icbrr冲刺模拟题——第五部分 操作风险管理与监管

第五部分  操作风险管理与监管   第十九章   1 持续经营计划是用来减少以下那个风险影响的技术 A 人员风险 B 外部风险 C 法律风险 D 内部程序风险   2 非预期损失通常与以下哪个事件联系 A 低影响/抵频率 B 低影响/高频率 C 高影响/抵频率 D 高影响/高频率   3 预期损失通常与以下哪个事件联系 A 低影响/抵频率 B 低影响/高频率 C 高影响/抵频率 D 高影响/高频率   4 资本通常覆盖的是哪个损失 A 预期损失 B 非预期损失 C 极端恶性损失 D 日常经营的正常损失   5 对于非预期损失，下面的说法正确的是 A 来源经常发生，但影响有限的事件 B 可被银行忽略 C 来源于很少发生但影响严重的事件 D 不需要包括在操作风险资本的计算中   6 （ ）引发的操作风险具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 /开发战略风险、以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的问题等方面 A、系统缺陷 B、内部流程 C、外部事件 D、人员因素   7 BASEL II确定的操作风险包括下面哪项风险 A 业务风险 B 战略风险 C 法律风险 D 声誉风险   8 操作风险事件 A 可能会导致信用风险、市场风险、声誉风险、流动性风险 B 不会产生市场风险和流动性风险 C 不会导致信用风险和声誉风险 D 只会产生信用风险和市场风险   9 按照事件导致的财务损失来衡量操作风险，会 A 低估操作风险 B 高估操作风险 C 公允衡量操作风险 D 无法衡量操作风险   10 内部程序风险不包括下面哪项 A 营销和销售错误 B 健康和安全问题 C 缺乏控制 D 洗钱   11 人员风险不包括下面哪项 A 流氓交易员行为 B 内部欺诈 C 劳动争议和员工管理不善 D 不正确或补充分报告   12 由于法律行为造成的不确定性或在合同、法律和监管规则的执行和解释中遇到的不确定性导致的风险称为 A 内部程序风险 B 外部风险 C 法律风险 D 系统风险   13 交通系统中断，员工无法达到工作地点，这个风险属于 A 内部程序风险 B 外部风险 C 法律风险 D 系统风险   14 对于那些具体原因不明确的风险事件，因为可能跨越了不同风险事件，被称为 A 内部事件 B 外部事件 C 边缘事件 D 其他事件   15 因为边缘事件可能会导致银行计量操作风险时 A 低估 B 高估 C 没有影响 D 无法确定   16 自动化和经济及金融的全球化会导致 A 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失也更加大 B 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失却更加小 C 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失也更加小 D 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失却更加大   17 BASEL II协议引入了下面哪个技术来计量操作风险 A 操作风险VaR法，即OpVaR B 标准差衡量法 C 蒙特卡罗模拟 D 情景模拟法   18 对于操作风险，BASEL II的平均资本比率为 A 8% B 10% C 12% D 15%   19 高影响高频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视   20 从历史看，银行积极管理系统风险的主要原因 A 使灾难性事件发生的概率最小化 B 实施符合目标的系统 C 防止项目花费过多 D 应用行业最佳实践   21 低影响高频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视   22 