银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案 最新

银行从业人员资格考试《风险管理》试 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及答案 最新 1、判断题： （1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.　　　　　　　（×） （2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.　　　　　　（√） （3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.　　　　　　（√） （4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.　　　　　　　　　　　　　（×） （5）经济资本就是会计资本.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.　　　　　　　　　　（×） （8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.　　　　　　　（×） （11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×） （12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.　　　　　　　　　　　　　（√） （15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.　　　　　　　　　　（√） （16）风险限额固定不可变动.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.　　　　　　　　　　　　　（√） （19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减.　　　　　　　　　　（×） （20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.　　　　　　　　　　　（√） （21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） (22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。 （√） （23）零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （24）商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （25）风险指标的选择应该遵循项原则：前瞻性、风险敏感性、能满足使用者的需要. （√） （26）流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性.　　　　　　（√） （27）银行的声誉风险对于流动性有巨大的影响.　　　　　　　　　　　　　　（√） （28）流动性比率为流动资产总额与流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　（×） （29）政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化政治不稳定模型分析.　（×） （30）根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　　　（×） （31）我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4%.　　　　（×） （32）资本充足率指的是商业银行的资本总额与其资产总额的比例.　　　　　　（×） （33）确保银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯目标.　　　　　　　（×） （34）风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等.　　　　　　　　　　　　　　（√） （35）利率风险敏感度利率上升100个基点对银行净值影响资本净额×100%。　　（×） 模拟试题 雅思模拟试卷小学语文教师素养试题杭州职业技术学院单招辽宁石化职业技术学院广州中医药大学试题库 一 1、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括　　　. A、资产风险管理模式　　　　B、负债风险管理模式 C、全面风险管理模式　　　　　　D、内部管理模式 2、下列理论中，属于负债风险管理模式的是　　　. A、真实票据论　　　　　　　　　B、转换能力理论 C、存款理论　　　　　　　　　　D、预期收入理论 3、理论中，属于资产风险管理模式的是　　　. A、银行券理论　　　B、资产结构理论　　　C、购买理论　　　D、销售理论 4、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是　　　. A、转换能力理论　　B、预期收入理论　　C、超货币供培理论　　D、销售理论 5、　　　是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿意遵照 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性. A、信用风险　　　B、市场风险　　　C、操作风险　　　D、流动性风险 6、　　　是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险. A、信用风险　　　B、市场风险由　　　C、操作风险　　　D.流动性风险 7、　　　不包括在市场风险中. A、利率风险　　　B、汇率风险、　　　C、操作风险　　　D、商品价格风险 8.　　　是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险. A、市场风险　　　B、操作风险　　　C、流动性风险　　　D、国家风险 9、　　　是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性. A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10. 　　　是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性. A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. 　　　是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响. A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D法律风险 12. 　　　是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险. A.流动性风险 B.国家风险 C.操作风险 D.法律风险 13. 　　　是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响. A.流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险 14.商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于　　　的风险管理方法. A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于　　　的风险管理方法. A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于　　　的风险管理方法. A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 17．下列不属于风险转移方式的是　　　. A．担保 B.保险 C.转让 D.客户分散 18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有 意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于　　　的风险管理方法. A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于　　　的风险管理方法. A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 20. 