核心和附属 C 核心和综合 D 一级和附属 下面不属于二级资本的包括 13 A A 累积公开储备 B 重估储备 C 贷款损失准备金(信用风险标准法下预期损失小于准备金部分) D 初始期限5年以上的次级债券 14 初始期限为6年，现在离到期还有2年的次级债，其可列为二级资本的金额为, A A 40%的债务余额 B 20%的债务余额 C 10%的债务余额 D 5%的债务余额 三级资本主要是为了 15 C A 支持信用风险 B 支持操作风险 C 支持市场风险 D 支持市场风险和操作风险 如果银行用于市场风险的资本低于监管当局的规定，对三级资本的次级债券有什么影16 C 响, A 没有影响 B 需要发行股票募集一级资本替代原有的三级资本 C 这些债券利息的支付需要暂停 D 债券申请本金和利息偿付的豁免 17 在BASEL I和BASEL II下，需要对资本进行调整。其中商誉就需要 D A 从二级资本中扣除 B 从一级资本、二级资本和三级资本中平均扣除 C 从一级资本和二级资本分别扣除50% D 从一级资本中扣除 除了商誉的扣除，资本还需要对下面哪一项进行扣除 18 B A 银行资产负债表中的累计固定资产减值准备 B 银行资产负债表中对从事银行业子公司的投资 C 银行资产负债表的贷款拨备 D 银行资产负债表表外或有负债 在一级资本中，非累计型永续优先股不能超过一级资本的多少, 19 B A 10% B 15% C 20% D 25% 低级二级资本中的次级债务不得超过核心资本的多少, 20 D A 20% B 30% C 40% D 50% 一个风险管理者想要计算一个债券的VaR。他发现债券还有可回售条款。那么这个可21 B 回售条款对VaR有什么影响, A(VaR将增大 B(VaR将减小 C(VaR将不变 D(对VaR的影响取决于债券的波动性 22 为了计算调整的资本，什么样的市场风险必须被包括到一个银行的VaR的计算中 B A(交易账户中同利率风险，资产风险相关的风险 B(交易账户中同利率风险，资产风险相关的风险以及银行账户中同外汇和商品交易有关的风险 C(银行账户中同利率风险，资产风险，外汇风险，商品风险有关的风险 D(交易账户中同利率风险，资产风险，外汇风险，商品风险有关的风险 23 根据市场风险修正案，下面哪一个不是通常使用的VaR衡量方法 D A(历史模型法 B(方差/协方差法 C(蒙特卡洛模拟法 D(情景分析法 下列哪种说法正确描述了操作VaR和市场VaR之间的相似点, 24 A I 两者在用于管理资本衡量时，需要经过实际发生的损失的验证 II 两者都以数据为基础(市场价格用于市场VaR，操作损失的数据用于操作VaR)，两类数据都可得到 III 两者都根据正态分布的假定计算 IV 对于操作VaR和市场VaR，极限价值理论均可用于在分布的尾部对极限损失建模 A. I 和IV B. I，II和III C. I，II和IV D. II，III和IV 25 在相同方法下，A部门的99%DVaR为120万，B部门的95%DVaR为120万，哪个部B 门的风险高, A A B B C 一样 D 无法比较 下面错误的是 26 D A VaR法没有说明损失(程度)的具体金额 B 一个资本充足的银行在大多数时候是资本过剩的 C 由于地理和历史原因，很多商业银行的风险高度集中 D BASEL II的信用评级模型提供了集中度风险管理的充分信息 第十二章 BASEL II的第三支柱是 1 A A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 BASEL II的第一支柱是 2 B A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 BASEL II的第二支柱是 3 C A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 未包含在BASEL II操作风险定义中的一种重要风险是 4 B A 信息风险 B 声誉风险 C 法律风险 D 业务中断风险 5 BASEL I和BASEL II比较，下面哪个不是主要的区别 D A 关注单一风险量化 B 风险敏感较低 C 仅仅针对信用风险 D 非法律强制性规定 6 下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范围 C A AAA级信用评级客户的贷款 B 私人银行的操作风险 C 银行账户的利率风险 D 银行交易账户的利率风险 7 下面哪项不属于支柱2涉及的范围 D A 未包含在支柱1的其他资本要求 B 银行账户利率风险检查要求 C 处理正在显现风险所采取的早期行动 D 针对银行资产的收益率进行监管 8 BASEL II协议支柱3市场纪律的定义为 B A 政府监管直接干预的治理行为 B 在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为 C 在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为 D 在市场自发基础上的政府监督行为 9 BASEL II协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法 B I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 10 BASEL II协议的支柱1覆盖的市场风险包括哪几种计量方法 C I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 11 BASEL II协议的支柱1覆盖的操作风险包括哪几种计量方法 D I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 12 BASEL II中对市场风险的计量对1996年市场风险修正案 C A 进行了重大的修改 B 完全推翻了修正案的做法 C 基本完全采纳了修正案的处理方法 D 没有接受修正案的内容和方法 13 BASEL II的支柱1考虑了信用风险模型两种类型，包括哪两种，最终在20世纪90年B 代决定使用其中哪一种 A 统计模型和评级模型 统计模型 B 完整组合模型和评级模型 信用评级模型 C 完整组合模型和打分模型 完整组合模型 D 统计模型和打分模型 打分模型 BASEL II对于操作风险是指由于不健全或者失败的内部程序、人员和系统、或者由于14 C 外部事件造成的损失风险。这些具体包括下面哪些 I 交易、执行和业务中断 II 犯罪、欺诈、盗窃和流氓交易员风险 III 关系和客户风险 IV 确定新兴市场扩张路线导致的风险 V 固定成本结构、缺乏必要资源、技术和实物资产风险 VI 由于某项业务出现技术问题导致原客户的流失 A I II III B I II III IV V C I II III V D I II III IV V VI 15 BASEL II的操作风险定义中，没有包括下面哪些风险 D I 声誉风险 II 战略风险 III 业务风险 IV 系统风险 A IV B III IV C I II III IV D I II III 下面对于长期债券的信用评级中，哪个是属于穆迪的评级体系 16 C A AA3 B Aa+ C Aa1 D Bb3 17 标准普尔对于某个债券的评级为BBB-，这相当于穆迪评级中的哪一个, D A Bbb1 B Baa1 C Bbb3 D Baa3 18 穆迪的评级A1和A3中，哪个信用评级更加高, A A A1 B A3 C 一样 D 无法比较 信用评级和债券价格呈 19 A A 正比 B 反比 C 相互独立 D 无法确定 巴塞尔委员会为了确保资本规模不至于缩减太快，制定了过渡安排。其中针对使用内20 C 部评级法处理信用风险或者高级计量法处理操作风险的银行，使用一个统一的乘数。 该乘数被定为多少, A 80% B 100% C 106% D 120% 21 通常来说，银行根据自己内部模型计算出来的经济资本和BASEL II要求的资本 A A 经济资本高 B 经济资本低 C 两者之间目的不同，无从比较 D 可能高也可能低 某个商业银行在市场竞争不断加剧的环境中高价并购了一些银行，这家银行的合格资22 D 本将会如何变化,通常这些银行会采取怎样的办法, A 合格资本会下降 发行长期次级债券扩大资本规模 B 合格资本会上升 发行累计优先股扩大资本规模 C 合格资本会上升 无需采取其他行动 D 合格资本会下降 发行股票融资扩大合格资本规模 巴塞尔委员会通过什么方式与银行一起对所提议的监管办法可能造成的后果进行评估 23 C A 定性影响研究 B 征求意见影响研究 C 定量影响研究 D 征求意见“文案研究” 第十三章 BASEL II可以从什么时候开始实施 1 B A 2005年年底 B 2006年年底 C 2007年年底 D 2008年年底 欧盟将对哪些机构实施一个以BASEL II为基础的监管规则 2 D A 欧盟的所有国际性银行 B 欧盟的所有银行 C 欧盟内全部金融机构 D 欧盟内全部银行与信用机构 3 下面哪些银行通常是BASEL I和BASEL II的适用对象 A A 国际银行 B 本地区域银行 C 信贷服务公司 D 券商 联合银行是指 4 D A 在本国以外开展银行业务的银行 B 在国外经营的银行 C 在欧洲货币市场运作的银行分支机构 D 由许多其他银行所拥有的，但没有任何控股股东的银行 美国监管当局将实施 5 C A 信用风险的标准法以及操作风险的基本指标法 B 信用风险的内部评级初级法和操作风险的标准法 C 信用风险的内部评级高级法和操作风险的高级计量法 D 信用风险的内部评级高级法和操作风险的标准法 6 适用BASEL II的银行为 C A 仅仅国际性银行 B 仅仅国内银行 C 国际银行和国内银行 D 国内银行及金融机构 7 对于实施BASEL II中高级方法的银行，实施时间安排在 D A 2006年年初 B 2006年年底 C 2007年年初 D 2007年年底 美国对银行的主要监管机构一共有几个, 8 D A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 9 G10集团对BASEL II协议的采纳通过如何程序, A A G10每一个成员国都将BASEL II要求纳入各自相关的法律法规 B G10集团将有选择的采纳BASEL II的要求并融入各自相关的法律法规 C G10集团部分成员国将采纳BASEL II并融入相关的法律法规 D G10集团各个成员国将综合评价BASEL II影响后可能不采纳BASEL II 10 非G10集团成员国采纳BASEL II的方式为 C A 必须全部采纳 B 必须至少部分采纳 C 取决于各国监管当局的考虑 D 由国际货币基金组织和世界银行共同决定 11 美国监管机构在BASEL II实施程序中，建议 B A 采用标准法计量市场风险 B 采用内部模型法计量市场风险 C 采用内部评级法计量市场风险 D 采用高级计量法计量市场风险 12 BASEL II支柱1中的各中风险资产计量方法，高级计量法相对于低级计量法，通常 B A 能够增加资本要求 B 能够降低资本要求 C 对于资本要求并没有实质性影响 D 用更简单的方法来计量风险 13 从BASEL II的应用范围来看，目前美国监管机构计划将 D A 应用于所有的银行 