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巴塞尔协议III中文版.pdf

巴塞尔协议III中文版

菜鸟shang
2012-02-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《巴塞尔协议III中文版pdf》,可适用于经济金融领域

巴塞尔委员会BaselCommitteeonBankingSupervision征求意见稿(第三稿)巴塞尔新资本协议TheNewBaselCapitalAccord中国银行业监督管理委员会翻译目录概述导言…………………………………………………………………………………第一部分新协议的主要内容第一支柱:最低资本要求信用风险标准法内部评级法(Internalratingsbased(IRB)approaches)公司、银行和主权的风险暴露零售风险暴露专业贷款(Specialisedlending)股权风险暴露(Equityexposures)IRB法的实施问题证券化操作风险第二支柱和第三支柱:监管当局的监督检查和市场纪律监管当局的监督检查市场纪律新协议的实施朝新协议过渡有关前瞻性问题跨境实施问题今后的工作第二部分:对QIS技术指导文件的修改导言允许使用准备合格的循环零售风险暴露(qualifyingrevolvingretailexposures,QRRE)住房抵押贷款专业贷款(specialisedlending,SL)高波动性商业房地产(highvolatilitycommercialrealestateHVCRE)信用衍生工具证券化操作风险缩写词第一部分:适用范围A导言B银行、证券公司和其他附属金融企业C对银行、证券公司和其他金融企业的大额少数股权投资D保险公司E对商业企业的大额投资F根据本部分的规定对投资的扣减第二部分:第一支柱-最低资本要求I最低资本要求的计算II信用风险-标准法(StandardisedApproach)A标准法一般规则单笔债权的处理(i)对主权国家的债权(ii)对非中央政府公共部门实体(publicsectorentities)的债权(iii)对多边开发银行的债权(iv)对银行的债权(v)对证券公司的债权(vi)对公司的债权(vii)包括在监管定义的零售资产中的债权(viii)对居民房产抵押的债权(ix)对商业房地产抵押的债权(x)逾期贷款(xi)高风险的债权(xii)其他资产(xiii)资产负债表外项目外部评级(i)认定程序(ii)资格标准实施中需考虑的问题(i)对应程序(mappingprocess)(ii)多方评级结果的处理(iii)发行人评级和债项评级(issuerversusissuesassessment)(iv)本币和外币的评级(v)短期和长期评级(vi)评级的适用范围(vii)被动评级(unsolicitedratings)B标准法信用风险缓释(Creditriskmitigation)主要问题(i)综述(ii)一般性论述(iii)法律确定性信用风险缓释技术的综述(i)抵押交易(ii)表内净扣(Onbalancesheetnetting)(iii)担保和信用衍生工具(iv)期限错配(v)其他问题抵押品(i)合格的金融抵押品(ii)综合方法(iii)简单方法(iv)抵押的场外衍生工具交易.表内净扣.担保和信用衍生工具(i)操作要求(ii)合格的担保人信用保护提供者的范围(iii)风险权重(iv)币种错配(v)主权担保期限错配与信用风险缓释相关的其他问题的处理(i)对信用风险缓释技术池(poolsofCRMtechniques)的处理(ii)第一违约的信用衍生工具(iii)第二违约的信用衍生工具III信用风险IRB法A概述B.IRB法的具体要求风险暴露类别(i)公司暴露的定义(ii)主权暴露的定义(iii)银行暴露的定义(iv)零售暴露的定义(v)合格的循环零售暴露的定义(vi)股权暴露的定义(vii)合格的购入应收账款的定义初级法和高级法(i)公司、主权和银行暴露(ii)零售暴露(iii)股权暴露(iv)合格的购入应收账款在不同资产类别中采用IRB法过渡期安排(i)采用高级法的银行平行计算资本充足率(ii)公司、主权、银行和零售暴露(iii)股权暴露C公司、主权、及银行暴露的规定公司、主权和银行暴露的风险加权资产(i)风险加权资产的推导公式(ii)中小企业的规模调整(iii)专业贷款的风险权重风险要素(i)违约概率(ii)违约损失率(iii)违约风险暴露(iv)有效期限D零售暴露规定零售暴露的风险加权资产(i)住房抵押贷款(ii)合格的循环零售贷款(iii)其他零售暴露风险要素(i)违约概率和违约损失率(ii)担保和信贷衍生产品的认定(iii)违约风险暴露E股权暴露的规则股权暴露的风险加权资产(i)市场法(ii)违约概率违约损失率方法(iii)不采用市场法和违约概率违约损失率法的情况风险要素F购入应收账款的规则违约风险的风险加权资产(i)购入的零售应收账款(ii)购入的公司应收账款稀释风险的风险加权资产(i)购入折扣的处理(ii)担保的认定G准备的认定HIRB法的最低要求最低要求的内容遵照最低要求评级体系设计(i)评级维度(ii)评级结构(iii)评级标准(iv)评估的时间(v)模型的使用(vi)评级体系设计的记录风险评级体系运作(i)评级的涵盖范围(ii)评级过程的完整性(iii)推翻评级的情况(Overrides)(iv)数据维护(v)评估资本充足率的压力测试公司治理和监督(i)公司治理(Corporategovernance)(ii)信用风险控制(iii)内审和外审内部评级的使用风险量化(i)估值的全面要求(ii)违约的定义(iii)重新确定帐龄(Reageing)(iv)对透支的处理(v)所有资产类别损失的的定义(vi)估计违约概率的要求(vii)自行估计违约损失率的要求(viii)自己估计违约风险暴露的要求(ix)评估担保和信贷衍生产品成熟性效应的最低要求(x)估计合格的购入应收账款违约概率和违约损失率的要求内部评估的验证监管当局确定的违约损失率和违约风险暴露(i)商用房地产和居民住房作为抵押品资格的定义(ii)合格的商用房地产居民住房的操作要求(iii)认定金融应收账款的要求认定租赁的要求股权暴露资本要求的计算(i)内部模型法下的市场法(ii)资本要求和风险量化(iv)验证和形成文件披露要求IV信用风险资产证券化框架A资产证券化框架下所涉及交易的范围和定义B定义银行所承担的不同角色(i)银行作为投资行(ii)银行作为发起行通用词汇(i)清收式赎回(cleanupcall)(ii)信用提升(creditenhancement)(iii)提前摊还(earlyamortisation)(iv)超额利差(excessspread)(v)隐性支持(implicitsupport)(vi)特别目的机构(Specialpurposeentity(SPE))C确认风险转移的操作要求传统型资产证券化的操作要求对合成型资产证券化的操作要求清收式赎回的操作要求和处理D对资产证券化风险暴露的处理最低资本要求(i)扣减(ii)隐性支持使用外部信用评估的操作要求资产证券化风险暴露的标准化方法(i)范围(ii)风险权重(iii)对于未评级资产证券化风险暴露一般处理方法的例外情况(iv)表外风险资产的信用转换系数(v)信用风险缓释的确认(vi)提前摊还规定的资本要求(viii)对于非控制型具有提前摊还特征的风险暴露的信用风险转换系数的确定资产证券化的内部评级法(i)范围(ii)KIRB定义(iii)各种不同的方法(iv)所需资本最高限

用户评价(2)

  • 10.44.7.248 这是巴塞尔二,,,,,,,,,,,,,

    2013-06-18 21:30:28

  • shorerider 这不是巴塞尔协议III,是II

    2012-12-22 00:04:08

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