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ROC指标

无拘无束DD
2012-06-24 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ROC指标pdf》,可适用于经济金融领域

ROC指标百度百科ROC具有超买超卖的原则。个股经价格比率之不同其超买超卖范围也略有不同但一般介于正负之间。ROC抵达超卖水准时作买抵达超买水准时作卖。ROC对于股价也能产生背离作用。一般而言对于只能达到超买线一(参数值-)的个股投资者要见利就跑而对于能达到超买线二(参数值)的个股应相应地进行波段的高抛低吸。而一旦个股能够摆脱这两条常态超买线挑战第三条超买线三(参数值)行情往往就会向狂热的极端行情演变。其中有六、七成个股会演绎为叠创新高的大黑马或独立牛股我们发现具备以下特征的个股出现黑马的成功率较高:1.先于大盘启动底部放量换手吸筹充分的第一波ROC上攻至第三超买线的个股。因为在大盘受政策利好止跌反弹时主力持筹充分的个股往往走势强劲而在这部分个股中有%的黑马出现概率。2.上攻日换手率%-%第一波上攻月升幅在%以上。股价回调后仍能总体保持度以上的攻击性角度。一旦第一波峰ROC指标达到第三超买线其未来走势往往十分出众投资者自当乘中线回调时介入。3.对于达到第三超买线的领涨股一旦遇到主力的快速洗盘投资者可果断介入。其中ROC向上突破零线进入强势区域表示多方力量强盛这是辅助中短线的买入信号。4.股价在洗盘后启动第二波升浪时中线日或日均线系统率先梳理完毕并先于大盘呈多头排列。对于这类有庄超跌股第二波走势往往会呈现出“涨、涨、涨”涨不停的超强趋势。5.对于这类超强领涨股投资者还要结合SAR停损指标、EXPMA向下死*、或上升度线来进行操作这也是其确保盈利的良策。实战案例:爱建股份(600643)在2002年1月23日该股在6.22元一线呈V型尖底反转其ROC指标在2月7日高达36.68股价也创出新高。直至3月13日的10.87元后该股才出现中线回荡股价也受阻快速洗盘。6月7日其ROC指标上穿0轴其对应的10日均线出现拐点向上且价量配合良好。随后该股再度启动第二波上攻浪9元至9.3元一线成为该股绝佳的买入阻击点。此后该股通过攻击性换手叠创新高成为抢眼的独立牛股。①当ROC向上则表示强势,以为中心线,由中心线下上穿大于时为买入信号。②当ROC向下则表示弱势,以为中心线,由中心线上下穿小于时为卖出信号。③当股价创新高时,ROC未能创新高,出现背离,表示头部形成。④当股价创新低时,ROC未能创新低,出现背离,表示底部形成。变动率ROC(RateofChange)ROC是由当天的股价与一定的天数之前的某一天股价比较其变动速度的大小,来反映股票市变动的快慢程度。大多数的书籍上把ROC叫做变动速度指标或变化速率指标。从英文原文直译应该是变化率。ROC的参数ROC中只含一个参数,那就是究竟是同多少天之前的股价进行比较,这个天数N就是参数。参数的含义其实反映了相比较的股价离现在时间上的远近。N越大,距现在越远。N选得太大,离得太远,对于股价的预测可能没有什么指导意义。N选得太小,离得太近,对预测也可能没有什么指导意义。参数N应该选多少,这与个人的习惯有关,不能一概而论。目前市场上流行的是N=和N=等几种。ROC的特性()ROC表示股价上升或下降的速率大小。如果是上升趋势并且ROC为正值,另外ROC步步上扬,则意味着上升趋势正在加速若ROC开始走平,这就意味着,现在股价的涨幅与数天前的股价涨幅相近,尽管还处于上升趋势,但速度已经放慢若ROC开始回落,虽然股价还在上升,但上升的力量已经衰落若ROC开始延伸到之下,则近期的下降趋势已开始露头,ROC进一步向下,则下降动力正在加强。