高影响低频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视   23 低影响低频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视           第二十章   1 以下哪个方法是计算操作风险资本的方法 A 高级管理法 B 基本指标法 C 内部模型法 D 内部评级法   2 使用选择性标准法的标准制定者是 A 各国监管者 B 巴塞尔委员会 C 银行自身 D 巴塞尔委员会和各国监管者   3 在操作风险的资本计量方法中，可能没有使用到收入作为操作风险指标的事哪种？ A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法   4 损失分布法属于操作风险资本计量中的哪种方法 A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法   5 某个银行目前使用高级计量法计算操作风险资本，则 A 永远不可以回复到基本指标法 B 可以自己选择随时回复到基本指标法 C 经过监管机构的批准，可以回复到基本指标法 D 只能恢复到标准法，不可以回复到基本指标法   6 某个银行目前并没有建立专门的操作风险职能部门和支持系统，因此能实施哪种法方？ A 基本指标法 B 高级计量法 C 选择性标准法 D 都不能实施   7 无论银行想要使用操作风险哪种方法，都必须通过一个重要测试，基本要求就是可靠性测试，即对该银行的操作风险资本结果与 A 使用同一模型的所有银行结果进行比较 B 所有银行进行比较 C 同类银行平均结果进行比较 D 使用同一模型的同类银行结果进行比较   8 下面哪种方法不属于BASEL II中对于操作风险资本的计量 A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法   9 国际银行使用标准法的标准是 A 国内银行业必须采用 B 只用国际银行采用，国内银行可以忽略 C 建议国内银行采用 D 国内银行和国际银行都必须采用   10 操作风险的三种方法，银行 A 必须从最基本的方法开始一个个使用后才能到高级计量法 B 可以直接从标准法开始，然后才能达到高级计量法 C 只要达到标准，可以直接开始于任一个方法 D 必须从基本指标法开始，然后可以选择标准法或者高级计量法   11 标准法要求银行内部操作风险数据系统 A 可以不包括损失的业务部门 B 必须不包括损失的业务部门 C 必须包括损失在内的所有业务部门 D 可以选择性包括部分损失的业务部门   12 银行采用选择性标准法的原因可能是 A 基本指标法过于复杂 B 总收入不是业务活动的良好指标 C 无法达到更高级方法的要求 D 风险管理部门的职责不够清晰   13 要采用高级计量法， A 只要银行满足相应的要求就可以 B 必须要经历一段强制性监控期 C 检测期其结果可以和同类银行发生较大偏离 D 可能存在其方法不适用于银行风险状况   14 标准法中的标准对于国际银行和国内银行 A 建立了国际银行的特殊标准要求 B 只有定量标准而没有建立任何的定性标准 C 建立了统一的标准 D 建立了选择性标准   15 高级计量法中的标准对于国际银行和国内银行 A 建立了国际银行的特殊标准要求 B 只有定量标准而没有建立任何的定性标准 C 建立了统一的标准 D 建立了选择性标准   16 情景分析通常使用 A 历史数据和极端事件 B 专家意见和外部数据 C 单个因素的变动 D 通过蒙特卡罗试验模拟   17 高级计量法要求在最少多少年数据基础上对操作风险进行计量 A 3年 B 5年 C 7年 D 10年           第二十一章   1 BASEL II的操作风险基本指标法与BASEL I的信用风险计量基本相同，但最大的区别是 A 按照某个风险暴露作为计算基本依据 B 按照过去三年风险暴露的平均数计算 C 按照某个固定比率得出风险监管资本 D 按照不同业务的收入分别相乘某个给定比例得出监管资本   2 BASEL II的操作风险基本指标法用作操作风险的暴露指标为 A 银行总收入 B 银行总资产 C 银行净资产 D 银行净利润   3 过去四年某银行的总收入分别为1.5亿、1亿、-0.2亿、0.5亿，则在计算监管资本时，该银行用以计算加权平均年数为多少年？ A 2 B 3 C 4 D 1.5   4 在基本指标法中a值被设定为 A 8% B 10% C 12% D 15%   5 对于那些国际银行或具有重大风险状况的银行，BASEL II规定 A 必须使用基本指标法来计算监管资本 B 必须先使用基本指标3年后才能使用其他更高级的方法 C 必须至少使用标准法确定监管资本 D 必须在基本指标法和标准法中选择一种   6 基本指标法被应用在以过去四年某银行的总收入的总收入分别为1.5亿、1亿、-0.2亿、0.5亿，则在计算中下哪类银行 A 国际银行 B 具有重要的风险状况的银行 C 具有负责风险管理职能的银行 D 没有或有很少风险暴露的银行   7 基本指标法的缺陷不包括下面哪些？ A 银行总收入与操作风险水平直接关系 B 不区分风险状况不同的业务 C 方式比较简单，风险暴露指标相对稳定 D 不区分不同事件类型、频率、银行的内控和运营市场   8 总收入指的是净利息收入和净非利息收入之和，具体项目由谁来制定？ A 银行财务总监 B 银行董事会 C 国家监管当局/会计标准 D 巴塞尔委员会   9 下面哪项属于银行正常经营活动收入为 A 各种运营费用 B 提供银行间清算服务收入 C 保险业务收入 D 操作风险损失   10 下面哪项不属于银行正常经营活动收入为 A 贷款利息收入 B 贷款利息支出 C 理财产品收取佣金 D 银行账户证券销售所得利润   11 BASEL II基本指标法的a值是如何确定的？ A 由巴塞尔委员会自己确定 B 由G10国家中央银行讨论确定 C 经过全行业范围的咨询而确定 D 通过多次国际研讨会最终确定的   12 如果银行在过去三年中的一年有负的总收入，则 A 负的总收入被包含在内，平均值对所有三年计算得到 B 负的总收入被排出在外，平均值对剩余的二年计算得到 C 负的总收入被排出在外，并前移到正总收入，平均值始终保持三年 D 负的总收入被排出在外，平均值仍然用三年计算得到   13 BASEL II基本指标法的a值是用何种方法确定的 A 有国际清算银行统计每次风险事件损失后得出 B 由各国央行统计损失数据计算得出 C 由银行操作风险事件和损失直接平均计算得出 D 基于银行操作风险损失、总收入和资本比例数据，并通过简单的统计检验得出           第二十二章   1 操作风险计量的标准法包括几个业务线 A 6 B 8 C 10 D 9   2 操作风险计量的标准法通过各个业务线的那个指标衡量风险指标 A B 每一业务线的总收入 C D   3 在标准法中最高β值被设定为 A 8% B 12% C 15% D 18%   4 标准法认为八大业务线中每一个 A 与银行的操作风险损失无关 B 具有相同的操作风险 C 具有不同的操作风险 D 独立于操作风险事件   5 八个业务线中，β值为18%的不包括哪一项 A 公司金融 B 交易销售 C 商业银行 D 支付结算   6 八个业务线中，β值为12%的不包括哪一项 A 零售银行 B 代理服务 C 资产管理 D 零售经济   7 下面哪一项的β值为15% A 商业银行和支付结算 B 零售经济和零售银行 C 代理服务和资产管理 D 代理服务和商业银行   8 标准法使用以下哪项作为每一业务线中操作风险的指标 A 每年总收入 B 每年净利息收入 C 每年净非利息收入 D 每年总支出   9 选择性标准法允许银行在以下哪项业务中用贷款和预付款替代总收入 A 零售银行业务和商业银行业务 B 零售银行业务和公司金融业务 C 零售经纪业务和公司金融业务 D 零售经纪业务和商业银行业务   10 标准法尽管比基本指标法复杂，风险敏感度也高，但有着同样的缺点。