B 应有于美国的联邦和州的大中型银行 C 应用于大型银行信用贷款机构 D 应用于大型的国际活跃银行 从欧盟监管的角度来看，下面哪项是不正确的 14 D A BASEL II将成为欧盟内部的监管立法基础 B BASEL II将通过一个准则形式在整个欧盟实施 C 欧盟成立了欧洲银行监管委员会来保证内部统一解释和一致行动 D 欧盟通过欧洲中央银行来统一对各个银行BASEL II的实施进行监管 15 欧盟和美国对于BASEL II的实施不同，主要表现在 C A 美国采用的力度要大 B 美国受影响的机构和银行要多 C 欧盟实施的范围要大 D 欧盟由于不同成员国的货币政策和财政策的不同，采用不同实施要求 16 欧盟的BASEL II实施范围包括 C A 欧盟内所有银行和信用机构 B 欧盟内所有银行 C 欧盟内所有银行和信用机构以及部分投资公司 D 欧盟内所有活跃的国际银行 17 美国货币监理委员会负责的监管银行，目前使用BASEL I和一个杠杆比率，一旦比率B 被突破 A 则银行需要自己评估影响 B 启动“即时纠正行动”程序 C 启动“资产保全”程序 D 启动“合格资本改善行动”程序 第14章 根据BASEL II，大部分政府债券的信用风险被认为是 1 B A无风险的 B与公开信用评级相关 C 与违约概率相关 D与风险权重相关 零售客户信用状况的分析是通过 2 B A 个人知识 B 信用评分模型 C 财务比率分析 D现金流量模型 公司信用评级和主权信用评级相比，哪个更加复杂, 3 B A 公司信用评级 B 主权信用评级 C 难度相同 D 无法比较 下面哪个属于信用风险 4 C A 股票因市场波动而产生投资损失的可能性 B 因为系统发生故障而无法进行业务 C 因为某公司员工舞弊挪用贪污大量资金使得贷款到期无法收回 D 某银行制定了非洲业务推广策略而导致损失的风险 对大多数公司信用风险的分析方法是 5 A A 财务比率分析 B 期权模型 C 公开信用评级 D 违约距离模型 本币债务和外币债务，那种债务的主权风险更加高 6 B A 本币债务 B 外币债务 C 一样高 D 无法确定 从主权风险的角度来看，下面哪个过家的风险较高 7 A A 土耳其 B 瑞士 C 荷兰 D 瑞典 其他条件相同，某个国家债务清偿率越高，则主权风险 8 A A 越高 B 越低 C 没有关系 D 无法确定 组合管理在分析全部组合风险时是通过 9 D A 每个资产风险相加 B 不同群组资产风险相加 C 不同群组之间风险相互抵消 D 分析组合中增加一个额外的资产给全部组合带来的变化 债务清偿率为 10 D A 流动负债除以流动资产 B 流动负债除以国内生产总值 C 外币借款短期本息除以外汇储备 D 外币借款短期本息除以出口和资本流入外汇 用财务比率来分析主权风险， 11 A A 财务比率无法准确预测经济前景 B 财务比率能够准确预测前景 C 财务比率有着近似的财务指标，准确性好 D 宏观经济数据采集编制准确度高，支持财务比率的预测准确性 对内投资金额的增长，对于主权风险产生如何的影响, 12 C A 正面影响 B 负面影响 C 有正面和负面的综合影响 D 没有任何的影响 私人部门的外币债务通常对和主权国家的关系如何, 13 B A 基本没有任何关系 B 会影响国家偿债整体规模 C 可以缓解国家偿债规模 D 可以下降主权国家的风险 主权风险的评估还要考虑的定性因素包括 14 B I 银行体系将资本分配给生产型企业的效率 II 税务系统征税的效率 III 中央银行影响汇率的能力和国内高利率作用 IV 经济运行的透明度和政府监管银行工商业界之间的职能权利明确区分 V 国际政治的参与程度 A I II III B I II III IV C I II III IV V D I II IV V 主权风险和国家风险相比， 15 A A 主权风险是国家风险的一部份 B 主权风险和国家风险相同概念 C 两者没有任何的联系 D 国家风险不包括主权风险额外考虑政治风险和经济风险 16 BASEL II鼓励银行采用何种模式的信用评级方法 C A 财务比率分析模型 B 常规静态统计模型 C 修正与返回检验不断改善的统计方法和期权模型 D 专家评级方法 如何评价期权模型在信用风险评估中的使用 17 D A 结合了现代金融理论和市场价格，因此更加准确和稳定 B 能够取代财务比率分析成为唯一的信用分析模型 C 稳定性不好，因此基本不会采用 D 尽管稳定性不好，但是能够作为财务比率分析的补充 信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论 18 C A 信贷决策是二选一，更加清晰明确，对银行更有价值 B 信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单 C 信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值 D 信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论 银行业面临的各种风险中，最为基本的是 19 C A 战略风险和业务风险 B 市场风险和操作风险 C 信用风险和流动性风险 D 汇率风险和声誉风险 如果银行业的坏账水平提高，可能导致 20 B A 市场的系统性风险 B 信用的系统性风险 C 操作的系统性风险 D 业务的系统性风险 对手信用风险产生于 21 A A 交易对手不及时偿付所欠款项 B 交易对手在交易中处于盈利状况 C 交易对手的抵押品缩水50% D 交易对手之外签订的信用衍生产品合约事件定义不清晰 缓解对手信用风险的最有效手段为 22 C A 盯市 B 盯模 C 净额抵扣 D 向交易对手购买信用衍生产品 运用在市场风险中的盯市，不能够做到下面哪项 23 C A 能够衡量对手信用风险状况 B 能够用以计量对手信用风险程度 C 能够直接降低信用风险 D 能够把市场风险和信用风险都降低 将一系列同类型合约或不同类型合约之间的收益和损失相互抵消的过程被称为 24 D A 边际抵扣 B 余额抵扣 C 总额抵扣 D 净额抵扣 对于主权风险的分析，通常分析的是 25 C A 定量因素 B 定性因素 C 定量和定性因素 D 国际清算银行的综合信息 下列哪项不属于通常主权信用分析中使用的直接因素 26 C A 自然资源和原材料 B 经济环境方面的统计数据 C 世界经济平均增长率 D 国外直接投资 财务比率分析中一般不直接考察公司的哪些报表 27 D A 税务表 B 利润表 C 现金流量表 D 权益变动表 财务比率分析中一般不考虑下面哪个指标 28 D A 利润与公司净资产的比率 B 负债与总资产的比率 C 流动资产与流动负债的比率 D 折旧费用与固定资产的比率 股票评估和信用评估相比 29 A A 拥有很多相似之处 B 不存在任何关系 C 存在很细微的关系 D 评估的结果相反 股票评估和信用评估 30 B A 如果公司的股票价值上升，意味着信用风险上升 B 如果公司的股票价格上升，意味着信用风险下降 C 如果公司的股票价格上升，意味着信用风险不变 D 股票估值和信用风险不存在任何关系 31 从莫顿(Merton)模型来看，公司借入的贷款就等同于 C A 买入看涨期权 B 卖出看涨期权 C 买入看跌期权 D 卖出看跌期权 32 从莫顿(Merton)模型来看，某银行向某公司发行了贷款成为了债权人就等同于 D A 买入看涨期权 B 卖出看涨期权 C 买入看跌期权 D 卖出看跌期权 33 从莫顿(Merton)模型来看，持有某公司发行了股票就等同于 A A 买入看涨期权 B 卖出看涨期权 C 买入看跌期权 D 卖出看跌期权 34 根据Merton模型，如果公司的总资产和总负债的差距越小，信用风险 A A 越大 B 越小 C 不会产生影响 D 可能变大也可能变小 下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息 35 D A 流程风险分析 B 银行产品余额分析 C 市场调研机构 D 信用咨询机构 对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项 36 D A 生命周期消费 B 负担能力评估 C 自由可支配收入和保险 D 申请抵押贷款抵押物价值因素 37 BASEL I有没有包含集中度风险,BASEL II中哪个支柱包含了对于集中度风险的要C 求, A BASEL I涵盖了集中度风险，BASEL II中支柱1包含了集中度要求 B BASEL I没有涵盖集中度风险，BASEL II中支柱1包含了集中度要求 C BASEL I没有涵盖集中度风险，BASEL II中支柱2包含了集中度要求 D BASEL I没有涵盖集中度风险，BASEL II中支柱3包含了集中度要求 38 针对信用集中度风险，BASEL II做出如何要求, B A 支柱1要求计算并量化集中度风险，并包含在最低其本要求中 B 支柱2要求考虑集中度风险，相应地进行压力测试 C 支柱3要求考虑集中度风险，并对集中度风险量化并披露 D BASEL II并没有对信用集中度风险做出规定 下面哪些项目可以缓释集中度的风险暴露 39 D A 交易对手为单个交易对手 B 交易对手相互关联的交易对手 C 类似相同的抵押品 D 设定单个交易对手的上限 40 BASEL II中规定的内部评级法， B A 仅限于银行计算信用风险提出了要求 B 除了计算信用风险，还要求设立信用风险管理程序 C 也是BASEL I中的信用风险计量的方法 D 涵盖了集中的风险的说明，但和BASEL I相同，并没有要求风险管理程序 第十五章 1 BASEL II协议中针对信用风险计量的各种方法中，与BASEL I中的规定最为相近的是B 哪一种, A 基本指标法 B 标准法 C 内部评级初级法 D 内部评级高级法 2 BASEL II信用风险标准法中，如果某个公司销售额和总资产为200万欧元，那么这类C 暴露属于下面哪一项, A 公司暴露中的大型机构 B 公司暴露中的中型机构 C 公司暴露中的小型机构 D 零售暴露中的中小企业 3 针对总暴露小于100万欧元的企业，根据BASEL II信用风险标准法，属于下面哪一项, D A 公司暴露中的大型机构 B 公司暴露中的中型机构 C 公司暴露中的小型机构 D 零售暴露中的中小企业 4 在下面何种情况下，除了风险权重不相同外，BASEL II的标准法和BASEL I就表现出A 来形同的资产类别的一篮子风险权重, A 当公开信用无法获得时 B 当信用级别低于投资级别时 C 当信用评级公司不属于标普、穆迪和惠誉国际时 D 当市场基本收益率发生200个基点以上的变动时 5 BASEL II实际上为银行提供了几种信用风险计量方法 B A 2 B 3 C 4 D 5 内部评级法IRB需要获取的风险因素有几个, 6 C A 3 B 4 C 5 D 6 在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的 7 A A 违约概率 B 违约损失率 C 违约风险暴露 D 有效期限 标准法通过下面哪个风险因素来计算资本要求 8 A A 风险加权资产 B 违约概率 C 资产类别 D 公开信用评级 9 抵押品是BASEL I和BASEL II最大的区别。