ROC是显示一定时间间隔的两头的股价的相对差价。ROC上升,则股价比数天前的股价有所上升。ROC走平则当前股价涨幅仅仅同数天前一样。ROC向下则股价已经比数天数的涨幅小了。ROC就是这样显示当前股价趋势的加速和减速状态的。对于下降趋势和ROC下降且为负值的情况可以类似地叙述。()ROC的变化超前于股票价格的变化因为ROC的构造特点ROC的变化总是领先于股价的变化比价格提前几天上升或下降。股价还在上升时ROC可能已走平而股价走平时ROC可能已经下降了。这一点也是背离思想的基本依据。()ROC折变化有一定的范围ROC可正可负可大可小但是ROC的变化基本上是有一个范围的。换句话说我们可以找到一个正数和一个负数使得ROC曲线绝大部分落在这两个数构成的范围内,即比这个正数小,比那个负数大。这样就好像给ROC加上了上下边界一样。这两条边界对我们今后预测股价的上升高度和下降深度很有帮助。我们可以利用这两条边界通过反向运算的方法计算出未来的上升高度和下降高度。ROC的应用法则:根据ROC的特性,我们可以按以下的法则正确地应用ROC。为了更好地应用ROC我们还引入了另一个技术指标──ROCAVG(ROCR的移动平均)。()从ROC的取值方面ROC自上而下跌破,是卖出信号。反之ROC自下而上穿过,是买进信号。这是由ROC描述股价变动速度的特性而定的。()从ROC与ROCAVG的相对取值方面后者是前者的移动平均,这两个指标的关系就如股价与MA的关系一样,正是由于这个原因,ROC上穿ROCAVG并且ROC为正值时,是买入信号。同理ROC下穿ROCAVG并且ROC为负值时是卖出信号。()从ROC与股价的背离方面ROC有领先于股价的特性,所以有如下的法则。如果从高向低ROC曲线出现两个依次下降的峰而此时股价却出现新的高峰。这就是背离是卖出的信号。同理ROC从低向高形成依次上升的两个谷而此时股价却出现了新的低谷。这是买入信号。ROC(PriceRateofChange)乃以今天之价格比较其N天前之价格以比率表示之此指标经由GeraldAppleAndFredHitschler两人于"StockMarketTraSystems"一书中介绍采用天及天周期可达到相当的效果。买卖原则:ROC具有超买超卖的原则。个股经价格比率之不同其超买超卖范围也略有不同但一般介于正负之间。ROC抵达超卖水准时作买抵达超买水准时作买。ROC对于股价也能产生背离作用。一.用途:该指标用来测量价位动量可以同时监视常态性和极端性两种行情。ROC以为中轴线可以上升至正无限大也可以下跌至负无限小。以轴到第一条超买或超卖线的距离往上和往下拉一倍、两倍的距离再画出第二条、第三条超买超卖线则图形上就会出现上下各三条的天地线。二.使用方法:、ROC波动于“常态范围”内而上升至第一条超买线时应卖出股票。、ROC波动于“常态范围”内而下降至第一条超卖线时应买进股票。、ROC向上突破第一条超买线后指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大指标碰触第二条超买线时涨势多半将结束。、ROC向下跌破第一条超卖线后指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大指标碰触第二条超卖线时跌热多半将停止。、ROC向上穿越第三条超买线时属于疯狂性多头行情涨涨涨!涨不停回档之后还要涨应尽量不轻易卖出持股。、ROC向上穿越第三条超卖线时属于崩溃性空头行情跌跌跌!