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期货从业考题八:套利交易.doc

期货从业考题八:套利交易

SamanthaOK 2018-05-15 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《期货从业考题八:套利交易doc》,可适用于战略管理领域,主题内容包含期货从业考题八:套利交易期货从业考题八第八章套利交易一、单向选择题(在进行套利时交易者主要关注的是合约之间的()。A(相对价格关系B(绝对价格关系C符等。

期货从业考题八:套利交易期货从业考题八第八章套利交易一、单向选择题(在进行套利时交易者主要关注的是合约之间的()。A(相对价格关系B(绝对价格关系C(交易品种的差别D(交割地的差别(与普通投机交易相比套利者在一段时间内()。A(只进行多头操作B(只进行空头操作C(同时进行多头和空头操作D(先进行一种操作再进行另一种操作(国外交易所规定套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比()。A(是后者两倍B(大于后者两倍C(小于后者两倍D(介于后者的一倍到两倍之间(正向市场中发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策()。A(近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约B(近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约C(近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约D(近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约(理论上在正向市场牛市套利中如果价差扩大交易者()。A(获利B(亏损C(保本D(以上都有可能(正向市场牛市套利的操作规则为()。A(买人近期合约同时卖出远期合约B(卖出近期合约同时买入远期合约C(买入近期和约D(卖出远期合约(反向市场中发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策()。A(近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约B(近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约C(近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约D(近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约(理论上在反向市场牛市套利中如果价差缩小交易者()。A(获利B(亏损C(保本D(以上都有可能(反向市场牛市套利的操作规则为()。A(买入近期合约同时卖出远期合约B(卖出近期合约同时买入远期合约C(买人近期和约D(卖出远期合约(正向市场中发生以下哪类情况时应采取熊市套利决策()。A(近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约B(近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约C(近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约D(近期月份合约价格下降幅度小于远期月份和约(理论上在正向市场熊市套利中如果价差扩大交易者()。A(获利B(亏损c(保本D(以上都有可能(正向市场熊市套利的操作规则为()。A(买人近期合约同时卖出远期合约B(卖出近期合约同时买入远期合约C(买入近期和约D(卖出远期合约(反向市场中发生以下哪类情况时应采取熊市套利决策()。A(近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约B(近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约C(近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约D(近期月份合约价格下降幅度小于远期月份和约(理论上在反向市场熊市套利中如果价差缩小交易者()。A(获利B(亏损C(保本D(以上都有可能(反向市场熊市套利的操作规则为()。A(买人近期合约同时卖出远期合约B(卖出近期合约同时买入远期合约C(买人近期和约D(卖出远期合约(蝶式套利必须同时下达()个指令并同时对冲。A(一B(二C(三D(四(以下哪种套利活动不属于跨商品套利()。A(小麦玉米套利B(玉米大豆套利C(大豆提油套利D(反向大豆套利(跨市套利中通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是()。A(运输费用B(仓储费用C(保险费D(利息费(套利者在从事套利交易时()。A(可以用套利来保护已亏损的单盘交易B(必须同时以双脚踏入套利退出时也必须同时抽出双脚C(不需要明确写明买入合约与卖出合约之间的价格差D(在准备平仓时先了结价格有利的那笔交易(在不同国家的市场进行跨市套利时需要特别考虑的因素是()。A(交易单位的差异B(运输费用C(价格品级差异D(利率水平二、多项选择题(交易者从事套利活动有以下特点()。A(风险小B(成本低C(周期短D(易于操作(套利在本质上是一种投机活动但他对市场运行有特殊的作用主要体现在()。A(增加市场流动性B(有助于更好发挥价格发现功能C(有助于投机者平均收益的提高D(是期货市场的润滑剂和减震剂(一般来说跨期套利的策略有以下几种()。A(正向市场牛市套利B(正向市场熊市套利C(反向市场牛市套利D(反向市场熊市套利(正向市场牛市套利的市场特征有()。A(供给过旺需求不足B(近期合约价格高于远期合约价格C(近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约D(近期月份合约价格下降幅度小于远期月份和约(反向市场牛市套利的市场特征有()。A(现货价格高于期货价格B(只要价差扩大就可获利C(获利潜力巨大风险有限D(远期合约价格相对于近期合约跌幅较小(正向市场熊市套利的市场特征有()。A(现货价格高于期货价格B(只要价差扩大就可获利C(只要价差缩小就可获利D(远期合约价格相对于近期合约跌幅较小(反向市场熊市套利的市场特征有()。