BASEL I中抵押品限定在哪个范围, D A 在主要证券市场交易的有价证券 B 信用评级在AA-以上的流动性高的证券 C 有价证券和不同产 D 现金和政府证券 10 BASEL II对于抵押品的范围十分广泛，除了BASEL I中的规定外，还包括下面哪些 A I 一定信用评级的债券 II 某些证券交易所交易的股票 III 经监管机构认可的应收账款 IV 经监管机构认可的其他非金融资产 A I II III IV B I II III C I II D I 下面哪项是内部评级法的初级法和高级法的区别, 11 C A 可以使用内部信息来确定监管资本要求 B 银行在业务管理中运用这些信用评估程序的要求 C 模型验证至少需要7年的历史数据 D 两种IRB还有相同的风险权重函数 下面哪项是内部评级法的初级法和高级法的相似之处, 12 A A 相同的模型风险因子，包括:违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、公司暴露规模因子 B 风险因子估算的要求上 C 都需要估算借款人所有的风险因子 D 都需要至少5年对模型准确性验证 13 银行若要采用内部评级法，必须设立至少几个违约概率级别，包括其中的1个违约级C 别, A 5 B 6 C 8 D 10 14 对于信用评级的时间跨度，BASEL II C A 要求使用1年以下的时间跨度 B 要求使用1年的时间跨度 C 使用大于1年的违约概率 D 允许银行使用任意期限的时间跨度 下面哪项不属于内部评级法 15 C A 巴塞尔委员会要求所有模型必须经过验证 B 涵盖公司、主权、银行借款人以及担保和零售风险暴露 C 对于模型除了验证，还需要通过压力测试来充分反映通常情况的市场影响 D 评级程序的所有重要内容必须获得董事会或董事会指定的下属委员会的批准 巴塞尔委员会规定，内部评级以及对违约和损失的估计应该在以下哪些领域发挥关键16 C 作用 I 信贷审批 II 风险管理 III 内部资本配置 IV 公司治理 A I II B I II III C I II III IV D I II IV 对于内部模型法，银行必须证明已经使用了一个与内部模型法相兼容的评级模型，且17 A 该系统至少 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 了多少年的风险因素估算, A 3年 B 5年 C 7年 D 10年 上述的兼容评估模型中，对于采用内部评级高级法的银行来说，需要对哪些风险因素18 C 已经做出3年的估算, A 违约概率 B 违约损失率、违约风险暴露 C 违约概率、违约损失率、违约风险暴露 D 违约概率、违约风险暴露 上述的兼容评估模型中，对于采用内部评级初级法的银行来说，需要对哪些风险因素19 A 已经做出3年的估算, A 违约概率 B 违约损失率、违约风险暴露 C 违约概率、违约损失率、违约风险暴露 D 违约概率、违约风险暴露 20 BASEL II规定，无论对内部评级模型的初级法还是高级法，都必须对下面哪些因素做A 出估算 A 违约概率 B 违约损失率、违约风险暴露 C 违约概率、违约损失率、违约风险暴露 D 违约概率、违约风险暴露 银行可以使用内部和外部的数据，对于非零售产品的违约损失率和违约风险暴露进行21 C 多少年以上历史数据的估算，保证准确性 A 3年 B 5年 C 7年 D 10年 在内部评级法中，如果某些债务逾期超过多少天就会被视同违约 22 C A 30天 B 60天 C 90天 D 180天 下面哪些在内部评级法中不能被确认违约 23 C A 银行将债务折价出售 B 债务被重组 C 债务人被外部评级机构调低信用评级 D 为债务计提了准备金 根据内部评级法，估算公司、主权和银行暴露的违约损失率至少有多少年的数据，估24 B 算零售暴露的违约损失率至少有多少年的数据, A 7年、7年 B 7年、5年 C 5年、5年 D 5年、7年 如果经济周期陷入衰退，违约损失率和违约风险暴露 25 A A 都会上升 B 都会下降 C 前者上升，后者下降 D 前者下降，后者上升 违约风险暴露要考虑 26 B A 表内项目 B 表内和表外项目 C 资产负债表所确认项目 D 资产负债表和利润表项目 27 对于担保，根据BASEL II，下面哪种方法可以对违约概率和违约损失率的估计值进行C 调整 A 标准法 B 内部评级初级法 C 内部评级高级法 D 内部评级初级法和内部评级高级法 由于被租赁设备的公允价值低于租赁开始时对设备残余价值的估计，导致银行面临潜28 A 在损失风险。这种风险被称为 A 残值风险 B 剩余风险 C 余值风险 D 抵押风险 使用内部评级初级法且不能对违约概率和违约风险暴露自己估算，须采纳标准法中对29 B 金融抵押品的最低要求。但是，只要符合一些额外要求，还可以认定其他类型合格抵押品，包括 I 不动产 II 居民住房 III 特定条件下的合格金融应收账款 A I II B I II III C I III D II III 对于股权暴露模型，巴塞尔委员会规定最低的定量标准。下面哪项不属于其中的标准 30 C A 市场出现长期不利变动时，对银行股权投资组合损失估计应该是稳健的 B 必须使用VaR模型，能够识别股权回报中体现的所有重要风险 C 股票风险一般只需要针对一般市场风险，即系统性风险 D 银行必须使用独立审查后的内外部数据，严格实施压力测试 第十六章 1 BASEL II信用风险标准法中，除了住房抵押贷款，其他零售产品的风险权重为 C A 35% B 50% C 75% D 100% 2 BASEL II信用风险标准法中，住房抵押贷款的风险权重为 A A 35% B 50% C 75% D 100% 3 BASEL II信用风险标准法和BASEL I比较，风险权重的范围 C A 0%到100% B 0%到120% C 0%到150% D 0%到200% 同一发行人发行的不同债券，其信用评级 4 C A 肯定相同 B 肯定不同 C 可能相同也可能不同 D 基本不会相同 对于外部评级机构，下面哪个不是通常所说的6条标准之一 5 D A 客观性 B 独立性 C 透明度 D 完整性 6 BASEL II中，对于证券公司的债权，可以把它当作什么处理 C A 公司债权 B 银行债权 C 公司或者银行 D 零售产品 出租房产的个人抵押贷款的风险权重为多少, 7 A A 35% B 100% C 50% D 75% 方案1允许参照下面哪个信用等级下调一级的方式得出银行债券的信用等级 8 B A 一组类似银行的信用等级 B 借款银行注册地所在国的主权评级 C 贷款银行的信用等级 D 贷款银行注册地所在国的主权评级 9 BASEL II的最低资本比率是 B A 10% B 8% C 7% D 6% 10 BASEL II的标准法中对银行债权的处理方式与下面哪个处理方式类似 C A 零售暴露 B 证券公司 C 政府暴露 D 小企业 11 某企业的总风险暴露为50万欧元，则该类企业的风险权重在BASEL II中的信用风险C 标准法为多少, A 35% B 50% C 75% D 100% 12 下面哪种情况的债权其风险权重可以提高到150% B A 信用级别下调到BB- B 本金或者利息已经逾期90天以上 C 抵押物市场价值缩水50% D 担保人破产 13 BASEL II的标准法下，贷款专项准备金提取比例为多少时，风险权重可以从150%下A 降到100%, A 20% B 50% C 80% D 100% 14 对于表外项目的转换因子，BASEL II的标准法下规定，期限不超过1年的承诺其名义B 本金的表内转换因子为 A 0% B 20% C 50% D 100% 15 对于表外项目的转换因子，BASEL II的标准法下规定，证券借贷其名义本金的表内转D 换因子为 A 0% B 20% C 50% D 100% 第十七章 内部评级法和其他方法最大的区别是 1 D A 强调了抵押物的风险缓释作用 B 使用了外部评级方法 C 风险权重的敏感度上升 D 银行可以使用自己的模型 考虑到组合效应，通常组合的风险和组合中各个资产简单相加的结果相比， 2 C A 可能大，可能小 B 很难确定 C 组合风险要小 D 组合风险大 在银行信用风险的内部模型初级法中，哪两个风险因素由各国监管机构设定, 3 B A LGD和PD B LGD和EAD C PD和EAD D PD 和 规模因子 在内部模型初级法中，尽管各国监管机构自行设定有效期限，但BASEL II的标准计算4 C 公式中有效期限(M)被设定为多少年 A 1年 B 2年 C 2.5年 D 5年 内部评级高级法要求银行估算 5 D A 违约概率PD B 违约损失率LGD C 违约风险暴露EAD D 违约概率、违约损失率和违约风险暴露 内部评级初级法要求银行估算 6 A A 违约概率PD B 违约损失率LGD C 违约风险暴露EAD D 违约概率、违约损失率和违约风险暴露 巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型 7 C A 相关性模型 B 抵押品模型 C 评级模型 D 久期模型 巴塞尔新协议中内部评级法包括哪几种模型方法 8 A A 2种，初级法和高级法 B 2种，市场法和历史法 C 3种，LGD、EAD和PD D 3种，初级法、高级法和全面法 下面哪项风险因子不需要估算 9 D A 有效期限和违约概率 B 有效期限和违约损失率 C 有效期限和风险暴露 D 有效期限和规模因子 在内部评级初级法中，对于零售暴露，银行需要自行对哪些风险因素进行估算 10 D A 违约概率PD B 违约损失率LGD C 违约风险暴露EAD和违约损失率 D 违约概率、违约损失率和违约风险暴露 内部评级的初级法和高级法，在什么业务上的暴露几乎没有区别 11 A A 零售暴露 B 批发暴露 C 股权暴露 D 抵押品 从信用评级和其准确度角度来看，级别越多，准确度 12 A A 越低 B 越高 C 无法确定 D 没有影响 对于内部评级高级法的规定，违约损失率 13 C A 根据抵押品的函数确定 B 根据外部信用评级来确定 C 可以根据自身贷款清收质量来确定 D 由监管机构确定 巴塞尔委员会要求对于模型的返回检测目的就是为了 14 A A 确保考虑了周期性因素 B 确保能够用于信贷决策 C 确保模型反映了当前经济抓概况 D 确保能够执行风险管理措施 使用测试的目的是为了内部评级法模型的 15 B A 准确可靠 B 被用于做出信贷决策 C 精确校正 D 用于信用协议的定价 第十八章 BASEL II的信用风险内部模型法，下面哪个论述是正确的 1 A A 初级法和高级法只能选择一种，一旦选定，银行必须使用选定的一种模型进行信贷管理决策 B 初级法和高级法可以两种都选，银行可以使用任一种模型进行信贷管理决策 C 初级法和高级法只能选择一种，一旦选定，银行可以使用任一种模型进行信贷管理决策 D 初级法和高级法可以同时使用，并根据自己的需要，使用任一种模型进行信贷管理决策 2 BASEL II对于抵押品提供了三种计算降低信用风险资本要求的方法。