IS109 固收平台外部数据接口规范

上海证券交易所技术文档 上海证券交易所 固定收益证券综合电子平台 外部数据接口规范 上海证券交易所 二〇一四年八月 修改记录 版本号 操作 日期 说明 V2.41 修改 2014-07-31 因债券质押式 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 回购进行修订 1、 “成交明细记录格式”中去掉了债券质押式协议回购业务的相关内容； V2.4 修改 2014-07-19 因债券质押式协议回购业务进行修订 1、 增加了一种债券质押式协议回购业务类型并对业务类型编号进行了调整； 2、 买卖方向进行了定义，B为正回购，S为逆回购； 3、 对回购利率的表示方式进行了细化； 4、 对当日加权平均利率计算公式进行补充； 5、 对当日总成交金额计算公式进行补充； 6、 将首次结算金额改为首次成交金额。 7、 “首次交易”更名为“成交申报”。 8、 “应计利息”更名为“回购利息”。 9、 “首次成交金额”更名为“成交金额”。 10、 “到期结算交易”更名为“到期确认”。 11、 将交易类型编号612更改为619。 12、 将“质押式协议回购”更名为“债券质押式协议回购” V2.3 修改 2014-4-15 因债券质押式协议回购业务进行修订 1、 本方成交数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加交易产品“08：债券质押式协议回购” 2、 成交行情数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明 3、 成交明细数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加成交方式“8：债券质押式协议回购” 4、 证券信息记录格式，增加债券质押式协议回购格式说明 V2.2 修改 2012-6-5 因私募债券转让业务上线进行修订。 1. 本方成交数据，包含私募债券转让的记录。 2. 行情数据文件中的成交明细记录格式第11个字段“成交方式”，增加一种“6：指定对手方”。 3. 行情数据文件中的证券信息记录格式第3个字段“交易产品”，增加一种“06：中小企业私募债券”。 4. 私募债券转让业务上线后，公告信息暂不对行情商用户开放。 5. 行情数据文件中成交行情、成交明细两个文件中，不包含私募债券的数据。 修订部分在文中突出显示。 V2.1 修改 2011-12-8 因交易客户端V2.9.0.2版本增加成交数据自动下载功能，对文档进行修订，增加相关说明。 修改部分集中在“2. 本方成交数据文件接口规范”。 V2.0 修改 2011-6-3 增加报盘机用户下载本方成交数据文件的说明。 调整公告内存及附件保存的说明。 关于本方成交数据文件接口： 1． 调整余额打通后成交文件包含的交易产品。 2． 应计利息字段长度描述修正为12位。 关于行情数据文件接口： 1． 调整余额打通后落地文件包含的成交方式。 V1.6 修改 2009-1-16 关于行情数据文件接口： 1． 成交明细文件的成交方式字段增加类型“自营出入库”。 V1.5 修改 2008-12-11 关于本方成交数据文件接口： 1． 修改证券信息字段，当申报来自报盘机时，在末10位填写申报接口中的标记字段内容。 V1.4 修改 2008-11-21 关于本方成交数据文件接口： 1． 交易产品增加“08 专项出入库”。 V1.3 修改 2008-09-16 关于本方成交数据文件接口： 1． 交易产品增加“07 谈判式回购”。 2． 应计利息字段扩充为12位长度，其中小数位为8位。 关于行情数据文件接口： 1． 增加了证券信息文件，存放在系统安装目录下的quot子目录，格式见文档。 2． 增加了公告信息文件，存放在系统安装目录下的info子目录，格式见文档。 3． 确定报价、成交行情、成交明细的文件存放位置由系统安装目录下改为系统安装目录下的quot子目录。 4． 确定报价文件买入报价时间和卖出报价时间字段改为HHMMSS格式，增加了买入报价编号和卖出报价编号。 5． 成交行情的时间字段改为HHMMSS格式。 6． 成交明细文件的成交日期字段改为YYYYMMDD格式，成交时间改为HHMMSS格式。 7． 确定报价和成交明细文件的应计利息文件单位为0.1厘。 8． 成交明细文件的成交方式字段增加类型“4 协议交易”。 