按照我国银监会的规定，下列　　　不包括在核心资本中. A.实收资本 B.资本公积 C.盈余公积 D可转换债券 21.按照我国银监会的规定，下列　　　不包括在附属资本中. A.重估储备 B.长期次级债务 C.优先股 D.实收资本 22.商业银行在计算核心资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除　　　. A．5% B20% C.25% D.50% 23. 　　　是指商业银行已经持有的或者必须持有的符合监管当局要求的资本. A. 会计资本 B. 监管资本 C. 经济资本 D.实收资本 24.公司治理在狭义主要指公司股东大会、董事会和　　　及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度. A.职工代表大会 B. 工会 C. 监事会 D.同业协会 25．　　　负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施. A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是　　　. A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 27.风险识别的主要方法不包括　　　. A.故障树法 B.a C专家预测法 D.流程图分析法 28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括　　　. A.因果关系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析 29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和　　　. A.国际结算系统 B.储蓄系统 C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据 30.商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和　　　. A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标 31.下列指标中属于风险水平类指标的是　　　. A.正常贷款迁徙率指标B.操作风险指标 C.不良贷款迁徒率指标D.准备金充足程度指标 32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和　　　. A.不良贷款迁徙率 B.盈利能力飞 C.准备金充足程度 D.资本充足程度 33.对于同客户不同信息来源的信息内容存在严重不致，无法确认哪个是真实数据，则选取　　　. A.风险值较低的指标值 B.风险值较高的指标值 C.风险值为者均值的指标值 D.类似客户的指标值 34. 　　　不属于银行信息系统的物理安全. A.环境安全 B.设备安全 C系统安全 D.媒介安全 35. 　　　属于银行信息系统的系统安全. A． 环境安全 B.设备安全 C.媒介安全 D.应用系统安全 36. 　　　属于银行信息系统的网络安全. A.安全认证 B.操作系统安全 C.媒介安全D.应用系统安全 37. 　　　不属于银行信息系统的应用安全. A.内网访问控制B.外网物理隔离 C病毒防护 D网络结构安全 38. 　　　属于银行信息系统的信息安全 A.操作系统安全 B.内网访问控制 C.加密传输 D.媒介安全 39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于　　　. A．媒介安全 B.管理安全 C.应用安全D.信息安全 40．银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和　　　等. A.应用安全 B.媒介安全 C.应用系统安全D.环境安全 41.国内少数企业在　　　，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险. A20世纪60年代 B 20世纪80年代后期 C20世纪70年代后期 D20世纪80年代前期 42．风险管理的核心在于　　　. A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 43.风险管理的目标在于　　　. A． 获得最大的安全保障 B.风险计量 C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 44．资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自　　　. A．负债业务 B.资产业务 C.中间业务 D.表外业务 45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于　　　. A.长期贷款B.消费者贷款 C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款 46.可转换理论的个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的　　　. A． 商业票据 B.流动资产 C.长期债券 D.国债 47．预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以　　　为基础的. A．实际收入 B 未来的收入 C实际财富 D.投资收益 48. 　　　容易产生的种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断. A转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供给理论 D.销售理论 49. 　　　是种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论. A.销售理论 B.预期收入理论 C.资产结构理论 D.真实票据理论 50.最古老的银行负债管理理论可追溯到　　　 . A.销售理论 B.预期收入理论 C.银行券理论 D.真实票据理论 51. 　　　是银行券理论的核心. A.负债的适度性 B.资产的适度性 C尽可能多地负债D.负债越少 52.存款可分　　　和派生存款两类. A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企业存款 53.存款理论的最主要特征是它的　　　. A.流动性 B.稳健性 C.扩张性 D.冒险性 54.被称为银行负债思想的创新的是　　　. A.银行券理论 B.存款理论 C.购买理论 D.销售理论 55.销售理论的主题是　　　. A.推销金融产品 B.主动负债 C.购买负债 D.吸收存款 56.全面风险管理模式强调信用风险、　　　 和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举. A.流动性风险B.国家风险 C.法律风险 D.市场风险 57.　　　提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务. A.资产负债表外管理理论 B.销售理论 C.存款理论D.资产结构理论 58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和　　　的研究. A.衍生产品 B.金融技术 C.风险管理技术 D.工程技术 59.巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于　　　首次公布修改后的资本协议征求意见稿. A.1998年5月 B.1999年6月 C.2001年1月 D.2003年4月 60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了　　　次资本协议征求意见稿. A. 1 B.2 C.3 D.4 61. 《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于2006年底首先在　　　的银行开始实施. A美国 B欧洲 C.欧美 D.十国集团 62.　　　不是全面风险管理模式的特征. A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围 C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程 63.根据商业银行风险的　　　，可分为信用风险、市场风险、操作风险等. A.属性 B.形成原因 C.表现形式 D.危害程度 64.实际信用风险般由贴现、透支、信用证和　　　等造成. A 同业拆借 B利率波动 C.汇率波动 D.