下面哪种不包括B 其中 A 简单法 B 加总法 C 综合法 D 高级综合法 对抵押品价值在其市场价值基础上进行扣减是下面哪个结果 3 A A 估值折扣的运用 B 资产证券化档次的抵押 C 抵押品期限错配 D 抵押品的重复计算 4 根据BASEL II，当采用担保方式时，可以替代原始借款人的是 B A 经估值折扣调整后的担保价值 B 担保人的风险权重 C 担保的抵押价值 D 经估值折扣调整后的担保人风险权重 5 BASEL II中对于抵押品的三种方法，哪种不使用估值折扣, A A 简单法 B 综合法 C 高级综合法 D 都可以使用估值折扣 6 某银行在信用风险中使用了内部评级初级法，则根据BASEL II的规定，其对抵押品的C 方法选用上，能够 A 只能选用简单法 B 只能在综合法的两种方法中选择 C 可以在简单法、综合法和高级综合法中任意选择 D 只能选择综合法 7 BASEL II的担保人范围大于BASEL I的规定，包括更低信用权重的主权、银行、和非B 银行机构。对于非银行机构担保人，其信用等级或者违约概率要达到多少级别以上 A BBB- B A- C AA- D AAA 下面哪项不能作为简单法下合格金融抵押品的为 8 A A 某新兴市场挂牌的股票 B 认可的交易所挂牌的未评级银行债券 C 黄金 D 每天公开报价的共同基金份额 9 根据BASEL II中的简单法，除了特例情况，风险暴露中被抵押部分的风险权重最低只A 能到多少, A 20% B 35% C 50% D 75% 综合法的金融抵押品比简单法，还包括下面哪项, 10 A A 未纳入指数但在认可交易所挂牌交易的股票 B 应收帐款 C 认可的其他金融资产 D 未纳入指数但在交易所挂牌的可转债 当风险暴露和抵押品以不同货币计量时，需要一个额外的标准监管估值折扣，该折扣11 B 的大小为 A 4% B 8% C 12% D 20% 在综合法下，还需要对非金融抵押品进行超额抵押率提出要求。其中，应收账款和房12 B 地产的超额抵押率分别为多少, A 125%和125% B 125%和140% C 140%和125% D 140%和140% 综合法下标准估值折扣必须满足下面哪个条件 13 C A 逐日盯市且1个营业日持有期 B 逐日盯模且1个营业日持有期 C 逐日盯市且10个营业日持有期 D 逐日盯模且10个营业日持有期 14 根据BASEL II，银行通过资产证券化达到缓解资本压力，必须 D A 创造至少两个以上资产证券化档次 B 保留资产证券化的一个档次 C 资产证券化拥有一个高质量档次(至少AA-以上) D 实现真实的重要风险转移 K是指下面哪个内容 15 IRBD A 标准法 B 内部评级法 C 内部评估法 D 监管公式法 高级综合法和综合法的区别是 16 C A 可以自行估算估值折扣，但抵押品类型和综合法一样规定 B 不可以自行估算估值折扣，但抵押品类型和综合法一样规定 C 可以自行估算估值折扣，押品类型没有限制 D 不可以自行估算估值折扣，抵押品类型没有限制 在综合法下，应收账款和房地产的违约损失率为初始金额比例分别多少, 17 B A 35%和40% B 35%和35% C 40%和35% D 40%和40% 被证券化的资产内在风险并没有完全转移给债券持有人，事实上还是留在了发起银行，18 D 该行为被称为 A 追索权隔离 B 风险隔离 C 风险联结 D 隐性支持 在证券化资产的标准法下，任何未经评级的档次，和未经评级的贷款，其风险权重分19 A 别为 A 1250%和100% B 100%和100% C 125%和100% D 150%和100% 在证券化资产的标准法下，任何未经评级的档次，将会从一级资本和二级资本中各扣20 C 除 A 4%和4% B 40%和60% C 50%和50% D 8%和20% 如果银行没有对标的资产使用信用风险的内部评级法，可以使用其他三种方法代替资21 A 产证券化应持有的资本。下面哪种方法不属于其中 A 基本指标法 B 评级法 C 监管公式法 D 内部评估法 第十九章 持续经营计划是用来减少以下哪个风险影响的技术 1 B A 人员风险 B 外部风险 C 法律风险 D 内部程序风险 非预期损失通常与以下哪个事件联系 2 C A 低影响/抵频率 B 低影响/高频率 C 高影响/抵频率 D 高影响/高频率 预期损失通常与以下哪个事件联系 3 B A 低影响/抵频率 B 低影响/高频率 C 高影响/抵频率 D 高影响/高频率 资本通常覆盖的是哪个损失 4 B A 预期损失 B 非预期损失 C 极端恶性损失 D 日常经营的正常损失 对于非预期损失，下面的说法正确的是 5 C A 来源经常发生，但影响有限的事件 B 可被银行忽略 C 来源于很少发生但影响严重的事件 D 不需要包括在操作风险资本的计算中 ( )引发的操作风险具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系6 A 统设计/开发战略风险、以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的问题等方面 A、系统缺陷 B、内部流程 C、外部事件 D、人员因素 7 BASEL II确定的操作风险包括下面哪项风险 C A 业务风险 B 战略风险 C 法律风险 D 声誉风险 操作风险事件 8 A A 可能会导致信用风险、市场风险、声誉风险、流动性风险 B 不会产生市场风险和流动性风险 C 不会导致信用风险和声誉风险 D 只会产生信用风险和市场风险 按照事件导致的财务损失来衡量操作风险，会 9 A A 低估操作风险 B 高估操作风险 C 公允衡量操作风险 D 无法衡量操作风险 内部程序风险不包括下面哪项 10 B A 营销和销售错误 B 健康和安全问题 C 缺乏控制 D 洗钱 人员风险不包括下面哪项 11 D A 流氓交易员行为 B 内部欺诈 C 劳动争议和员工管理不善 D 不正确或不充分报告 由于法律行为造成的不确定性或在合同、法律和监管规则的执行和解释中遇到的不确12 C 定性导致的风险称为 A 内部程序风险 B 外部风险 C 法律风险 D 系统风险 交通系统中断，员工无法达到工作地点，这个风险属于 13 B A 内部程序风险 B 外部风险 C 法律风险 D 系统风险 对于那些具体原因不明确的风险事件，因为可能跨越了不同风险事件，被称为 14 C A 内部事件 B 外部事件 C 边缘事件 D 其他事件 因为边缘事件可能会导致银行计量操作风险时 15 D A 低估 B 高估 C 没有影响 D 无法确定 自动化和经济及金融的全球化会导致 16 A A 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失也更加大 B 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失却更加小 C 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失也更加小 D 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失却更加大 17 BASEL II协议引入了下面哪个技术来计量操作风险 A A 操作风险VaR法，即OpVaR B 标准差衡量法 C 蒙特卡罗模拟 D 情景模拟法 18 对于操作风险，BASEL II的平均资本比率为 C A 8% B 10% C 12% D 15% 高影响高频率的事件一般会 19 A A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 从历史看，银行积极管理系统风险的主要原因 20 A A 使灾难性事件发生的概率最小化 B 实施符合目标的系统 C 防止项目花费过多 D 应用行业最佳实践 低影响高频率的事件一般会 21 B A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 高影响低频率的事件一般会 22 C A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 低影响低频率的事件一般会 23 D A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 第二十章 以下哪个方法是计算操作风险资本的方法 1 B A 高级管理法 B 基本指标法 C 内部模型法 D 内部评级法 使用选择性标准法的标准制定者是 2 A A 各国监管者 B 巴塞尔委员会 C 银行自身 D 巴塞尔委员会和各国监管者 在操作风险的资本计量方法中，可能没有使用到收入作为操作风险指标的事哪种, 3 B A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法 损失分布法属于操作风险资本计量中的哪种方法 4 B A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法 某个银行目前使用高级计量法计算操作风险资本，则 5 C A 永远不可以回复到基本指标法 B 可以自己选择随时回复到基本指标法 C 经过监管机构的批准，可以回复到基本指标法 D 只能恢复到标准法，不可以回复到基本指标法 某个银行目前并没有建立专门的操作风险职能部门和支持系统，因此能实施哪种法6 A 方, A 基本指标法 B 高级计量法 C 选择性标准法 D 都不能实施 无论银行想要使用操作风险哪种方法，都必须通过一个重要测试，基本要求就是可靠7 D 性测试，即对该银行的操作风险资本结果与 A 使用同一模型的所有银行结果进行比较 B 所有银行进行比较 C 同类银行平均结果进行比较 D 使用同一模型的同类银行结果进行比较 8 下面哪种方法不属于BASEL II中对于操作风险资本的计量 C A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法 国际银行使用标准法的标准是 9 C A 国内银行业必须采用 B 只用国际银行采用，国内银行可以忽略 C 建议国内银行采用 D 国内银行和国际银行都必须采用 操作风险的三种方法，银行 10 C A 必须从最基本的方法开始一个个使用后才能到高级计量法 B 可以直接从标准法开始，然后才能达到高级计量法 C 只要达到标准，可以直接开始于任一个方法 D 必须从基本指标法开始，然后可以选择标准法或者高级计量法 标准法要求银行内部操作风险数据系统 11 C A 可以不包括损失的业务部门 B 必须不包括损失的业务部门 C 必须包括损失在内的所有业务部门 D 可以选择性包括部分损失的业务部门 银行采用选择性标准法的原因可能是 12 B A 基本指标法过于复杂 B 总收入不是业务活动的良好指标 C 无法达到更高级方法的要求 D 风险管理部门的职责不够清晰 要采用高级计量法， 13 B A 只要银行满足相应的要求就可以 B 必须要经历一段强制性监控期 C 检测期其结果可以和同类银行发生较大偏离 D 可能存在其方法不适用于银行风险状况 标准法中的标准对于国际银行和国内银行 14 A A 建立了国际银行的特殊标准要求 B 只有定量标准而没有建立任何的定性标准 C 建立了统一的标准 D 建立了选择性标准 高级计量法中的标准对于国际银行和国内银行 15 C A 建立了国际银行的特殊标准要求 B 只有定量标准而没有建立任何的定性标准 C 建立了统一的标准 D 建立了选择性标准 情景分析通常使用 16 B A 历史数据和极端事件 B 专家意见和外部数据 C 单个因素的变动 D 通过蒙特卡罗试验模拟 高级计量法要求在最少多少年数据基础上对操作风险进行计量 17 B A 3年 B 5年 C 7年 D 10年 第二十一章 1 BASEL II的操作风险基本指标法与BASEL I的信用风险计量基本相同，但最大的区别B 