《金融风险管理》计算题重点

《金融风险管理》计算题重点《金融风险管理》计算题重点中央电大(2012、6) 注意:(1)计算题(每题15分，共30分);(2)计算题包括两道题，每道题目有若干问。计算结果保留的小数位数以试卷为准。 1(商业银行流动性的比例指标计算——如:商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。(见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。) 样题:假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。 (...

《金融风险管理》计算题重点中央电大(2012、6) 注意:(1)计算题(每题15分，共30分);(2)计算题包括两道题，每道题目有若干问。计算结果保留的小数位数以试卷为准。 1(商业银行流动性的比例指标计算——如:商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。(见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。) 样题:假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。 (1)该银行是否存在超额储备,金额是多少, (2)超额储备比例是多少, 2(掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材78页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下:“公式右边 2的第三大项括号外的“0”应该是0.2;最后应加上“0.1*(150-30)”;计算结果是5350。) 样题:某种资产的收益及其对应的概率如下表所示: 收益(美元) -100 -50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.25 0.2 0.2 0.1 (1)计算该项资产预期收益的均值μ。 (2)计算该项资产预期收益的方差σ2。 3(掌握商业银行流动性需要测定的计算——算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。(见教材109页例题) 样题:某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位:万元)如下表所示: 月份 7 8 9 10 11 12 定期存款增加额 228 217 230 237 203 206 (1)用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。 (2)假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6;用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。(计算结果保留两位小数) 4(掌握利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。(见教材121-122页例) 样题:某商业银行的资产负债表可简化如下: 某银行(简化)资产和负债表单位:亿元资产负债利率敏感性资产 1500 利率敏感性负债 3500 ——浮动利率贷款 ——浮动利率存款 ——证券 ——浮动利率借款固定利率资产 6500 固定利率负债 4500 ——准备金 ——储蓄存款 ——长期贷款 ——股权资本 ——长期证券请回答以下问题: (1)该银行的利率敏感性缺口是多少, (2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少, (3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少, 5(掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。(见教材315页例题) ，000，000美元，样题:某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议 FRAs，金额为1 期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算。 (1)若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金多少, (2)银行的净借款成本在FRAs结束时为多少, 6(利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算,如何进行多头、空头对冲,(见教材134页例) 样题:假设伦敦国际金融期货期权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500，000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。 (1)他应该如何进行对冲, (2)合约份数, 7(掌握外债总量管理(负债率、债务率、偿债率)的计算公式、警戒线及给出数据计算。(见教材157页公式及数据) 样题:假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。 (1)请分别计算该国当年的负债率、债务率和偿债率。 (2)该国当年的外债总量是否安全, 8(掌握货币的现值计算公式及给出数据计算(1年和N年)。(见教材307页例) 样题:假设在某种情况下，资产的贴现率总为r。A资产1年后的价格为FV1A，B资产N年后的价格为FVNB。 (1)请分别写出A资产和B资产的现值公式。 (2)假设贴现率r为8%，FV1A为10万元，请问A资产现值为多少,

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