跌不休反弹之后还要跌应克制不轻易买进股票。三.使用心得:界定某一只股票的超买超卖值时可以在画面上显示至少一年的走势观察一年来ROC在常态行情中大约上升至什么地方就下跌?下跌至什么地方就上涨?这个距离就是第一条超买超卖线的位置再以此等距离向上和向下画第二条、第三条超买超卖线。.判断是否处于“常态行情”?可以参考BR、CR、VR等指标如果上述指标没有异常上扬大致上都属于“常态行情”。.指标有时候会超出超买超卖线一点点这是正常的。这一方面不仅须靠个个的判断能力你可参考布林线的说明可以帮助你提高过滤误差的能力。.当ROC指标穿越第三条超买超卖线时将股票交给SAR管理成果相当令人满意!四.计算公式:、AX=今天的收盘价 天前的收盘价、BX=天前的收盘价、ROC=AXBX①当ROC向上则表示强势,以为中心线,由中心线下上穿大于时为买入信号。②当ROC向下则表示弱势,以为中心线,由中心线上下穿小于时为卖出信号。③当股价创新高时,ROC未能创新高,出现背离,表示头部形成。④当股价创新低时,ROC未能创新低,出现背离,表示底部形成。用ROC指标狙击牛股在弱市中独立牛股是短线炒家的狙击目标。而变动率指标ROC在这方面则具有较高的实战价值。该指标是通过计算股价某一段时间内收盘价变动的比例并结合价格的移动比较来测量其价位动量以达到事先探测股价买卖供需力量强弱的目的。该指标对于常态行情可以设置两条常态超买线针对不同个股的盘子大小、股价波动的活跃性、个人操作周期的长短等等设定相应的参考线。一般而言对于只能达到超买线一(参数值)的个股投资者要见利就跑而对于能达到超买线二(参数值)的个股应相应地进行波段的高抛低吸。而一旦个股能够摆脱这两条常态超买线挑战第三条超买线(参数值)行情往往就会向狂热的极端行情演变。我发现具备以下特征的个股出现黑马的概率较高:先于大盘启动底部放量换手吸筹充分的第一波ROC上攻至第三超买线的个股。在这部分个股中有的黑马出现概率。上攻日换手率第一波上攻月升幅在以上。股价回调后仍能总体保持度以上的攻击性角度的个股。一旦第一波峰ROC指标达到第三超买线其未来走势往往十分出众投资者自当乘中线回调时介入。对于达到第三超买线的领涨股一旦遇到主力的快速洗盘投资者可果断介入。其中ROC向上突破零线进入强势区域时表示多方力量强盛这是辅助中短线的买入信号。股价在洗盘后启动第二波升浪时中线日或日均线系统率先梳理完毕并先于大盘呈多头排列的个股。对于这类有庄超跌股第二波走势往往会呈现出“涨、涨、涨”涨不停的超强趋势。用ROC指标在分钟K线上寻找强势股中继买点看的长城电脑近期的日K线图从日线上可以看出该股在月份放量脱离底部上涨随后出现深幅回调此时我们将图形调到分钟K线可以看出在日左右ROC指标有一次明显回探轴的走势这个点就是我们今天要给大家讲解的买点。使用这个方法时要注意以下几点:、所关注的个股已经盘出底部处于回调确认行情之中、个股上涨放量、下跌缩量量价配合良好、这个方法要在分钟K线上使用。下面让我们再看一个实例:歌华有线在月底突破底部之后回调此时我们将图形转到分钟K线上在月日ROC回调到轴附近启稳这个点就是我们要捕捉的买点之后的行情大家可以看到在大盘不是很强的前提下有一波拉升行情。变动率指标的系统应用技术实例为年。ROC指标又叫变动率指标是以当日的收盘价和N天前的收盘价比较通过计算股价某一段时间内收盘价变动的比例应用价格的移动比较来测量价位动量达到事先探测股价买卖供需力量的强弱进而分析股价的趋势及其是否有转势的意愿属于反趋向的指标之一。N的参数一般采用天及天做为间隔周期计算ROC的M日移动平均线ROCMA时M的参数一般采用天。