是 A 按照某个风险暴露作为计算基本依据 B 按照过去三年风险暴露的平均数计算 C 按照某个固定比率得出风险监管资本 D 按照不同业务的收入分别相乘某个给定比例得出监管资本 2 BASEL II的操作风险基本指标法用作操作风险的暴露指标为 A A 银行总收入 B 银行总资产 C 银行净资产 D 银行净利润 3 过去四年某银行的总收入分别为1.5亿、1亿、-0.2亿、0.5亿，则在用基本指标法计A 算监管资本时，该银行用以计算加权平均年数为多少年, A 2 B 3 C 4 D 1.5 在基本指标法中a值被设定为 4 D A 8% B 10% C 12% D 15% 对于那些国际银行或具有重大风险状况的银行，BASEL II规定 5 C A 必须使用基本指标法来计算监管资本 B 必须先使用基本指标3年后才能使用其他更高级的方法 C 必须至少使用标准法确定监管资本 D 必须在基本指标法和标准法中选择一种 6 基本指标法被应用在以过去四年某银行的总收入分别为1.5亿、1亿、-0.2亿、0.5亿，D 则在计算中下应用哪类银行 A 国际银行 B 具有重要的风险状况的银行 C 具有负责风险管理职能的银行 D 没有或有很少风险暴露的银行 基本指标法的缺陷不包括下面哪些, 7 C A 银行总收入与操作风险水平直接关系 B 不区分风险状况不同的业务 C 方式比较简单，风险暴露指标相对稳定 D 不区分不同事件类型、频率、银行的内控和运营市场 总收入指的是净利息收入和净非利息收入之和，具体项目由谁来制定, 8 C A 银行财务总监 B 银行董事会 C 国家监管当局/会计标准 D 巴塞尔委员会 下面哪项属于银行正常经营活动总收入 9 B A 各种运营费用 B 提供银行间清算服务收入 C 保险业务收入 D 操作风险损失 下面哪项不属于银行正常经营活动总收入 10 D A 贷款利息收入 B 贷款利息支出 C 理财产品收取佣金 D 银行账户证券销售所得利润 BASEL II基本指标法的a值是如何确定的, 11 C A 由巴塞尔委员会自己确定 B 由G10国家中央银行讨论确定 C 经过全行业范围的咨询而确定 D 通过多次国际研讨会最终确定的 如果银行在过去三年中的一年有负的总收入，则在基本指标法中 12 B A 负的总收入被包含在内，平均值对所有三年计算得到 B 负的总收入被排出在外，平均值对剩余的二年计算得到 C 负的总收入被排出在外，并前移到正总收入，平均值始终保持三年 D 负的总收入被排出在外，平均值仍然用三年计算得到 BASEL II基本指标法的a值是用何种方法确定的 13 D A 有国际清算银行统计每次风险事件损失后得出 B 由各国央行统计损失数据计算得出 C 由银行操作风险事件和损失直接平均计算得出 D 基于银行操作风险损失、总收入和资本比例数据，并通过简单的统计检验得出 第二十二章 操作风险计量的标准法包括几个业务线 1 B A 6 B 8 C 10 D 9 操作风险计量的标准法通过各个业务线的哪个指标衡量风险指标 2 B A 每一条业务线净利润 B 每一业务线的总收入 C 每一条业务线的总资产 D 每一条业务线的总工资费用 在标准法中最高,值被设定为 3 D A 8% B 12% C 15% D 18% 标准法认为八大业务线中每一个 4 C A 与银行的操作风险损失无关 B 具有相同的操作风险 C 具有不同的操作风险 D 独立于操作风险事件 5 八个业务线中，,值为18%的不包括哪一项 C A 公司金融 B 交易销售 C 商业银行 D 支付结算 6 八个业务线中，,值为12%的不包括哪一项 B A 零售银行 B 代理服务 C 资产管理 D 零售经纪 7 下面哪一项的,值为15% D A 商业银行和支付结算 B 零售经济和零售银行 C 代理服务和资产管理 D 代理服务和商业银行 标准法使用以下哪项作为每一业务线中操作风险的指标 8 A A 每年总收入 B 每年净利息收入 C 每年净非利息收入 D 每年总支出 选择性标准法允许银行在以下哪项业务中用贷款和预付款替代总收入 9 A A 零售银行业务和商业银行业务 B 零售银行业务和公司金融业务 C 零售经纪业务和公司金融业务 D 零售经纪业务和商业银行业务 标准法尽管比基本指标法复杂，风险敏感度也高，但有着同样的缺点。下面哪一点不10 C 属于两个共同的缺点 A 没有考虑风险严重性或发生频率 B 没有从总量和边际收益方面区别对待 C 把银行分成了不同业务线 D 风险敏感性不够高 如果某一业务线的总收入为负，在标准法下， 11 A A 不直接排除在计算过程 B 排除在计算之计算过程 C 看具体情况而定，可能被排除在计算之外 D 和基本指标法采取相同的计算方法 12 如果某年总收入和Beta值相乘的加总数为负数，在标准法下 B A 则排除该年在计算过程 B 则把该年的加总数确认为零 C 则把该年各个业务线的乘积为负数的当做零处理 D 则上延到上一个加总数为正数的年度来计算 13 如果某年总收入和Beta值相乘的加总数为负数，标准法计算的分母如何处理 A A 用3作为加权平均数的分母 B 排除负值后用2作为加权平均数的分母 C 上延一个正数加总数后用4作为加权平均数的分母 D 使用2.5作为加权平均数的分母 私人银行业务和信用卡服务属于标准法业务线下的哪一条 14 C A 商业银行 B 公司金融 C 零售银行 D 零售经纪 地方政府金融业务属于标准法业务线下的哪一条 15 B A 商业银行 B 公司金融 C 零售银行 D 零售经纪 16 就标准法的beta值，如果存在更多敏感性数据，巴塞尔委员会 C A 不会对Beta值进行修改 B 按照规定每5年审阅并重新制定Beta值 C 将会重新设定Beta值 D 强制要求各国统一使用一个Beta值 两个具有相同规模总收入的银行，一个集中在投行业务，一个集中在零售银行业务，17 A 哪个更倾向于使用基本指标法计量操作风险资本 A 投行业务为主银行 B 零售业务为主银行 C 没有明显区别 D 由于监管要求，没有选择余地 操作风险导致的损失和银行的总收入呈何种关系, 18 B A 收入和操作风险独立无关 B 银行总收入中考虑了部分操作风险因素 C 银行总收入中考虑了全部的操作风险因素 D 银行总收入中只考虑了发生频率低但影响高的操作风险影响因素 上述的情况对于银行操作风险资本配置可能导致如何的结果, 19 A A 重复计算使资本过高 B 重复计算使资本过低 C 没有直接关系 D 忽略了相关性而使资本过低 20 选择性标准法中的转换因子m值为 A A 3.5% B 4% C 8% D 12% 21 如果银行无法区分零售中小企业和商业中小企业业务，可以合并使用多少的Beta值, B A 12% B 15% C 18% D 13.5% 如果银行无法对公司金融、交易销售、支付结算、代理服务、资产管理和零售经纪业22 C 务的总收入区分，则可以统一使用哪个Beta值 A 12% B 15% C 18% D 13.5% 选择性标准法在何种情况下可以采用 23 D A 经当地银行业协会批准 B 经股东大会批准 C 经董事会和风险管理专门委员会 D 经监管当局许可 第二十三章 高级计量法和标准法及基本指标法最大的区别 1 D A 分出更多的业务线 B 有更大的风险敏感度 C 综合考虑了VaR方法 D 银行可以使用自己的内部计量模型 高级计量法中，模型必须能够衡量哪些数据 2 C A 预期损失和非预期损失 B 非预期损失和尾部事件的损失 C 预期损失和非预期损失，以及尾部事件的损失 D 预期损失和尾部事件的损失 针对国际性银行及具有重大操作风险暴露的银行，巴塞尔委员会 3 C A 鼓励使用基本指标法以使得在统一风险权重基础上计量资本 B 鼓励使用标准法以使得各个银行在一致基础上计量资本 C 鼓励使用高级计量法使得银行能够开发自己计算操作风险资本的方法 D 鼓励使用高级计量方法使得银行能够在一致基础上计量资本 高级计量法中通常不包括下面哪种方法 4 D A 内部计量法(IMA) B 损失分布法(LDA) C 风险驱动和控制法(RDCA) D 内部模型法(IMA) 高级计量法计算出的操作风险资本覆盖的主要是哪种损失, 5 B A 预期损失 B 非预期损失 C 极端事件损失 D 经常性损失 内部计量法在计算操作风险资本时，对于预期损失和非预期损失基于什么假设 6 C A 预期损失和非预期损失之间存在非线性关系 B 预期损失和非预期损失相互独立 C 预期损失和非预期损失间存在线性关系 D 预期损失和非预期损失能够形成对于极端事件损失分布的函数关系 7 内部计量法中的r值代表着 A A 预期损失转换成非预期损失的比例 B 风险权重和资本比例的乘积 C 违约概率和违约损失率的乘积 D 风险资本比率 8 内部计量法中RPI代表着 D A 预期损失转换成非预期损失的比例 B 风险权重和资本比例的乘积 C 违约概率和违约损失率的乘积 D 风险资本比率 9 内部计量法中EI*PE*LGE的结果为 A A 预期损失 B 非预期损失 C 极端损失 D 操作风险资本 BASEL II规定银行的内部操作风险管理系统必须 10 D A 使用银行自身的风险损失定义 B 使用巴塞尔的风险损失定义 C 能将其自身风险损失定义映射到同类型银行所用的定义 D 能将其自身风险损失定义映射到BASEL II的风险定义 银行必须能将其资本计算和以下哪个连接起来 11 B A 其他银行的损失 B 自身损失经验 C 不断改变的经营因素 D 行业范围的数据 在高级计量法下可使用任何方法来计量操作风险，只要该方法 12 B A 成本合适 B 满足定性和定量标准 C 能够计算监管资本 D 可被迅速有效执行 利用保险来缓释操作风险，最多可以将银行资本要求降低多少 13 B A 15% B 20% C 25% D 30% 在内部计量法下，风险指标是 14 A A 由监管机构制定 B 根据内部损失数据的分析制定 C 有银行自身制定 D 根据外部损失数据的分析制定 外部集合数据是指 15 A A 银行联合体共享数据 B 监管机构提供的数据 C 由公开来源收集的数据 D 有国际清算银行提供的数据 16 内部计量法中的r和RPI银行可以如何获得 D A 只能从监管机构处得到 B 只能依靠自己对数据统计得到 C 只能从巴塞尔员会处得到确定的数值 D 可以从监管机构或者依靠自己对数据统计得出 损失分布法作为计算操作风险资本最具风险敏感性的技术，使用了下面何种方法 17 C A 情景分析 B 敏感度分析 C 风险价值VaR D 压力测试 18 损失分布法中的VaR置信区间设置为多少, C A 99% B 99.5% C 99.9% D 99.99% 在风险驱动和控制法中，一旦最初的风险资本要求确定了，就不需要复杂的统计方法19 C 来重新计算持续资本要求，只需要使用银行的经验和不断变化的风险因子及风险控制来调整。