V1.1 修改 2007-08-15   V1.0 创建 2007-07-27           目  录 1.    概述    6 2.    本方成交数据文件接口规范    6 2.1    本方成交数据下载实现方式    6 2.2    本方成交数据文件定义    6 2.3    本方成交数据文件记录格式    7 3.    行情数据文件接口规范    10 3.1    行情数据文件下载方式    10 3.2    行情下载文件定义    11 3.3    行情文件格式概述    11 3.4    确定报价行情记录格式    12 3.5    成交行情记录格式    13 3.6    成交明细记录格式    15 3.7    证券信息记录格式    16 3.8    公告信息的获取    18 3.8.1    公告信息文件格式说明    18 3.8.2    公告内容存放说明    18 3.8.3    公告附件存放说明    19                                                                                                                                         1. 概述 上证所固定收益证券综合电子平台外部数据接口规范包括以下几部分： 1. 本方成交数据文件接口规范（对交易商） 2. 行情数据文件接口规范（对信息提供商） 3. 公告信息文件接口规范（对信息提供商） 2. 本方成交数据文件接口规范 2.1 本方成交数据下载实现方式 使用交易客户端登录系统的用户，登录成功以后，可以在菜单上选择“服务—〉成交数据手工下载”，并指定期望文件保存的目录，当日成交数据将以dbf文件的形式保存到该目录。 此外，系统将以10秒为频率，以纯文本txt文件的形式，将当日成交数据自动保存到本地。保存目录为客户端软件安装目录下的data子目录。 使用报盘机登录系统的用户，会在每天收盘后自动下载成交数据文件。用户也可以在菜单上选择“成交数据下载—〉成交数据下载”自行下载。 2.2 本方成交数据文件定义 手工下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].dbf，其中[xxx]为该交易商代码。数据文件采用dbf格式，可使用FoxPro、Access、Excel等工具导入进行后续处理。 系统自动下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].txt，其中[xxx]为该交易商代码。该文件有另外如下说明： 1、文件采用纯文本格式。该文件的第一行包括两个字段：更新时间和实际成交记录数，两字段间以竖线“|”分隔。如果自动下载时没有成交数据，则成交记录数为0。实际成交记录内容从文件的第二行开始。成交记录各字段间同样以竖线“|”分隔符分隔，各行开始和结尾不包含分隔符。 2、在每次文件内容刷新前，首先清空第一行内容，说明该文件正处于刷新状态；完成刷新后，根据本次实际情况，回填第一行内容，作为刷新完成的标志。 3、该文件必须以只读方式打开读取，并且在内容读取完成后，及时关闭。若一直保持在打开状态，会影响系统的自动刷新。 2.3 本方成交数据文件记录格式   英文字段 中文说明 数据类型 长度 小数 单位/格式 1 trade_no 成交编号 TEXT 10     2 order_no 申报编号 TEXT 10     3 trade_date 成交日期 TEXT 8   YYYYMMDD 4 order_time 申报时间 TEXT 6   HHMMSS 5 trade_time 成交时间 TEXT 6   HHMMSS 6 trade_id 交易员代码 TEXT 6     7 proc 交易产品 TEXT 2   01：现券交易 02：协议交易 05：隔夜回购 06：转托管 07：谈判式回购 08：债券质押式协议回购 8 account 本方股东账号 TEXT 10     9 firm 本方交易席位号 TEXT 5     10 stock_code 证券代码 TEXT 6   对一般业务，填证券代码 对债券质押式协议回购，填质押券现券代码 11 stock_name 证券信息 TEXT 30   