ROC指标计算公式是:ROC=(今天的收盘价N日前的收盘价)N日前的收盘价*ROCMA=ROC的M日移动平均价=ROC的M日累加MROC指标指标可以同时监视常态性和极端性两种行情等于综合了RSI、W%R、KDJ、CCI四种指标的特性。ROC的应用原则及其缺陷:一ROC的多空力量对比的强弱:①ROC向上突破零线进入强势区域表示多方力量强盛是买入信号。②ROC向下跌破零线进入弱势区域表示空方做空动力强大是卖出信号。缺点:ROC指标过于敏感不仅如此连ROCMA有时都会在零线附近象心电图般的跳动。二ROC的超买超卖研判技巧:①ROC上升到极高位置时指标达到超买水平产生卖出信号。②ROC下降到极低位置时指标达到超卖水平产生买入信号。缺点:a,个股的股价波动特性不同其超买超卖的极限值也各有不同。b,操作周期的不同决定了确认超买超卖的极限值也各有不同。c,行情属于短线脉冲行情还是属于较大的波段行情等对于ROC超买超卖的极限值的设定也各有不同。三ROC与股价同步研判技巧:①股价与ROC从低位同步上升表示短期有望触底反弹或短期股价会有继续上涨趋势。②股价与ROC从高位同时下降表示短期警惕做头回落或短期股价会有继续下跌趋势。缺点:不适宜对长期走势的预测。四ROC与股价背离研判技巧:①当股价创新高时ROC未配合上升不能创新高出现背离表示上涨动能减弱头部正在形成。②股价创新低时ROC未配合下降不能创新低出现背离显示下跌动能减弱底部正在形成。缺点:在趋势形成当中该指标有时会过早出现超买或超卖讯号。这也是ROC的优点之一由于该指标可测量价格涨跌力量的强弱因而一旦价格走势出现反转变速率指标会提前发出信号具有一般指标所没有的预测功能。关键是如何改进扬长避短既发挥它的预报效果又要减少误报的概率。ROC指标的改进方案:ROC指标过于敏感短期波动频率太快当初的设计者使用了ROCMA做为平滑ROC指标的工具这种设计思路是正确的也起到了一定的作用可惜效果不明显。在K线图中ROCMA常常围绕零线走出心电图如果投资者依据它做为买卖信号恐怕那边卖单还未成交这边就要填写买单了。改进方案是加入新设计的一条平滑ROC指标的移动平均线ROCEMAROCEMA是求ROC指标的X日指数平滑移动平均线另外还要将ROC的用收盘价比较方法改为用成交均价比较这样可以有效排除股价在临收盘前被人为的突然拉高或打压所产生的影响具体计算公式:成交均价=个股成交额个股成交量ROC=(今天的成交均价N日前的成交均价)N日前的成交均价*ROCMA=ROC的M日移动平均价=ROC的M日累加MROCEMA=*ROC(X)*上一周期ROC(X)参数的设置分别是:N=M=X=经过改进后的ROC指标明显的消除过去的敏感现象使之可以精确的反映股价短期趋势。对于ROC的超买超卖研判技巧几乎所有的教科书和理论分析文章都把ROC的波动区间定格为正负之间超过以上的是超买低于以下的是超卖这是不对的。由于个股的盘子大小股价波动特性的活跃和呆滞的不同个人操作周期的长短行情的大小不同等等会造成超买之后还超买超卖之后更超卖的结果会造成任何人为的设定统一的ROC超买超卖极限值的做法都是徒劳无功的。解决问题的根本办法是放弃不准确的ROC超买超卖研判技巧用新ROC指标带来的新的应用技巧替代落后的办法。新ROC指标应用技巧,指标交叉当ROCROCMAROCEMA三条线均小于零轴时ROC迅速同时上穿ROCMA和ROCEMA两条线而且ROCMA和ROCEMA两条线也处于缓缓上行中为短线黑马买入信号。如ST中燕在年月份股价从元一带快速滑落到元左右月日收盘价是元ROC=ROCMA=ROCEMA=三线均小于零。