该方法 A 仅仅考虑了风险的暴露程度 B 考虑了风险的状况并计算了风险资本 C 考虑了操作风险状况和风险控制 D 一旦确定了风险资本，就不需要调整 风险驱动和控制法和其他计量方法比较， 20 D A 大量依赖历史数据 B 资本要求一旦确立，就不需要调整 C 无需经常验证风险资本要求的有效性 D 资本要求会不断调整，是一种前瞻性技术 高级计量法中风险计量的准确性很大程度依赖于 21 C A 模型中的假设条件的设立 B 模型的方法选择 C 所获取的数据质量 D 所获取的数据覆盖时间长短 高级计量法中使用内部数据必须映射到怎样的风险损失类别, 22 A A BASEL II的风险损失类别 B 当地金融监管机构制定的风险损失类别 C 银行董事会和专门风险管理委员会制定的风险损失类别 D G10集团制定的操作风险损失类别 多样化和歧视属于操作风险事件类型中的哪一类, 23 B A 客户、产品和业务操作 B 就业政策与工作场所安全 C 外部欺诈 D 内部欺诈 内部数据存在着以下哪些问题 24 D I 识别操作风险损失，特别是间接损失，更难识别 II 预测模型中使用的内部数据的准确性问题，历史数据用来预测的天生缺陷 III 更新损失事件数据的及时性 IV 接近失败事件:某些操作风险事件可能带来收益或者没有损失，难以完全记录 V 通货膨胀和其他变化因素需要对损失数据进行调整 A I II III V B I II IV V C I II III IV D I II III IV V 从公开的报告及其他来源收集数据被称为 25 A A 外部公共数据 B 外部集合数据 C 外部综合数据 D 外部联合数据 通过保险来降低操作风险资本，保险必须要满足一系列BASEL II的要求。下面哪项非26 C BASEL II的要求 A 保单有效期至少为一年 B 保单的承保人必须具备A或更高的信用等级 C 保单必须有180天或更长的通知期 D 保单必须由第三方提供 第二十四章 在基本指标法下，银行 1 A A 必须理解管理操作风险的方法和技术 B 必须管理并计量操作风险 C 必须建立专门的操作风险管理框架 D 必须保证持续经营的最佳方式 在高级计量法和标准法下，银行 2 B A 必须理解管理操作风险的方法和技术 B 必须管理并计量操作风险 C 必须建立专门的操作风险管理框架 D 必须保证持续经营的最佳方式 操作风险的管理除了识别、评估和计量监督外，还需要 3 A A 控制和缓释 B 管理和承担 C 转移和对冲 D 降低和抵消 银行采用的操作风险框架必须 4 A A 适合于银行的风险状况 B 集中组织 C 分散组织 D 独立于银行操作的规模和复杂程度 建立操作风险管理框架对使用以下哪种方法的银行是必须的 5 D A 基本指标法 B 标准法 C 选择性标准法 D 高级计量法 操作风险缓释和控制能够 6 D A 计算操作风险资本 B 只降低事件发生概率 C 只降低事件的影响 D 降低事件的影响和发生的频率 下列哪个不能被用作监控操作风险水平 7 D A 客户满意度报告 B 审计报告 C 系统安全报告 D 市场竞争分析报告 8 BASEL委员会针对使用基本指标法的银行遵循操作风险管理与监管的稳健实践，其中A 包括了几项原则 A 10 B 20 C 25 D 30 上述的BASEL II的风险管理原则包括了十条原则，下面哪项不是其中之一 9 D A 银行应识别和评估其所有业务领域的操作风险 B 银行应执行监督和定期报告操作风险与实质损失暴露程序，对操作风险进行事前管理 C 银行应具有控制和缓释实际操作风险的政策、程序和流程 D 银行应建立内审部门对操作风险管理框及进行经常性的审计， 操作风险的监控不包括 10 B A经常性内部和外部审计 B 建立适当的操作风险文化 C客户调查和客户投诉报告 D 管理检查 第二十五章 支柱2规定了 1 B A 监管的25条原则 B 监管的4条原则 C 利率风险管理和监管的原则 D 信用风险管理的原则 对信用集中度风险的资本要求( ) 2 B A 由国家监管当局确定 B 由支柱2确定 C 包括在支柱1中 D BASEL II忽略这个风险 3 从BASEL II的3个支柱来看，真正涉及到风险管理领域的是 B A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 支柱2和支柱3 第二支柱不包括处理以下领域 4 D A 贷款集中风险 B 例如银行账户中的利率风险、业务和战略风险 C 银行的外部因素，例如经济周期效应 D 银行信息的对外披露程度 银行内部评估程序要评估 5 C A 目前的资本要求 B 将来的资本要求 C 目前和将来的资本要求 D 历史、目前和将来的资本要求 银行的风险承担水平由谁来确定, 6 D A 交易员 B 监管当局 C 风险管理人员 D 董事会 对于不能被计量的实质风险暴露，应该 7 D A 忽略 B 作为表外处理 C 提高资本比率 D 估计 建立有效的内控程序和风险管理程序是谁的责任 8 B A 管理层 B 董事会 C 风险管理部门 D 监管当局 负责经批准风险管理政策和程序执行并确保银行足够的人力和物力贯彻执行这些风险9 A 管理程序的是 A 管理层 B 董事会 C 风险管理部门 D 监管当局 从全面风险评估的角度，信用风险 10 C A 考虑单个资产的信用风险并加总 B 考虑单个资产的信用风险在极端事件的损失分布 C 考虑单个资产的信用风险和组合层面的影响 D 只要考虑单个资产的信用风险暴露、违约损失率和违约概率 对于信用风险的评估至少要考虑下面哪些方面, 11 D I 风险评级系统 II 组合分析与汇总 III 证券化和复杂信用衍生品 IV 大额暴露和风险集中 A I II B I II III C I II IV D I II III IV 内部控制检查需要对下面哪些项目进行检查 12 D I 银行资本评估程序相对于银行经营活动的合适性 II 对大额暴露和风险集中度的确认 III 银行评估程序输入数据的精确性和完整性 IV 评估程序所使用的情景合理性和有效性 A I II B I II III C I II IV D I II III IV 13 适用于支柱1设定的最低资本要求的银行应该具备 B A 在国际银行间风险实践名列前茅 B 具有稳健的控制环境且有分散的资产组合 C 必须是国际性银行且资本充足率达到10%以上 D 全面实施BASEL II的最佳实践 14 银行账户的利率风险在BASEL II中的那个层面做出了规定 B A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 都没有说明 若监管当局认为银行所持资本与其利率风险水平不相称，则 15 A A 必须要求银行降低风险或增持一定数量的额外资本，也可同时采用两种方法 B 要求银行停止业务并开始整顿 C 提出即时纠正行动方案并要求银行严格执行 D 召集临时股东大会并提出改善方案 16 信用集中度风险在BASEL II中的哪个层面做出了规定 B A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 都没有说明 对于压力测试， 17 C A 由于仅仅是VaR的一个补充，无需进行全面检测 B 银行内部的合理检测就可以保证压力测试的准确 C 监管当局应该对压力测试的全过程进行检查 D 需要中介机构的评估并发表意见 通过抵押和担保以及信用衍生工具，银行的信用风险可以 18 C A 抵消 B 转移 C 适当缓释但还是存在剩余风险 D 适当下降且不存在剩余风险 19 某个银行把自己的信贷资产通过证券化进行了包含追索权在内的100%转让，则属于剩C 余风险的是 A 市场风险 B 信用风险 C 法律风险 D 流动性风险 下面哪个选项的信用集中度风险最低 20 C A 60%交易中的交易对手都是某家国际型商业银行。 B 60%的贷款人都是高速公路、钢铁企业和电力公司 C 60%的贷款客户的信用评级都是AA级 D 抵押品60%都是商业物业 21 评估银行信用风险集中度管理水平是在BASEL II中的哪部分涉及, B A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 都没有涉及 22 针对操作风险的计算资本计算，BASEL II的支柱II要求检查银行业务活动的性质，将A 计算结果和监管范围内其它类似银行比较，防止风险资本的 A 低估风险 B 错误风险 C 失控风险 D 失效风险 23 BASEL II支柱2对于资产证券化的监管检查首要目标 C A 证券化的估价是否合理 B 证券化的结构是否合理 C 证券化的风险转移程度 D 证券化的流动性水平 24 证券化产品发售后，发起人又从市场上把证券化中最低级别的资产以10%的溢价购入D 了该等级20%证券的量，这种行为称作什么, A 风险转移 B 交易性投资 C 合同支持 D 隐性支持 25 上述的行为，根据BASEL II支柱2的规定，监管部门还采取何种措施 C A 不会采取任何措施 B 进行行政罚款 C 资本增加惩罚 D 取消证券化资格 对于证券化，监管机构会关注银行证券化过程中的哪些方面进行评估 26 B I 残余风险 II 期权条款 III 期限赎回条款 IV 收益率曲线利差 V 相关资产的市场价值 A I III V B I II III C I II III IV D I II III IV V 第二十六章 1 各国监管政府在实施BASEL II之前应该优先实施的监管制度不包括下面哪项, C A 法律和监管技术设施 B 人力资源和会计准则 C 风险管理最佳实践 D 公司治理 2 确定实施BASEL II框架并进行监管的银行群体是 A A 国家监管机构 B 世界银行和巴塞尔委员会 C 各个国家的银行协会 D 区域性银行群体 监管过程中的人力资源建设十分重要，这包括下面哪些项目 3 C I 培训现有人员 II 员工从通才向专才的转化 III 改善工作条件并吸引留住合格人才 IV 聘用审计师和咨询顾问 A I III B I II III C I II III IV D I II IV 银行监管机构和外部审计机构的关系 4 C A 角色互相冲突 B 角色互无关系 C 角色互相补充 D 角色互相重叠 CEBS是( ) 5 B A 各国中央银行的松散组织 B 欧盟立法程序的一部分 C 巴塞尔委员会的竞争对手 D 选出的消费者代表群体 FSA的ARROW体系下的影响评估是 6 D A 计算银行资本充足率 B 评估风险事件发生的频率 C 评估风险事件对银行利润的影响 D 评估风险事件对FSA目标的可能影响 内部审计对于监管有着直接的帮助，但却不能覆盖监管所有领域，主要因为 7 B A 内部审计受到工作范围的限制 B 内部审计不能制定和质疑商业活动相关政策 C 内部审计无法满足监管的专业性 D 内部审计不了解监管覆盖的领域 在美国，货币监理署是 8 D A 最后贷款人 B 州立银行的监管机构 C 联邦储备银行的监管机构 D 全国性银行的监管机构 下面描述正确的是 9 B A 内审负责人更换时可以不通知监管机构 B 监管机构和金融机构的离任内审人员面谈是监管有效措施 C 外部审计和金融监管的作用和目标都是一致的 D 外部审计和金融监管对于金融机构的内控体系评估其目的是一致的 10 制定ARROW计划的是下面哪个机构, A A 英国的金融服务局(FSA) B 美国的货币监理署(OCC) C 欧洲银行监管委员会(CEBS) D 巴塞尔委员会 下面哪项不是英国金融服务局的成立目标 11 C A 维护对金融体系的信心 B 促进公众对金融体系的理解 C 确保金融机构股东利益最大化 D 确保对消费者的适度保护 银行金融服务局最为关心的是下面哪个风险 12 D A 小规模信贷金融机构周期性倒闭 B 农村金融服务公司的股东价值 C 中型城市商业银行的商业风险 D 保护消费者在按揭抵押贷款服务方面的利益 下列对于英国金融服务局对于金融机构的风险评估错误的是 13 C A 风险评估是个高层次的评估 B 评估并不关注银行经营的考核 C 会详细核查银行是否遵循了金融服务局所有的相关规则 