交易类型为转托管时：证券简称(8位)+银行间托管账户(11位)+空格(1位)+券商报盘标记字段(10位)； 其它情况：证券简称(8位)+空格(12位)+券商报盘标记字段(10位) 对债券质押式协议回购： 证券简称(8位) +到期日（8位）+业务子类型（3位）+空格(1位)+券商报盘标记字段(10位) 其中业务子类型取值： '619'：债券质押式协议回购成交申报 '613 '：债券质押式协议回购到期确认 '614 '：债券质押式协议回购到期续做前期合约了结 '615'：债券质押式协议回购合约新开 '616'：债券质押式协议回购换券申报 '617'：债券质押式协议回购提前终止 '618'：债券质押式协议回购解除质押 12 dir 买卖方向 TEXT 1   B：买入 S：卖出 对债券质押式协议回购，B为正回购，S为逆回购 13 net_price 成交净价价格 NUMBER 10 3 单位：元 对债券质押式协议回购，代表回购利率，精确到%小数点后3位，只填写%左边的数值，省略%，例如：现实中的3.456%在此字段中填3.456，右对齐左补空 14 vol 成交数量 NUMBER 10 0 单位：手 对债券质押式协议回购，成交申报和换券申报时填写质押数量，到期确认，到期续做前期合约了结、到期续做合约新开、解除质押、提前终止时填0，右对齐左补空 15 intr 应计利息 NUMBER 12 8 单位：元 对债券质押式协议回购无效 16 full_price 成交全价价格 NUMBER 10 3 单位：元 对债券质押式协议回购无效 17 face 券面总额 NUMBER 10 0 单位：万元 对债券质押式协议回购无效 18 net_sum 成交净价金额 NUMBER 12 2 单位：万元 对债券质押式协议回购无效 19 full_sum 结算金额 NUMBER 12 2 单位：万元 对债券质押式协议回购填回购利息，单位为元 20 profi 到期收益率 NUMBER 10 4 对债券质押式协议回购，为折算比例（百分比，精确到%小数点后2位），只填写%左边的数值，省略%，最右两位填00，例如：现实中的95.27%填写95.2700） 21 mkt_quote 是否做市报价 TEXT 1   M：做市报价 N：非做市报价 对债券质押式协议回购无效               说明： a．在本方成交数据文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。 b．在本方成交数据文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、指定对手方、隔夜回购、谈判式回购、转托管、债券质押式协议回购等方式达成的成交。 3. 行情数据文件接口规范 3.1 行情数据文件下载方式 上证所为每个行情提供商提供一个独立的用户账号，以及初始登录口令。行情商使用该账号和口令登录固定收益平台的交易端，用户可以在登录后更改口令。 用户在指定网站上下载并安装了固定收益平台的交易端软件后，运行该软件，能够看到登录画面。在界面下方输入上证所提供的服务器地址和端口，在界面上方输入上证所提供的用户账号和登录口令，选择使用数据库口令，点击登录后可以进入固定收益平台系统。 注：行情提供商的用户账号信息由上证所统一维护和管理，其类型为“行情提供商”，并以大写字母“I”为首字母。信息提供商的账号只能在交易时段登录系统。 行情提供商用户登录系统后，能看到如下信息。 在界面的上方为系统的报价信息区，其中包括：确定报价和待定报价。 在界面的下方为系统的行情信息窗口，可以看到实时的成交行情和逐笔成交。 行情提供商可以通过这些内容了解固定收益平台的当前交易情况。 目前盘后通过单向卫星发送确定报价行情和成交明细行情，需要的交易商可自行下载。 3.2 行情下载文件定义 用户登录后，系统会自动将确定报价、成交行情、成交明细、证券信息这四项内容以文本文件形式保存在客户端计算机中，这些文件会随着行情的变化而更新。文件存放位置是系统安装目录下的quot子目录。 系统同样会自动将公告信息标题以文本文件形式保存在客户端计算机中，文件存放位置是系统安装目录下的info子目录。 注意：若要开发自身应用系统读取这几个文件，必须以只读方式打开，并且在内容读取完成后，必须及时关闭行情文件。若一直保持在打开状态，会影响系统的行情刷新。 目前系统提供的可下载内容包括：确定报价、成交行情、成交明细、证券信息、公告文件。分别定义如下：