法律变动 65.黄金价格变动造成的风险属于　　　. A操作风险 B汇率风险 C.利率风险 D.商品价格风险 66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和　　　. A.期限结构风险B.期权性风险 C.流动性风险D.价格风险 67. 最重大的操作风险在于　　　及公司治理机制的失效. A.内部控制 B.风险文化 C.公司策略 D.风险管理机制 68．　　　经常是商业银行破产倒闭的直接原因. A操作风险 B市场风险 C.违约风险 D.流动性风险 69. 　　　是最复杂、最难以捉摸、也是最危险的风险之. A声誉风险 B市场风险 C.国家风险 D.操作风险 70. 　　交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益. A.股指期货 B.金融期权 C.远期交易 D.商品期货 71． 　　并不消灭风险源，只是风险承担主体改变. A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲 72．　　 不属于事前的风险控制手段. A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险分散 73．　　 不能规避利率风险. A.金融期货 B.金融期权 C.利率互换 D.定期存款 74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是　　 . A.提供融资B.使银行免受损失 C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张 75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是　　 . A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第承担者D.金融监管机构要求. 76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除　　 A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资 77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的　　 ；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的　　 . A.100%，100% B.50%，100% C 100%，50% D.50%，50% 78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的　　 来覆盖. A.监管资本 B.会计资本 C核心资本 D.经济资本 79.1997年亚洲金融危机发生后，　　 又被广泛讨论来对抗危机. A.风险管理 B.公司治理 C.风险文化 D.内部控制 80.商业银行内部控制重心就是　　 . A.权力制衡 B.权责明确 C.风险控制 D.产权清晰 81.商业银行内部控制的主体是　　 . A.董事会 B.监事会 C.高级管理层D.银行内部的各个部门及其人员 82.有效风险管理体系建设必须以　　 为先导. A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机构 C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略 83．　　 对金融机构的般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责. A．监事会 B党委 C.纪委 D董事会 84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了　　 . A同行业的平均水平 B目前的情况 C长期的经验 D同行业的最高水平 85．商业银行内部风险的估计，一般不包括　　 . A.违约概率 B.实际损失 C.违约损失率 D 违约风险暴露 86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是　　 . A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和　　 来完成的. A.匹配 B.分类 C.对称 D.集合 88．.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和　　 . A.及时性 B.一致性 C.完全性 D.不可否认性 89．　　 是风险管理的基础. A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C安全的信息系统D有效的风险管理策略 90.资本融资的具体来源不包括　　 . A.股东红利 B.原有股东追加投资 C发行新股 D留存利润 91.　　 必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告. A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D风险管理部门 92.　　 负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系. A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D董事会 93.商业银行的内部控制内容上要具有　　 . A.稳定性 B.创新性小.C.开放性 D.一致性 94董事会应定期核查其　　 能否充分保证银行有序和审慎地开展业务. A.公司治理结构B.内部控制系统 C.风险控制环境D.风险监测体系 95.风险管理体系的灵魂是　　 . A.风险管理文化 B.风险管理策略.C.公司治理结构 D.内部控制系统 96.商业银行应根据不同业务特点　　 风险偏好和风险承受度. A.确定相应 B.确定平均 C.统一确定 D.确定最大 97.在般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取　　 等方法. A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险补偿 98.销售理论是　　 崭露头角的种银行负债理论. A.20世纪60年代 B. 20世纪70年代C. 20世纪80年代 D. 20世纪90年代 99． 　　 的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移. A.购买理论 B.销售理论 C资产结构理论 D.存款理论 100．根据　　，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。 A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论 C.存款理论 D.超货币供给理论 模拟试题一答案 1.D 2.C 3. B 4.D 5.A 6.B 7.C 8B 9.A 10.B 11.C 12.D 13.B 14.A 15.B16.D 17 .D 18.C 19.A 20.D 21.D 22.D 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.A 29.D 30.C 31.B 32.A 33.B 34.C 35.D 36A 37.D 38.C 39.B 40.A 41B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C 51.A 52.C 53.B 54.C 55.A 56.D 57.A 58.C 59.B 60.C 61D 62D 63C 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77C 78D 79B 80C 81D 82C 83A 84C 85B 86D 87A 88D 89C 90A 91B 92D 93C 94B 95A 96C 97C 98C 99A 100D 模拟试题二 1.经济资本主要是用于规避银行的　　 。 A.预期损失B.非预期损失 C灾难性损失 D常规性损失 2．从操作层面上讲，　　 不用于经济资本的配置。 A.预期损失分配法B.损失变化分配法 C矩阵分解法 D收入变动法 3.在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括　　 。 A存货周转率B应收账款周转率 C.资产周转率D.资产负债率 4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于　　 。 A.