模拟考试题（第3套）

第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数，以下结论错误的是（   A    ） A. 越接近0，与之间线性相关程度高 B. 越接近1，与之间线性相关程度高 C. D、，则与相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型 应该设定为（ C ） A. lnY= + lnX +u     B.    C.      D. = EMBED Equation.3 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的 F值确很显著，这说明模型存在（ A ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 是（　　D　　） A．一阶差分法            B. 广义差分法 C．工具变量法            D. 加权最小二乘法 6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ） A．解释变量为非随机的                       B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例 A.加权最小二乘法              B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法              D.两阶段最小二乘法 8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A.经济变量具有惯性作用        B.经济行为的滞后性 C.设定偏误                    D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下： 则（ C ） A.分布滞后系数的衰减率为0.34（0.76） B.在显著性水平 下，DW检验临界值为 ，由于 ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为0.35， 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数0.76 10.虚拟变量(   A    )    A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量） （ D ） A. B. C. D. 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A．异方差性               B.自相关性 C．随机解释变量           D.多重共线性 13、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是(    B    ) A.    B. C.              D. 14、回归分析中定义的(  B   ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 与可决系数 之间的关系（ B ） A. B. C. D. ≥ 17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ） 18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（  B  ） A．德宾h检验只适用一阶自回归模型 B．德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾h 统计量服从t分布 D．德宾h检验可以用于小样本问题 19、设 ，则对原模型变换的正确形式为( B ) 20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用DW统计量值求出            B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法                     D. 移动平均法 二、多项选择题 1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为： 其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1；age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ A D E ） A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元 D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64美元 E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型 ，下列各式成立的有（ A B C ） A. B. C. D. E. 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ） A.简单相关系数矩阵法                   B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法             D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法)              5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 错 在实际中，一元回归是很多经济现象的近似，能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 误。 错 有可能高估也有可能低估。 如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： ； = 则： 4、虚拟变量只能作为解释变量。 错 虚拟变量还能作被解释变量。 错 存在虚假回归可能，因为判定系数高于DW值。 四、计算题 1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中： ＝第 个百货店的日均销售额（百美元）； ＝第 个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； ＝第 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； ＝第 个百货店内所有的桌子数量； ＝第 个百货店所处地区竞争店面的数量； （1） 请回答以下问题： （2） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （3） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （4） 在 ＝0.05的显著性水平下检验变量 的显著性。 （临界值 ， ， ， ） 解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。 （2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。 （3） 用t检验。t＝0.1/0.02=5，有t> 知道，该变量显著。 2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。 设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用1985——2001年我国的统计数据（摘自《2002中国统计年鉴》），估计的结果见下表。 （1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题； （2）解释选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2135.887 645.9685 -3.306488 0.0048 E 4.851832 0.983587 4.932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 Sum squared resid 11091052 Schwarz criterion 16.55963 Log likelihood -137.9237 F-statistic 24.33245 Durbin-Watson stat 0.890230 Prob(F-statistic) 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:04 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -761.6691 313.1743 -2.432093 0.0280 GDP 0.036827 0.005810 6.338492 0.0000 R-squared 0.728145 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 726.0044 Akaike info criterion 16.12312 Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion 16.22115 Log likelihood -135.0465 F-statistic 40.17648 Durbin-Watson stat 1.289206 Prob(F-statistic) 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:06 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -822.2318 789.9381 -1.040881 0.3156 E 0.180334 2.145081 0.084069 0.9342 GDP 0.035671 0.015008 2.376855 0.0323 R-squared 0.728282 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion 16.24026 Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion 16.38730 Log likelihood -135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1.279954 Prob(F-statistic) 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:09 Sample(adjusted): 1986 2001 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3036.617 444.7869 -6.827128 0.0000 E 8.781248 0.929788 9.444358 0.0000 D(GDP) -0.301465 0.054757 -5.505550 0.0001 R-squared 0.878586 Mean dependent var 962.9563 Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761 S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 Sum squared resid 3303247. Schwarz criterion 15.59557 Log likelihood -120.6056 F-statistic 47.03583 Durbin-Watson stat 2.214778 Prob(F-statistic) 0.000001 解：（1）根据回归结果，认为最后一个回归模型（第四个）最佳，即将NX（净出口）对汇率、DGDP（GDP的一阶差分）回归的模型最好。因为其各个变量t检验显著，模型的F检验显著，拟合优度最高。 而其他三个：第一个NX对E的回归拟合优度太低，第二个NX对GDP回归拟合优 度也较低，而第三个将NX对E、GDP的回归有多重共线性存在。 （2）所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量。汇率每提高一个单位，净出口就会增加8.781248个单位（亿元），DGDP每增加一个单位（亿元），则净出口增加0.03682亿元。 3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 1.232013 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 -1.893743 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 1.256048 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic 320.4848 Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001 答：存在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。 _1160769429.unknown _1179781031.unknown _1179781135.unknown _1179781144.unknown _1185559850.unknown _1185646953.unknown _1179781140.unknown _1179781055.unknown _1179780885.unknown _1179781025.unknown _1179000150.unknown _1179000230.unknown _1160769525.unknown _1068365467.unknown _1115720365.unknown _1138452799.unknown _1160726228.unknown _1137958864.unknown _1138452441.unknown _1132647375.unknown _1136312764.unknown _1077780037.unknown _1077780612.unknown _1077782067.unknown _1085634133.unknown _1086263178.unknown _1086263187.unknown _1077782099.unknown _1077796117.unknown _1077782041.unknown _1077780129.unknown _1077780186.unknown _1077779880.unknown _1077779938.unknown _1077779851.unknown _1077779413.unknown _1068364550.unknown _1068365408.unknown _1068365451.unknown _1068364623.unknown _1068364659.unknown _1053097440.unknown _1056462316.unknown _1056462317.unknown _1056462312.unknown _1056462315.unknown _1053097560.unknown _1053093089.unknown