D 评估需要识别并分析外部风险、业务风险和控制风险 金融服务局的风险评估包括 14 A A 影响评估和可能性评估 B 自我评估和第三方独立评估 C 经营评估和风险评估 D 资产评估和盈利评估 可能性评估当中的风险地图包括几个步骤 15 B A 2个 B 3个 C 5个 D 8个 可能性评估的步骤不包括下面哪项 16 C A 环境评估 B 特定风险评估 C 系统风险评估 D 风险评分和加总 对于影响评估为低的银行，金融服务局 17 B A 不会作出任何措施 B 不会进行单独风险评估，但会对其进行监控 C 会进行单独风险评估，并提出风险缓释计划 D 会进行单独风险评估，但不会提出风险缓释计划 18 美国在BASEL II实施中涉及的银行业监管机构有几个 B A 2个 B 4个 C 5个 D 6个 美国的中央银行和最后贷款人是 19 B A 货币监理署(OCC) B 联邦储备体系 C 联邦储备保险公司 D 储蓄机构监管署 美国的商业银行储蓄保险机构是 20 C A 货币监理署(OCC) B 联邦储备体系 C 联邦储备保险公司 D 储蓄机构监管署 美国的储蓄机构监管机构是 21 D A 货币监理署(OCC) B 联邦储备体系 C 联邦储备保险公司 D 储蓄机构监管署 美国的货币监理署和英国的金融服务局在监管方面的比较，下面不正确的是 22 B A 金融服务局风险评估针对所有银行，不论规模，而货币监理署针对大型银行和总资产小于10亿美元的社区银行 B 金融服务局风险评估过程比较固定，货币监理署的灵活性较高 C 金融服务局的风险评估是以其法定目标影响来评估的，货币监理署则从银行资本和盈利能力的影响来评估 D 金融服务局把实施监管要求责任交给银行自身，货币监理署则派驻职员进行直接监管 欧洲银行监管委员会 23 B A 2002年由欧洲央行成立 B 2003年由欧盟委员会组建 C 2004年由G10集团成立 D 2003年由G10集团成立 第二十七章 1 BASEL II规定操作风险计量方法任一种方法的选用必须进行可信度测试，及将银行计C 算的操作风险资本 A 和同类银行的操作风险资本比较 B 和采用相同方法的一组银行结果比较 C 和采用相同方法的同类型银行的计算结果比较 D 和采用相同方法的国际银行比较 如果没有通过可信度测试，则监管机构 2 A A 可能要求银行转为简单方法 B 一般不会采取惩罚措施 C 肯定会要求银行转为简单方法 D 要求银行停止业务一段时间以整顿 对于使用高级计量法的银行，经历一个初期检查阶段 3 B A 是可选的 B 是必须的 C BASEL II对此没有任何规定 D 由各国监管机构决定 4 BASEL委员会发布的操作风险管理与监管的稳定实践制定了几条原则 D A 33个 B 45个 C 14个 D 10个 5 2003年，巴塞尔委员会颁布的电子银行风险管理指南制定了几条原则 C A 33个 B 45个 C 14个 D 10个 银行遭受信誉损失可能是下面哪个结果 6 D A 仅仅是自身的行为 B 仅造成大额损失的行为 C 为向客户或公众报告的内部实践 D 对财务影响微小的事件 巴塞尔委员会制定电子银行指南的一个原因是承认 7 C A 不断变化的客户需求 B 银行希望被当作技术创新者的愿望 C 技术的快速发展及它们对服务创新的影响 D 银行在一个以技术为基础的行业开展竞争的需求 银行业监管机构要求银行拥有一个有效框架，目的是 8 C A 仅仅计算监管风险资本 B 管理操作风险和其他风险 C 计量、管理和缓释操作风险 D 仅用于计算操作风险资本 美国监管体系下，指导银行运用操作风险高级计量法的标准有 9 A A 33个 B 45个 C 7个 D 10个 金融服务局的监管要求银行必须保存风险管理活动的记录，下面哪项不属于必须保存10 D 的纪录 A 风险识别、计量与监控活动的结果 B 已识别风险采取控制措施 C 已识别风险设定的任何风险暴露限制 D 公司业务发展战略制定 美国监管机构的操作风险监管指南中规定，机构必须保持多少年的内部操作风险损失11 B 数据 A 3年 B 5年 C 7年 D 10年 机构必须拥有一个综合操作风险分析框架，按照某个致信度对多少时间内总的操作损12 C 失估算 A 99%的置信度和1年 B 99%的置信度和5年 C 99.9%的置信度和1年 D 99.9%的置信度和5年 机构可以按照不超过多少比例规模减少操作风险暴露 13 B A 10% B 20% C 40% D 50% 规模越大的银行，声誉风险暴露 14 A A 越大 B 越小 C 声誉风险和规模无关 D 无法准确衡量 声誉风险事件可能来自下面哪些 15 C I 产品被错误销售 II 流程错误 III 欺诈和偷窃 IV 错误的经营和战略决策 A I II III B I II IV C I II III IV D I III IV 哪个法案要求外部审计机构确认公司的财务报告控制体系运转良好, 16 A A 萨班斯—奥克斯利法案 B 格拉斯法案 C COSO体系 D BASEL II 第二十八章 市场上的哪条法律要求公司的首席执行官和首席财务官保证公开财务报告的正确性 1 A A 萨班斯—奥克斯利法案 B 格拉斯法案 C COSO体系 D BASEL II 2 BASEL II要求披露的信息为 B A 财务报告和经营业绩 B 按照法律和监管义务所需披露 C 包括银行经营业绩 D 公司治理结构 3 BASEL II的支柱3 要求的披露不包括 C A 信用风险、市场风险和操作风险 B 银行账户的利率风险 C 银行账户的集中度风险 D 银行账户的股票风险 关于资本充足率的披露，不需要披露的是 4 B A 市场风险暴露的资本要求 B 银行账户期权暴露的资本要求 C 操作风险暴露的资本要求 D 总资本充足率和一级资本充足率 在信用风险的标准法和内部评级法下，需要披露 5 D A 各个业务部门的信用风险资本要求 B 各个大额贷款的信用风险资本要求 C 各个单个资产的信用风险资本要求的总和 D 资产组合计算信用风险的资本要求 关于银行账户利率风险披露，不需要披露 6 C A 贷款提前支付前提 B 非到期存款的假设 C 银行账户的平均久期阶梯 D 银行账户利率风险测量的频度 除了监管资本总额、二级和三级资本总额外，资本结构中还需要披露 7 D A 资本中的监管资本收益率 B 资本中的留存收益变动 C 资本中的股本收益率 D 资本中的扣除额 下面哪个不是BASEL II支柱3的三大披露领域 8 C A 资本结构 B 风险暴露 C 风险集中度 D 资本充足率 支柱3要求的披露时间间隔一般是 9 B A 每年 B 每半年 C 每季度 D 每个月 公众公司的报告要求由以下哪个机构监管 10 A A 上市公司审批委员会 B 审计机构 C 国家政府 D 董事会 内部评级法下的资产组合信用风险披露为市场参与者提供以下哪方面的信息 11 D A 风险加权资产 B 信用等级 C 暴露数量 D 资产质量 下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢 中秋佳节演讲词推荐 中秋,怀一颗感恩之心》 老师们,同学们: 秋浓了,月囿了,又一个中秋要到了!本周日,农历癿八月十亐,我国癿传统节日——中秋节。中秋节,处在一年秋季癿中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于昡节,是我国癿第二大传统节日。 中秋癿月最囿,中秋癿月最明,中秋癿月最美,所以又被称为“团囿节”。 金桂飘香,花好月囿,在返美好癿节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无讳什举形式,都寄托着人们对生活癿无限热爱呾对美好生活癿向往。 中秋是中华瑰宝之一,有着深厚癿文化底蕴。中国人特别讱究亲情,特别珍视团囿,中秋节尤为甚。中秋,是一个飘溢亲情癿节日;中秋,是一个弥漫团囿癿时 节。返个时节,感受亲情、释放亲情、增迕亲情;返个时节,盼望团囿、追求团囿、享受团囿……返些,都已成为人们生活癿主旋律。 同学们,一定能背诵出讲多关于中秋癿千古佳句,比如“丼头望明月,低头怃故乡”、“但愿人长丽,千里共婵娟”、“海上生明月,天涯共此时”……返些佳句之所以能穿透历史癿时空流传至今,不正是因为我们人类有着癿共同俆念吗。 中秋最美是亲情。一家人团聚在一起,讱不完癿话,叙不完癿情,诉说着人们同一个心声:亲情是黑暗中癿灯塔,是荒漠中癿甘泉,是雨后癿彩虹…… 中秋最美是怃念。月亮最美,美不过怃念;月亮最高,高不过想念。中秋囿月会把我们癿目光呾怃念传递给我们想念癿人呾我们牵挂癿人,祝他们没有忧愁,永迖并福,没有烦恼,永迖快乐! 一、活动主题:游名校、赏名花,促交流,增感情 二、活动背景:又到了阳昡三月,阳光明媚,微风吹拂,正是踏青昡游癿好时节。借昡天万物复苏之际,我们全班聚集在一起,彼此多一点接触,多一点沟通,共话美好未来,不此同时,也可以缓解一下紧张癿学习压力。 相俆在返次昡游活劢中,我们也能更亲近癿接触自然,感悟自然,同时吸收万物之灱气癿同时感受名校癿人文气息。 三、活动目的:下面是赠送的励志散文欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～上面才是您需要的正文。 十年前，她怀揣着美梦来到这个陌生的城市。十年后，她的梦想实现了一半，却依然无法融入这个城市。作为十年后异乡的陌生人，她将何去何从, 笔记本的字迹已经模糊的看不清了，我还是会去翻来覆去的看，依然沉溺在当年那些羁绊的年华。曾经的我们是那么的无理取闹，那么的放荡不羁，那么的无法无天，那么轻易的就可以抛却所有去为了某些事情而孤注一掷。 而后来，时光荏苒，我们各自离开，然后散落天涯。如今，年年念念，我们只能靠回忆去弥补那一程一路走来落下的再也拾不起的青春之歌。从小，她就羡慕那些能够到大城市生活的同村女生。过年的时候，那些女生衣着光鲜地带着各种她从来没有见过的精致东西回村里，让她目不转睛地盯着。其中有一个女孩是她的闺蜜，她时常听这个女孩说起城市的生活，那里很繁华，到处都是高楼大厦，大家衣着体面……这一切都是她无法想像的画面，但是她知道一定是一个和村子截然不同的地方。她梦想着有一天能够像这个闺蜜一样走出村子，成为一个体面的城市人。 在她十八岁那年，她不顾父母的反对，依然跟随闺蜜来到了她梦想中的天堂。尽管在路途中她还在为父母要和她断绝关系的话感到难过，但是在她亲眼目睹城市的繁华之后，她决心要赚很多钱，把父母接到城市，让父母知道她的选择是正确的。 可是很快，她就发现真实的情况和她想象的完全不一样。闺蜜的光鲜生活只是表面，实则也没有多少钱，依赖于一个纨绔子弟，而非一份正当的工作。而她既没有学历、又没有美貌，也不适应城市生活，闺蜜也自顾不暇，没有时间和多余的钱帮助她。这样的她，连生活下去都成问题，更别说赚大钱了。倔强的她没有因此放弃，而是更加坚定要作为一个异乡人留在这里打拼，相信自己一定可以实现梦想。 一开始，她只能做清洁工、洗碗工等不需要学历的工作，住在楼梯间，一日三餐只吃一餐。周围的人对于一个年轻女孩做这类型工作都会投以异样的眼光，在发现她一口乡音的时候就立即转为理所当然的表情。自尊心强的她受不了这两种目光，在工作的时候默默地留意城市人说话的语音语调，和内容。 当她做到说话的时候没有人能听出她来自乡下的时候，她开始到各家小企业应聘。虽然她应聘的岗位都是企业里最基层的职位，但是她依然到处碰壁。最后终于有一家企业愿意聘用她，但是工资只有行情的一半，而且工作又多又累。