经营风险分析 B.管理风险分析 C.还款意愿分析 D.行业风险分析 5．　　 不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A.抵押 B.质押 C.保证 D.信用证 6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是风险　　 。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高D.风险监控难度较小 7．采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是　　 。 A.CreditRisk + B. CreditMonitor TM C. CreditMetries TM D. CreditPortfolioView TM 8.有关CreditMetries TM，，下列说法错误的是　　 。 A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判断一个机构承担风险的能力 C. 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正志分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法 D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型 9. CreditMonitor TM 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是　　 。 A.保险学的精算理论 B.默顿期权定价理论 C.经济计量学理论 D.资产组合理论 10.从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是　　 。 A.定性与定量验证方法的结合 B. 定量验证方法 C. 定性验证方法D.上述答案均不对 11. 定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于　　 。 A.所使用的数据源不同 B. 所使用的测试方法不同 C. 适用范围不同 D. 使用成本不同 12.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是　　 。 A.ROC曲线 B. AUC曲线 C. CAP曲线 D. 二项式检验 13.反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是　　 。 A.不良贷款率 B. 不良贷款拨备覆盖率 C. 预期损失率 D. 贷款准备充足率 14. 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是　　 。 A. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B. 该指标是一个动态指标 C. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D. 该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 15. 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是　　 。 A. 黑色预警法 B. 蓝色预警法 C. 红色预警法D. 橙色预警法 16. 按照《巴塞尔新资本协议》，下面属于违约的一种情况是　　 。 A. 银行停止对贷款计息 B. 债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天 C. 银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D. 银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务 17. 下面有关违约概率的说法，错误的是　　 。 A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 C. 计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D. 在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 18. 按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系　　 。 A. 完全等同于内部评级法 B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D. 是实施内部评级法的惟一必备条件 19. 专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为　　 。 A. 债务人资本实力 B. 贷款抵押品 C. 经济或行业周期形势D. 信贷专家的主观性 20.在信用评分法中，用来测量一种信贷产品对客户的吸引力的行为评分模型为　　 。 A. 帐户管理分模型 B. 追讨评分模型 C. 响应评分模型 D. 核销评分模型 21. 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是　　 。 A. 统计模型的估计与使用相对比较简单 B. 统计模型具有明显的经济意义 C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异 D. 统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化 22. 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是　　 。 A. 债务人评级 B. 债项评级 C. 不良贷款评级 D. 贷款评级 23. 《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有　　 个不违约的评级级别，有　　 个违约评级级别。 A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，2 24. 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于　　 。 A. 次级类贷款 B. 损失类贷款 C. 关注类贷款 D. 可疑类贷款 25. .有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是　　 。 A. 预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B. 相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在 C. 从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的 D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失 26.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是　　 。 A. VaR B. 预期损失 C. 非预期损失 D. 违约概率 27.下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是　　 。 A. 统计模型 B.压力测试 C.情景分析 D.历史模拟 28.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是　　 。 A. 为了发行证券 B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C. 为了保证投资者本息的按期支付 D. 为了购买权益资产 29.目前。在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为　　 。 A. RAROC=（收入—预期损失—其他各项费用）/监管资本 B. RAROC=（收益—非预期损失—其他各项费用）/监管资本 C. RAROC=（收益—预期损失—其他各项费用）/经济资本 D. RAROC=（收益—非预期损失—其他各项费用）/经济资本 30. 国际领先银行所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标外，另一个常用的指标RAROA是指　　 。 A. 风险调整资本回报率 B. 风险调整资产回报率 C. 资产风险回报率 D. 风险资本回报率 31. 