月日股价仅微涨到元而ROC快速有力的上穿了ROCMA和ROCEMA两线收盘时ROC=ROCMA=ROCEMA=其后的两天中股价又回到元附近主力用两根低开小阳线掩饰其上攻欲望但ROCMA和ROCEMA的缓缓上行已经暴露了庄家的企图。果然随着月日的一根不大的阳线终于拉开波澜壮阔的黑马行情股价以同月份下跌时一样的速度快速上升终于在月日股价冲到元个月不到涨幅达到。当ROCROCMAROCEMA三条线均大于零轴时ROC迅速同时下穿ROCMA和ROCEMA两条线而且ROCMA和ROCEMA两条线也处于缓缓下行中为短线卖出信号。如:祥龙电业年月时只用了三周时间股价就迅速从元涨到月日的最高元月日走出一根小阴线由于下影线较长很多持股人认为下档支撑强还能涨。可是当天的ROC以极强的力度向下刺穿了ROCMA和ROCEMA两条线三条线不仅大于零轴ROCMA和ROCEMA两条线甚至都超过而且处于缓缓下行中一切均显示危险已经来临。果然第二天一根暴跌的大阴线拉开跳水的序幕不久股价就被打回原形到元。指标的具体应用过程关键是要把握好指标交叉的有效性有效性的判断标准是ROC穿越ROCMA和ROCEMA两条线的力度及多头排列或空头排列持续时间的长短。当空头排列时间较长ROC上穿ROCMA和ROCEMA两条线时的力度较大就可以确认为短线黑马。当多头排列时间较长ROC下穿ROCMA和ROCEMA两条线时的力度较大就可以确认为短线头部。指标排列的应用技巧:根据ROC指标ROCROCMAROCEMA三条线是处于多头排列中还是处于空头排列中研判股价未来的发展趋势。当ROCROCMAROCEMA三条线是处于多头排列中成交量处于间隙式放大或温和放大过程时表明股价正运行于上升趋势中仍有继续上涨趋势。当ROCROCMAROCEMA三条线是处于空头排列中表明股价正运行于下行趋势中仍有继续下跌趋势。指标交叉是用于判别股价的转折点而指标排列是用于判别股价是否有沿原来的方向继续发展的动力。通俗的说就是用指标交叉骑上黑马后用指标排列解决黑马还要骑多长时间的问题。如:澄星股份自从年月日ROC在零轴之下上穿ROCEMA后股价也从元一路盘升到元这期间虽然涨幅巨大但ROCROCMAROCEMA三条线始终处于多头排列中并稳步上行显示投资者仍可坚定持股。直到年月中旬ROC指标见顶回落时再卖出投资者可以凭借该指标的特性拿下一段完整的行情。指标聚散的应用技巧:根据ROCROCMAROCEMA三条线的粘合和发散状态研判股价的蓄势及喷发力度。所谓:蓄之既久其发必速当ROCROCMAROCEMA三条线的粘合时间越长其发散时所产生的爆发力越大不是一飞冲天就是飞流直下由此也会产生极快的短线利润或极大的投资风险。关键是判别三条线粘合时股价是处于阶段性高位还是处于阶段性底位以及三线迅速离散的瞬间是否伴随成交量的爆发。如:凤凰光学于今年月日至月日之间ROC的三条线粘合在一起时间长达一个月。月日ROCROCMAROCEMA三条线突然迅速向上发散成交量也有效爆发出来当日成交量是日平均成交量的倍。这些因素完整的构成买入信号如果以此信号出现的第二天的平均价元买入个交易日后股价涨幅达%。华夏证券学习网wwwzqxuexicomROC指标变动率ROC  ROC的参数  ROC的特性   ROC的应用法则:买卖原则:一.用途:  二.使用方法:三.使用心得:  四.计算公式:用ROC指标狙击牛股用ROC指标在分钟K线上寻找强势股中继买点变动率指标的系统应用技术  二ROC的超买超卖研判技巧:  三ROC与股价同步研判技巧:ROC指标的改进方案:新ROC指标应用技巧

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