下面哪一点不属于两个共同的缺点 A 没有考虑风险严重性或发生频率 B 没有从总量和边际收益方面区别对待 C 把银行分成了不同业务线 D 风险敏感性不够高   11 如果某一业务线的总收入为负，在标准法下， A 不直接排除在计算过程 B 排出在计算之计算过程 C 看具体情况而定，可能被排除在计算之外 D 和基本指标法采取相同的计算方法   12 如果某年总收入和Beta值相乘的加总数为负数 A 则排除该年在计算过程 B 则把该年的加总数确认为零 C 则把该年各个业务线的乘积为负数的当做零处理 D 则上延到上一个加总数为正数的年度来计算   13 如果某年总收入和Beta值相乘的加总数为负数，标准法计算的分母如何处理 A 用3作为加权平均数的分母 B 排除负值后用2作为加权平均数的分母 C 上延一个正数加总数后用4作为加权平均数的分母 D 使用2.5作为加权平均数的分母   14 私人银行业务和信用卡服务属于标准法业务线下的哪一条 A 商业银行 B 公司金融 C 零售银行 D 零售经纪   15 地方政府金融业务属于标准法业务线下的哪一条 A 商业银行 B 公司金融 C 零售银行 D 零售经纪   16 就标准法的beta值，如果存在更多敏感性数据，巴塞尔委员会 A 不会对Beta值进行修改 B 按照规定每5年审阅并重新制定Beta值 C 将会重新设定Beta值 D 强制要求各国统一使用一个Beta值   17 两个具有相同规模总收入的银行，一个集中在投行业务，一个集中在零售银行业务，哪个更倾向于使用基本指标法计量操作风险资本 A 投行业务为主银行 B 零售业务为主银行 C 没有明显区别 D 由于监管要求，没有选择余地   18 操作风险导致的损失和银行的总收入呈何种关系？ A 收入和操作风险独立无关 B 银行总收入中考虑了部分操作风险因素 C 银行总收入中考虑了全部的操作风险因素 D 银行总收入中只考虑了发生频率低但影响高的操作风险影响因素   19 上述的情况对于银行操作风险资本配置可能导致如何的结果？ A 重复计算使资本过高 B 重复计算使资本过低 C 没有直接关系 D 忽略了相关性而使资本过低   20 选择性标准法中的转换因子m值为 A 3.5% B 4% C 8% D 12%   21 如果银行无法区分零售中小企业和商业中小企业业务，可以合并并使用多少的Beta值？ A 12% B 15% C 18% D 13.5%   22 如果银行无法对公司金融、交易销售、支付结算、代理服务、资产管理和零售经纪业务的总收入区分，则可以统一使用哪个Beta值 A 12% B 15% C 18% D 13.5%   23 选择性标准法在何种情况下可以采用 A 经当地银行业协会批准 B 经股东大会批准 C 经董事会和风险管理专门委员会 D 经监管当局许可           第二十三章   1 高级计量法和标准法及基本指标法最大的区别 A 分出更多的业务线 B 有更大的风险敏感度 C 综合考虑了VaR方法 D 银行可以使用自己的内部计量模型   2 高级计量法中，模型必须能够衡量哪些数据 A 预期损失和非预期损失 B 非预期损失和尾部事件的损失 C 预期损失和非预期损失，以及尾部事件的损失 D 预期损失和尾部事件的损失   3 针对国际性银行及具有重大操作风险暴露的银行，巴塞尔委员会 A 鼓励使用基本指标法以使得在统一风险权重基础上计量资本 B 鼓励使用标准法以使得各个银行在一致基础上计量资本 C 鼓励使用高级计量法使得银行能够开发自己计算操作风险资本的方法 D 鼓励使用高级计量方法使得银行能够在一致基础上计量资本   4 高级计量法中通常不包括下面哪种方法 A 内部计量法（IMA） B 损失分布法（LDA） C 风险驱动和控制法（RDCA） D 内部模型法（IMA）   5 高级计量法计算出的操作风险资本覆盖的主要是哪种损失？ A 预期损失 B 非预期损失 C 极端事件损失 D 经常性损失   6 内部计量法在计算操作风险资本时，对于预期损失和非预期损失基于什么假设 A 预期损失和非预期损失之间存在非线性关系 B 预期损失和非预期损失相互独立 C 预期损失和非预期损失间存在线性关系 D 预期损失和非预期损失能够形成对于极端事件损失分布的函数关系   7 内部计量法中的r值代表着 A 预期损失转换成非预期损失的比例 B 风险权重和资本比例的乘积 C 违约概率和违约损失率的乘积 D 风险资本比率   8 内部计量法中RPI代表着 A 预期损失转换成非预期损失的比例 B 风险权重和资本比例的乘积 C 违约概率和违约损失率的乘积 D 风险资本比率   9 内部计量法中EI*PE*LGE的结果为 A 预期损失 B 非预期损失 C 极端损失 D 操作风险资本   10 BASEL II规定银行的内部操作风险管理系统必须 A 使用银行自身的风险损失定义 B 使用巴塞尔的风险损失定义 C 能将其自身风险损失定义映射到同类型银行所用的定义 D 能将其自身风险损失定义映射到BASEL II的风险定义   11 银行必须能将其资本计算和以下哪个连接起来 A 其他银行的损失 B 自身损失经验 C 不断改变的经营因素 D 行业范围的数据   12 在高级计量法下可使用任何方法来计量操作风险，只要该方法 A 成本合适 B 满足定性和定量标准 C 能够计算监管资本 D 可被迅速有效执行   13 利用保险来缓释操作风险，最多可以将银行资本要求降低多少 A 15% B 20% C 25% D 30%   14 在内部计量法下，风险指标是 A 有监管机构制定 B 根据内部损失数据的分析制定 C 有银行自身制定 D 根据外部损失数据的分析制定   15 外部集合数据是指 A 银行联合体共享数据 B 监管机构提供的数据 C 由公开来源收集的数据 D 有国际清算银行提供的数据   16 内部计量法中的r和RPI银行可以如何获得 A 只能从监管机构处得到 B 只能依靠自己对数据统计得到 C 只能从巴塞尔员会处得到确定的数值 D 可以从监管机构或者依靠自己对数据统计得出   17 损失分布法作为计算操作风险资本最具风险敏感性的技术，使用了下面何种方法 A 情景分析 B 敏感度分析 C 风险价值VaR D 压力测试   18 损失分布法中的VaR置信区间设置为多少？ A 99% B 99.5% C 99.9% D 99.99%   19 在风险驱动和控制法中，一旦最初的风险资本要求确定了，就不需要复杂的统计方法来重新计算持续资本要求，只需要使用银行的经验和不断变化的风险因子及风险控制来调整。该方法 A 仅仅考虑了风险的暴露程度 B 考虑了风险的状况并计算了风险资本 C 考虑了操作风险状况和风险控制 D 一旦确定了风险资本，就不需要调整   20 风险驱动和控制法和其他计量方法比较， A 大量依赖历史数据 B 资本要求一旦确立，就不需要调整 C 无需经常验证风险资本要求的有效性 D 资本要求会不断调整，是一种前瞻性技术   21 高级计量法中风险计量的准确性很大程度依赖于 A 模型中的假设条件的设立 B 模型的方法选择 C 所获取的数据质量 D 所获取的数据覆盖时间长短   22 高级计量法中使用内部数据必须映射到的怎样的风险损失类别？ A BASEL II的风险损失类别 B 当地金融监管机构制定的风险损失类别 C 银行董事会和专门风险管理委员会制定的风险损失类别 D G10集团制定的操作风险损失类别   23 多样化和歧视属于操作风险事件类型中的哪一类？ A 客户、产品和业务操作 B 就业政策与工作场所安全 C 外部欺诈 D 内部欺诈   24 内部数据存在着以下哪些问题 I 识别操作风险损失，特别是间接损失，更难识别 II 预测模型中使用的内部数据的准确性问题，历史数据用来预测的天生缺陷 III 更新损失事件数据的及时性 IV 接近失败事件：某些操作风险事件可能带来收益或者没有损失，难以完全记录 V 通货膨胀和其他变化因素需要对损失数据进行调整 A I II III V B I II IV V C I II III IV D I II III IV V   25 从公开的报告及其他来源收集数据被称为 A 外部公共数据 B 外部集合数据 C 外部综合数据 D 外部联合数据   26 通过保险来降低操作风险资本，保险必须要满足一系列BASEL II的要求。下面哪项非BASEL II的要求 A 保单有效期至少为一年 B 保单的承保人必须具备A或更高的信用等级 C 保单必须有180天或更长的通知期 D 保单必须由第三方提供