在信贷资产证券化过程中，　　 不属于信用增级的常用类型。 A. 超额现金流 B. 优次分级与超额抵押 C. 现金准备金 D. 交互式现金支付 32. 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指　　 。 A. 证券本金偿还的时期 B. 特设中介机构以抵押资产作标的发行证券，筹集资金并将其投资于新资产 C. 特设中介机构购买初始抵押资产的时期 D. 不断购买抵押资产，然后再以抵押资产作标的来发行证券的过程 33.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是　　 。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C信用价差衍生产品 D.信用联动票据 34．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是　　 。 A信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 35.可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是　　 。. A.总收益互换 B.信用违约互换 C信用价差衍生产品 D.信用联动票据 36.从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指 　　 。 A.相对于无风险利率的差额 B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C.相对于无风险利率的比率 D两种信用资产相对于无风险利率的比值 37.在信用价差衍生产品的交易过程中,对于绝对差额而言.如果指定证券和无风险 证券的差额减少时,交易方就　　 。 A.获得盈利 B承受一定损失 C不受影响 D以上均不对 38.将固定收益证券和总收益互换，信用违约互换，信用价差远期合约或期权组合形成 的信用联动票据是　　 。 A复制信用票据 B信用组合证券化C信用联动结构化票据D.合成债券 39.信用联动票据的主要吸引力在于　　 。 A.可获得更高的投资收益 B.可完全规避信用风险. C.可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能时时获得标现金 D.不需要对相关的证券进行实际投资，而是人为方式就能够获得标的资产的现金收益 40.下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是　　 。 A.了解各种风险的概率分布 B.确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度 C. 确定各类风险对敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D.确定银行对风险的容忍程度 41.在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小 来分配经济资本的方法属于　　 。 A.预期损失分配法 B.损失变化分配法 C.矩阵分解法 D.非预期损失分配法 42.用来表示信贷台同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是　　 。 A.资金的信用风险 B.信贷资金的风险度 C信贷资金的回收率 D.信贷资金安全程度 43.在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是　　 。 A.速动比率 B.存货周转率 C资产负债率 D.权益比率 44在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人分析起 点和考虑的程度是不同的.因此,对于短期贷款应更多地关注　　 。. A.其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常 B.在未来的经营活动中是否能够产生足移的现金流量以偿还贷款本息 C正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 45.在对贷款保证人进行分析中,下面不属于考察范围的是　　 。 A.保证人的资格 B保证人的贷款规模 C保证的法律责任 D.保证人的财务实力 46.有关集团客户,下列说法错误的是　　 。 A.存在投资关系,在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系,或共同被第三 方（企事业法人或自然人）所拉制的企事业法人群体 B无论是否存在投资关系,通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关 关键管理人员,或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为,且引 使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D.以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其 他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身也具有企业法人资格 47.与一般单个企业不同的是,在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到　　 。 A.分析企业经营能力的问题 B.汇总报表与合并报表问题 C分析企业偿债能力的问题 D.分析企业还款能力的问题 48.在对集团客户进行合并报表时,下列说法正确的是　　 。 A.合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足 债权人的分析要求 B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是 针对经济主体 C合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 D合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 49　　 不属于按照信贷产品分类划分的个人客户 A.抵押房贷 B.车贷 C.新申请客户 D.信用卡消费 50.组合贷款层面的行业风险属于　　 。 A.系统风险 B.非系统风险 C.特定风险 D.宏观风险 51.典型的,组合信用模型通常采用　　 方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合 中多种资产的相关性. A资产分组 B集中度指标 C.蒙特卡罗模拟 D.历史损失数据均值与方差替代 52.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是　　 。 A信用评分法 B.统计模型法 C.部分基于专家判断法 D.专家判断法 53. 目前,在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的 内部评级方法是　　 。 A信用评分法 B.统计模型法 C.部分基于专家判断法 D.专家判断法 54.用于预警客户发生违约后,及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是　　 。 A.账户管理评分模型 B.追讨评分模型 C.响应评分模型 D.核销评分模型 55.对客户进行定期评分且具有高准确性的信用评分模型是　　 。 A行为评分模型 B.信用批准模型 C.追讨评分模型 D.应评分模型. 56.有关经济损失,下列说法错误的是　　 。 A.经济损失是指损失的严重程度 B经济损失刻画了折现至违约发生时刻的债务回收价值以及直接或间接成本 C.应该对每个违约债项的经济损失都加以度量 D.经济损失这概念与对损失采取的会计度量是相同的 57.下面关于非预期损失的说法错误的是　　 。 A.非预期损失表示资产损失的波动幅度 B非预期损失真正体现了银行的风险所在 C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避. D.从计量角度来看,非预期损失是无法确切计算某一个具体数值的. 58.采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定　　 。 A.信贷资产组合潜在损失的分布 B.信贷资产组合价值的分布 C.不同信贷资产组合的风险特征 D信贷资产组合的组成成分 59. 　　 不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。 