VAR模型与协整

VAR模型与协整(1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。)注意，k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk1阶向量的1阶VAR模型。VAR模型稳定的充分与必要条件是1的所有特征值都要在单位圆以内特征方程|1-I|=0的根就是1的特征值。日本统计学家赤池弘次5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解点击View键，选CointegrationTest功能，得对话框.EViews协整检验对话窗协整检验结果，3个变量之间存在一个协整关系。Represent...

(1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。)注意，k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk1阶向量的1阶VAR模型。VAR模型稳定的充分与必要条件是1的所有特征值都要在单位圆以内特征方程|1-I|=0的根就是1的特征值。日本统计学家赤池弘次5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解点击View键，选CointegrationTest功能，得对话框.EViews协整检验对话窗协整检验结果，3个变量之间存在一个协整关系。Representation功能给出代数表达式VEC模型输出结果建立VEC模型对话窗EViews命令：在VAR设定（VARSpecification）对话框中点击VEC估计（VectorErrorCorrection）如图，

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