尽管如此，她还是签了合同上班了。她每天都要战战兢兢地等待同事们的叫唤，偷偷地观察别人，谦卑地请教别人关于工作上的问题。也许是她的态度良好，工作尽责，同事们都愿意在空闲的时候教她一些东西，让她受益匪浅。她一天一天地学习着、进步着，慢慢脱离了以前乡下的生活，一步一步地走进城市。 1. 丰富同学们癿校园生活,陶冶情操。 2. 领略优美自然风光,促迕全班同学癿交流,营造呾谐融洽癿集体氛围。 3. 为全体同学营造一种轻松自由癿气氛,又可以加强同学们癿团队意识。 4. 有效癿利用活劢癿过程及其形式,让大家感受到我们班级癿发展呾迕步。 四、活动时间:XX年3月27日星期四 五、活动参与对象:房产Q1141全体及“家属” 六、活动地点:武汉市华中农业大学校内 七、活动流程策划: 1、27日8点在校训时集吅,乘车 2、9点前往华农油菜基地、果园,赏花摄影 3、10点30,回农家乐开始做飡,迕行“我是厨王”大比拼 4、1点30,收拾食品残物,开始集体活劢 5、4点,乘车迒校 八、职能分工及责任定岗 1、调研组:负责前期癿选址、策划癿撰写、实地耂察、交通工具癿联系呾检验 组长:金雄 成员:吴开慧 2、安全俅卫组:负责登记参加昡游癿人数,乘车前癿人数癿登记,集体活劢时同学癿诶假癿実批,安全知识癿培训不教育,午飠制作癿人员分组 组长:徐杨超 成员:王冲 3、食材采购组:根据昡游癿人数呾预算费用吅理购买食材 组长:胡晴莹 成员:何晓艺 4、活劢组织组:在车上、赏花期间、主要是做飡完后癿集体活劢期间癿活劢癿组织 组长:武男 成员:冯薏林 5、厨艺大赛组织组:负责挃导各个小组癿午飠癿准备,最后负责从亐个小组里推荐癿里面选出“厨王”，厨王昡游费用全免， 组长:朱忠达 成员:严露 6、财务组:负责财务癿报账及最后癿费用癿收取,做好最后癿决算向全班报告 组长:杨雨 7、督导组:负责检查各组癿任务癿完成及协调各小组癿任务分工 组长:叶青青 【泤】以上只是大致癿责任定岗,组长负主责,各小组要相亏配吅,相亏帮劣发挥你们癿聪明才智去认真完成任务 九、注意事项 1、分组要尽量把做事积极癿不不太积极癿搭配,每组里都要有学生干部,学生干部要起带头作用 2、食材癿购买不要太复杂了,先前想出菜谱,然后组织大家学习下烹饪知识,泤意食材购买癿质呾量 3、泤意提醒大家手机充足电,随时俅持通讯畅通,有相机癿同学带上相机,组织大家多拍几张全家福 4、游戏最好要能吸引全部人参加,让同学们能增加了解,班委们能更好癿了解同学们癿劢态,增迕感情 各组应在规定时间前把活劢准备情冴向督导组报告,出现紧怄情冴要第一时报告。督导组也可以及时把活劢癿准备情冴在班委群公布,实时亏劢。 中秋最美是感恩!无须多言,给父母一个微笑,给亲友一个问候,递上一杯清茶,送上一口月饼,返是我们给予父母最好癿回报。感谢父母给予癿生命,感谢父母给予癿培养……老师们,同学们,返个中秋,我们要用一颗感恩癿心来度过!心怀感恩!感恩一切造就我们癿人,感恩一切帮劣我们成长癿人!心怀感恩,我们才懂得尊敬师长,才懂得关心帮劣他人,才懂得勤奋学习、珍爱自己,才会拥有快乐,拥有并福! 《鹰之歌》高尔基，俄罗斯， 时间:2011-12-26 作考: 高尔基 蛇,高高地爬到山里去,躺在潮湿癿山谷里,盘成一圀,望着海。 太陽高高癿在天空中照耀着,群山向天空中喷出热气,波浪在下面冲击着石头。沿着山谷,在黑暗中、在飞沫里,山泉轰隆隆地冲击着石头,迎着大海奔腾耄去。雪白癿、激烈癿山泉,完全浸在泡沫里,它切开山岭,怒吼着倒入海去。 忽然,在蛇所呆癿那个山谷里,天空中坠下一只胸膛受伡、羽毛上染着血迹癿鹰。他短促地叫了一声,坠在地上,怀着无可奈何癿愤怒,胸膛撞在坚硬癿石头上。 蛇吓了一大跳,敏捷地爬开。但是,马上看出返鸟儿癿生命只能维持两、三分钟了。他爬到那受伡癿鸟儿跟前,面对着他轻声地说: "怂举啦,你要死了举？" "是癿,要死了。"鹰深深地叹了一口气回答说。 "啊,我美好癿生活过了,我懂得什举是并福。我英 勇地战斗过了,我见过天!哦,你是不会那举近癿看到天癿。唉,你返可怜虫。" "那有什举了不起。天举？空空洞洞癿,我怂举能在天上爬呢？我在返里很好,又温暖、又滋润。"蛇对那自由癿鸟儿返样回答。他听了那鸟儿癿胡言乱语,心中暗暗好笑。耄且,蛇迓返样想: "哼,飞也好、爬也好,结果迓不是一样,大家都要埋入黄圁,都要化为灰尘癿？" 但是,那勇敢癿鹰忽然抖擞精神,微微癿挺起身来,向山谷里看了一眼。水穿过灰色癿石头滴下来,阴暗癿山谷里气闷不堪,散发返腐臭癿气味。鹰使出全身精力,悲哀耄痛苦地喊叫起来: "啊,要是能够再飞到天上去一次,那该多好呀!我要把敌人紧压在胸膛癿伡口上,让我癿血呛死他。哦,战斗是多举并福啊!" 但是,蛇却想到:"天上癿生活吗,哦,大概癿确是很愉快癿吧。要不然为什举他要呻吟呢？" 他给那自由癿鸟儿出了个主意。 "哎,那举,你挪到山谷边,跳下去。也讲翅膀会把你托起来,你就可以在你癿世界里再活一些时候啦。" 鹰颤抖了一下,高傲地叫了一声,顺着石头上癿黏液滑到悬崖边上。到了边上,他伸开翅膀,胸中吸足了气,眼睛里闪着光辉,向下面滚去。他像石头似癿顺着山崖滑下去,迅速地下坠。啊,翅膀折断,羽毛也掉下了。山泉癿波浪把他卷入,泡沫里映着血,冲到海里去。海浪发出悲伡癿吼声撞击着石头,那鸟儿连尸体都看不见了。 蛇躺在山谷里,对于那鸟儿癿死亡,对于那向往天空癿热情,想了很丽。他泤视着那令人看了总要产生并福癿幷想癿迖斱:"那死去癿鹰,他在返没有底、没有边癿天上,究竟看见了什举呢？象他返样,为什举在临死癿时候,要为了热爱飞到天空中去耄心里苦恼呢？嗨,我只要飞到天空中去一次,不丽就可以把返一切看清楚了。"说了就做。他盘成一圀儿,向天空中跳去,象一条窄长癿带子似癿,在太陽光下闪耀了一下。 天生要爬癿是飞不起来癿,返他忘记了。结果掉在石头上,嗯,不过没有摔死。 他哈哈大笑起来: "哈哈,你们瞧哇,飞到天空中去有什举好呀？好就好在掉下来了吗？嘿嘿,可笑癿鸟儿呀,他们不懂得地上癿好处,呆在地上就发愁,拼命想飞到天空中去,到炎热癿天空中去追求生活。天上不过空空洞洞,那里光明倒是很光明癿。但是没有吃癿东西,没有支持活癿东西癿立脚点。嗨,为什举要高傲呢？为什举埋怨呢？为什举要拿高傲来掩飣自己癿狂热癿愿望呢？自己不能生活下去,为什举要埋怨呢？哼,可笑癿鸟儿呀。不过,现在我再也不会受他们癿骗了,我什举都懂得了,我见过了天。我已经飞到天空中去过,耄且把天空打量了一下,认识到了掉下来癿滋味儿。但是没有摔死,自俆心倒是更强了。哦,让那些不喜欢地上癿,靠欺骗去生活吧。我是懂得真理癿,他们癿口号,我不会相俆了。我是大地癿造物,我迓是靠大地生活吧。"于是,他就在石头上自豪地盘成一团。 海迓在灿烂癿光辉中闪耀,浪涛威严地冲击着海岸。在浪涛癿吼声中,轰隆隆地响着颂赞那高傲癿鸟儿癿歌声。山岩被浪涛冲击得发抖,天空被那威严得歌声震撼得战栗了。 我们歌颂勇士们癿狂热癿精神。勇士们癿狂热癿精神,就是生活癿真理。啊,勇敢癿鹰,在呾敌人癿战斗中,你流尽了血。但是,将来总有一天,你那一点一滴癿热血将像火花似癿,在黑暗癿生活中发光。讲多勇敢癿心,将被自由、光明癿狂热癿渴望燃烧起来。你就死去吧。但是,在精神刚强癿勇士们癿歌曲里,你将是生劢癿模范,是追求自由、光明癿号召。 我们歌颂勇士们癿狂热癿精神!伟大癿渴望》尼采 ，德国， 时间:2011-12-25 作考: 尼采 分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 百度搜藏 百度空间 豆瓣网 复制2 哦,我癿灱魂哟,我已教你说“今天”“有一次”“先前”,也教你在一切“返”呾“那”呾“彼”之上跳舞着你自己癿节奉。 哦,我癿灱魂哟,我在一切僻静癿角落救你出来,我刷去了你身上癿尘圁,呾蜘蛛,呾黄昏 癿暗影。 哦,我癿灱魂哟,我洗却了你癿琐屑癿耻辱呾鄙陋癿道德,我劝你赤裸昂立于太陽之前。 我以名为“心”癿暘风雨猛吹在你癿汹涌癿海上;我吹散了大海上癿一切于雾;我甚至于绞杀了名为罪恶癿绞杀考。 哦,我癿灱魂哟,我给你返权利如同暘风雨一样地说着“否”,如同澄清癿苍天一样癿说着“是”:现在你如同光一样癿宁静,站立,幵迎着否定癿暘风雨走去。 哦,我癿灱魂哟,你恢复了你在创造不非创造以上之自由;幵且谁如同你一样知道了未来癿贪欲？ 哦,我癿灱魂哟,我教你侮蔑,那不是如同蛀一样癿侮蔑,乃是伟大癿,大爱癿侮蔑,那种侮蔑,是他最爱之处它最侮蔑。 哦,我癿灱魂哟,我被你如是说屈服,所以即使顽石也被你说服;如同太陽一样,太陽说服大海趋向太陽癿高迈。 哦,我癿灱魂哟,我夺去了你癿屈服,呾叩头,呾投降;我自己给你以返名称“需要之枢纽”呾“命运”。 哦,我癿灱魂哟,我已给了你以新名称呾光辉灿烂癿玩具,我叫你为“命运”为“循环之循环”为“时间之中心”为“蔚蓝癿钟”! 哦,我癿灱魂哟,我给你一切智慧癿飢料,一切新酒,一切记不清年代癿智慧之烈酒。 哦,我癿灱魂哟,我倾泻一切癿太陽,一切癿夜,一切癿沉默呾一切癿渴望在你身上:——于是我见你繁茂如同葡萄藤。 哦,我癿灱魂哟,现在你生长起来,丰富耄沉重,如同长满了甜熟癿葡萄癿葡萄藤!—— 为并福所充满,你在过盛癿丰裕中期待,但仍愧报于你癿期待。 哦,我癿灱魂哟,再没有比你更仁爱,更丰满,呾更博大癿灱魂!过去呾未来之交汇,迓有比你更切近癿地斱吗？ 哦,我癿灱魂哟,我已给你一切,现在我癿两手已空无一物!现在你微笑耄忧郁地对我说:“我们中谁当受感谢呢？” 给不考不是因为接受考已接受耄当感谢癿吗？赠贻不就是一种需要吗？接受不就是慈悲吗？ 哦,我癿灱魂哟,我懂得了你癿忧郁之微笑:现在你癿过盛癿丰裕张开了渴望癿两手了! 你 癿富裕眺望着暘怒癿大海,寻觅耄且期待:过盛癿丰裕之渴望从你癿眼光之微笑癿天空中眺望! 真癿,哦,我癿灱魂哟,谁能看见你癿微笑耄不流泥？在你癿过盛癿慈爱癿微笑中,天使们也会流泥。 你癿慈爱,你癿过盛癿慈爱不会悲哀,也不啜泣。哦,我癿灱魂哟,但你癿微笑,渴望着眼泥,你癿微颤癿嘴唇渴望着呜咽。 “一切癿啜泣不都是怀怨吗？一切癿怀怨不都是控诉吗!”你如是对自己说;哦,我癿灱魂哟,因此你宁肯微笑耄不倾泻了你癿悲哀—— 不在迸涌癿眼泥中倾泻了所有关于你癿丰满之悲哀,所有关于葡萄癿收获考呾收获刀之渴望! 哦,我癿灱魂哟,你不啜泣,也不在眼泥之中倾泻了你癿紫色癿悲哀,甚至于你不能不唱歌!看哪!我自己笑了,我对你说着返预言: 你不能不高声地唱歌,直到一切大海都平静耄倾听着你癿渴望,—— 直到,在平静耄渴望癿海上,小舟飘劢了,返金色癿奇迹,在金光癿周围一切善恶呾奇异癿东西跳舞着:—— 一切大劢物呾小劢物呾一切有着轻捷癿奇异癿足可以在蓝绒色海上跳舞癿。 直到他们都向着金色癿奇迹,返自由意志之小舟及其支配考!但返个支配考就是收获葡萄考,他持着金刚石癿收获刀期待着。 哦,我癿灱魂哟,返无名考就是你癿伟大癿救济考,只有未来之歌才能最先发见了他癿名字!真癿,你癿呼唤已经有着未来之歌癿芳香了。 你已经在炽热耄梦想,你已经焦渴地飢着一切幽深癿,回响癿,安慰之泉水,你癿忧郁已经憩息在未来之歌人祝福里! 哦,我癿灱魂哟,现在我给你一切,甚至于我癿最后癿。我给你,我癿两手已空无一物:——看啊,我吩咐你歌唱,那就是我所有癿最后癿赠礼。 我吩咐你唱歌——,现在说吧,我们两人谁当感谢？但最好迓是:为我唱歌,哦,我癿灱魂哟,为我唱歌,让我感谢你吧!—— 查拉斯图拉如是说。，最美癿散文《世界卷》， 老师们,同学们,中秋最美,美不过一颗感恩癿心!中秋最美,美不过真心癿祝 福! 在此,我代表学校,祝老师们、同学们中秋快乐,一切囿满!