A.VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测 B.VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化 C.VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释. D.VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险 60.根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的　　 对债项进行等级划分。 A.违约风险损失大小 B.违约概率太小 C.非预期损失太小 D.预期损失大小 61.银行在IRB法下对债项进行评级时,LGD评级必须反映　　 。 A.违约率相对较高时期下的预期损失 B.违约率相对较低时期下的预期损失 C.违约率相对较高时期下的非预期损失 D.违约率相对较低时期下的非预期损失 62.银行在进行压力测试时,第一步是　　 。 A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C.设定情景假设 D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失. 63. 　　 不属于进行压力测试时所采用方法。 A.情景分析 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.场景再现 64.在信用风险模型技术中,蒙特卡罗模拟法的基本思想是　　 。 A.通过给定历史时期所观察到的风险因子的变化来表示风险因子的未来变化. B.通过建立个概率过程,使其参数等于问题的解,然后通过对过程的观察计算所求. 参数的统计特征,最后给出所求问题的近似值,解的精确可以用估计值的标准误差. 表示 C通过计算机不断产生随机数来模拟信贷资产组合的价值变化. D.以上说法均不对 65.在信用风险模型技术中.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法的最大区别是　　 。 A.前者是全值估计,而后者不是. B.前者不能处理非线性问题,而后者可以处理复杂的非线性问题. C.前者是非参数方法,而后者是参数方法. D.前者需要大量的历史数据,而后者则并非如此. 66.CreditMetricsTM的核心思想是　　 。 A.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 . C.债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 D. 信用质量的变化是宏观经济因素的结果 67CreditMetricsTM和CreditRisk+这两个模型框架都是基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率而与外部因素没有关系，因此，这两个信贷风险模型都属于　　 。 A.无条件信贷风险模型 B.有条件信贷风险模型 C.组合信用风险模型 D.以上均不对 68. CreditMmonitorTM可直接对公司用于评级，但它的评级与通常的评级过程不同的是　　 。 A.先有违约概率，再有公司信用等级 B.先有信用等级，再有关于该等级的违约概率 C.同时给出信用等级与违约概率 D.只给出公司的信用等级而无法给出违约概率 69.与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用　　 来描述一个等级客户的违约发生情况。 A.具体的违约数值 B.一个连续的随机变量 C.一个离散的随机变量 D.一个确定的LGD值 70.CredltPonfolio ViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是　　 。 A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度 B. 前者是从微观角度，后者是从宏观角度 C. 前者重视历史数据，后者重视建模技术 D.以上说法均不对 71.“5C”方法属于　　 评级方法。 A.信用平分法 B.专家判断法 C.模型法 D.部分基于模型法 72. CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是　　 。 A.解析法与历史模拟法 B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法 C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法 D.解析法与蒙特卡罗模拟法 73.资产组合的信用风险通常应　　 单个资产信用风险的加总。 A.大于 B.小于 C.等于 D.无关 74. 　　 不属于债项评级的内容。 A.贷款五级分类 B.贷款12级分类 C. LGD评级 D.借款人评级 75. 　　 不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A.处理该笔贷款所花费的成本 B.由于贷款可能发生违约所导致的成本 C.资本金要求所带来的成本 D.客户的规模 76. 　　 不属于信用风险控制的手段。 A.授权管理 B.贷款流程控制 C.贷款定价 D.客户财务分析 77.在我国商业银行实践中,对不良贷款进行风险化解的手段不包括　　 。 A.催收 B.重组 C .诉讼 D.贷款的借新还旧 78.在操作实践中,预期损失通常以个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公. 式为　　 。 A.预期损失率=违约概率×违约损失率 B预期损失率=违约概率×违约风险暴露. C预期损失率=违约风险暴露×违约损失率. D.以上公式均不对国 79..风险报告部门是个独立于营销部门的部门.其主要职责是　　 。. A.收集和处理与风险控制相关的各种信息,并将该信息汇总到风险报告中. B.显示总体组合和各个子组合的风险状况. C.讨论各种流程和措施的有效性. D.报告重要单笔业务头寸的风险状况. 80.在综合发现风险报告中,从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利性的输. 人参数是　　 。. A.股权收益率/RORAC B.VaR总体最新状况 C.限额/风险资本总体使用情况 D.集中度. 81.与综合发现风险报告不同,专项风险报告主要是　　 。. A.对常规信息进行定期报告. B.至少每年准备一次. C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告, D.定期报告的. 82.在授权管理中—如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时,有权单独 设立信贷条件的是　　 。 A营销人员 B.风险分析人员 C.信贷审批人员 D. 信贷组合管理人员 83.在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括　　 。 A.借款者信用状况的数据 B.违约风险暴露的数据.. C担保品价值的数据 D.部门成本的数据 84.在限额管理过程中需要进行的决策不包括　　 。 A.确定限额的结构 B.确定用来计算限额的方法 C.如限额的约束性 D确定限额管理的具体信贷种类 85.在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的　　 。 A.最高债务承受能力 B.最低债务承受能力 C平均债务承受能力 D.以上均不对 86.可防止销风险过于集中于某一行业的限额管理类别是　　 。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.以上均不对 87.在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权 重,这里“资本分配”中的资本是指　　 。 A.所预计的下一年度的银行资本 B本年度的银行资本 C. 所预计的未来三年的银行资本 D.过去三年间的银行资本 88.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是　　 。 A.组台在战略层面的重要性 B.经济前景 C.收益率 D.过去的组合集中情况 89.关于资本转换因子,下列说法错误的是　　 。 A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信的风险 90.根据《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的情况不