A(供给过旺需求不足B(近期合约价格高于远期合约价格C(近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约D(近期月份合约价格下降幅度小于远期月份和约(以下对蝶式套利原理和主要特征的描叙正确的是()。A(实质上是同种商品跨交割月份的套利活动B(由两个方向相反共享居中交割月份合约的跨期套利组成C(蝶式套利必须同时下达三个买空卖空买空的指令D(风险和利润都很大(跨商品套利可分为两种情况一是相关商品间的套利二是原料与成品间的套利下列交易活动中属于跨商品套利的有()。A(小麦玉米套利B(玉米大豆套利C(大豆提油套利D(反向大豆提油套利(大豆提油套利的基本目标是()。A(防止大豆价格突然上涨B(防止豆油价格突然上涨C(防止豆粕价格突然下跌D(防止豆粕价格突然上涨(下列操作符合反向大豆提油套利做法的是()。A(卖出大豆期货合约买进豆油和豆粕的期货合约B(买进大豆期货合约卖出豆油和豆粕的期货合约C(缩减生产减少豆粕和豆油供给量D(扩大生产增加豆粕和豆油供给量(跨市套利在操作中应特别注意以下几方面因素()。A(运输费用B(价格品级的差异C(交易单位与汇率波动D(保证金和佣金成本(从技术层面上讲套利的基本分析方法有()。A(图表分析法B(波动分析法C(季节性分析法D(相同期间供求分析法(根据交易者在市场中所建立的交易部位不同跨期套利一般分为()。A(近月套利B(牛市套利C(熊市套利D(远月套利(某年月日在正向市场中某交易者采取熊市套利策略在不考虑其他因素影响的情况下下列选项中使其获利的有()。A(近期月份合约的价格下降远期月份合约的价格上涨B(近期月份合约的价格下降远期月份合约的价格上涨但后者涨幅低于前者降幅C(近期月份合约的价格上涨远期月份合约的价格下降D(近期月份合约的价格上涨远期月份合约的价格下降但后者降幅低于前者涨幅三、判断题(套利与套期保值在交易形式上相同只是前者只在期货市场上买卖和约。()(在进行套利时交易者十分关注和约间的绝对价格水平。()(套利在本质上是期货市场的一种投机有时它会进一步扭曲期货市场的价格。()(套利者利用同一商品在两个或更多合约月份之间的差价而不是任何一个合约的价格进行交易。()(套利者往往先买进或卖出一份合约再做相反操作先后扮演多头和空头的双重角色。()(套利的佣金支出是一个回合的单盘交易佣金的两倍。()(由于套利操作上的复杂性在收取保证金时往往高于一张合约。()(如果不同交割月份合约价格间关系不正常无论价差过大还是过小交易者都可以相机采取行动进行跨期套利。()(在正向市场上如果供给不足需求相对旺盛则可能导致近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约。()lO(在牛市套利中只要价差缩小交易者就能盈利。()(在正向市场牛市套利中如果近期和远期合约价格均下降则交易者绝对不可能获利。()(在反向市场中由于需求远大于供给现货价格高于期贷价格近期合约价格相对于远期合约价格升幅更大时可以入市做牛市套利。()(反向市场牛市套利的获利潜力巨大而风险却有限。()(无论在正向市场还是反向市场熊市套利的做法都是卖出近期合约同时买入远期合约。()(正向市场上熊市套利可能获取的利益无限而可能蒙受的损失有限。()(蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动。()(蝶式套利必须同时下达三个卖空,买空,卖空的指令并同时对冲。()(大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。()(反向大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。()(投资者在进行跨市套利时应着重考虑两地间的运输费用和正常的差价关系。()四、计算题(月日某交易者买入两手月份铜合约加权价格为元吨同时卖出两手月份铜合约价格为元,吨两个月后的月日月份铜合约价格变为元吨而月份铜合约价格变为元,吨请问月日和月日相比两合约价差有何变化()。A(价差扩大了元,吨B(价差缩小了元吨C(价差扩大了元,吨D(价差缩小了元吨(某交易者在月日买人手月份铜合约价格为元,吨同时卖出手月份铜合约价格为元吨月日该交易者卖出手月份铜合约价格为元吨同时以较高价格买入手月份铜合约已知其在整个套利过程中净亏损元且交易所规定手=吨试推算月日的月份铜合约价格()。A(元吨B(元,吨C(元吨D(元吨(某交易者在月日卖出l手月份大豆合约价格为元吨同时买人l手月份大豆合约价格为元吨。月日该交易者买人手月份大豆合约价格为元吨同时卖出l手月份大豆合约价格为元吨交易所规定手=吨请计算套利的净盈亏()。A(亏损元B(获利元C(亏损元D(获利元(某交易者月日买入手月份小麦合约价格为(美元蒲式耳同时卖出l手月份玉米合约价格为(美元,蒲式耳月日该交易者卖出手月份小麦合约。价格为(美元蒲式耳同时买人l手月份玉米合约价格为(美元,蒲式耳手=蒲式耳请计算套利盈亏()。A(获利美元B(亏损美元C(获利美元D(亏损美元(某交易者月N卖出手堪萨斯交易所月份小麦合约价格为(美元蒲式耳同时买入手芝加哥交易所月份小麦合约价格为(美元,蒲式耳月N该交易者买人手堪萨斯交易所月份小麦合约价格为(美元蒲式耳同时卖出手芝加哥交易所月份小麦合约价格为(美蒲式耳手=蒲式耳请计算套利盈亏()。A(获利美元B(亏损美元C(获利美元D(亏损美元标准答案一、单项选择题(A(C(D(A(B(A(A(B(A(C(A(B(C(A(B(C(B(A(B(A二、多项选择题(AB(ABD(ABCD(CD(ABC(BD(AB(ABC(ACD(AC(AC(ABCD(ACD(BC(AB三、判断题(对(错(错(对(错(错(错(对(对(错(错(对(对(对(错(对(错(对(错(对四、计算题(D月日价差:=元吨月日价差:=元,吨价差变化:=元吨(A假设月日的月份铜合约价格为a月份合约盈亏情况为:=元吨月份合约盈亏情况为:a总盈亏为:xx(a)=解得a=(B月份合约盈亏情况:=元,吨获利元,吨月份合约盈亏情况:=元吨亏损元,吨套利结果:x=元获利元(C小麦合约盈亏状况:=亏损O(美元,蒲式耳玉米合约盈亏状况:=盈利美元蒲式耳总盈亏:(O()=美元(A堪萨斯交易所盈亏状况:=盈利美元蒲式耳芝加哥交易所盈亏状况:=亏损美元,蒲式耳总盈亏:(OO)=美元内部资料请勿外传~

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