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EXCEL和VBA金融建模.pdf

EXCEL和VBA金融建模

尧日上
2011-12-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《EXCEL和VBA金融建模pdf》,可适用于高等教育领域

目录前言致谢第章介绍金融学概览收益分布假设数学和统计方法数值方法Excel解决方案本书主题有关Excel工作簿意见和建议第章高级Excel函数和过程访问Excel函数数学类函数统计类函数使用频率函数Frequency使用分位数函数Quartile使用正态函数Norm查找类函数其他类型函数审核工具模拟运算表(DataTables)建立单变量模拟运算表建立双变量模拟运算表XY图访问数据分析和规划求解使用区域名称回归分析单变量求解矩阵代数以及相关函数矩阵介绍矩阵转置矩阵相加矩阵相乘矩阵求逆线性方程组求解Excel矩阵函数小结小结第章VBA介绍掌握VBA的好处VBA的面向对象观点编写VBA宏简单VBA子程序交互函数MsgBox编写环境输入代码并运行宏录制按键和编辑代码编程要素变量和数据类型VBA数组变量控制结构控制重复过程在代码中使用Excel和VBA函数编程的一般观点宏与电子表格之间的通信子程序实例图表正态概率散点图用规划求解产生有效边界小结附录AVisualBasic编辑器附录B用‘相对引用’模式来录制按键第章编写VBA用户定义函数简单销售佣金函数在工作表中创建Commission(Sales)函数多参数期权定价函数在VBA中操作数组数组变量的期望和方差函数数组变量的组合方差函数输出数组形式的函数在用户定义函数中调用Excel和VBA函数在用户定义函数中使用VBA函数加载宏编写VBA函数的优缺点小结附录A演示函数如何处理数组附录B二叉树期权定价函数编写函数练习第章股票的有关简介第章投资组合最优化组合的均值和方差组合的风险-收益表示用规划求解得到有效点求有效边界(黄和利曾伯格的方法)有约束边界组合无风险资产和风险资产的结合问题一一种无风险资产和一种风险资产的组合问题二存在两种风险资产的组合问题三一种无风险资产和一个风险投资组合Module中的用户定义函数Module中用于解决三类常见组合问题的函数模块M中的宏功能小结第章资产定价单因素模型估计β系数资本资产定价模型(CAPM)方差-协方差矩阵风险值(VaR)水平财富正态和对数正态分布矩之间的关系Module中的用户定义函数小结第章投资组合业绩评价传统业绩评价方法主动被动管理风格分析(StyleAnalysis)简单风格分析滚动时段风格分析风格权重的置信区间Module中的用户定义函数小结第章股票期权介绍布莱克舒尔斯公式的起源布莱克舒尔斯公式对冲投资组合(HedgePortfolios)风险中性定价风险中性定价的单期二叉树模型期权平价关系(PutCallParity)红利(Dividends)美式期权的特征数值方法波动率和非正态股票收益小结第章二叉树二叉树介绍简化的二叉树JR二叉树CRR树二项分布近似与布莱克舒尔斯公式CRR二叉树的收敛性LR树CRR树与LR树的比较美式期权和CRR美式二叉树Module和Module中的用户定义函数小结第章布莱克舒尔斯公式布莱克舒尔斯公式在Excel中运用布莱克舒尔斯公式外汇(Currencies)和商品(Commodities)期权计算期权的‘希腊’参数对冲组合布莱克舒尔斯公式的正式推导Module中的用户定义函数小结第章欧式期权定价的其它数值方法蒙特卡罗模拟介绍对偶变量(AntitheticVariables)模拟准随机抽样(QuasiRandomSampling)模拟模拟方法比较蒙特卡罗模拟中的希腊参数计算数值积分Module中的用户定义函数小结第章非正态分布和隐含波动率非正态分布假设下的布莱克舒尔斯公式隐含波动率(ImpliedVolatility)调整偏度(Skewness)和峰度(Kurtosis)波动率曲线(TheVolatilitySmile)Module中的用户定义函数小结第章债券期权定价介绍利率期限结构附息债券的现金流和到期收益率二叉树布莱克的债券期权定价公式久期和凸性符号小结第章利率模型Vasicek利率期限结构模型Vasicek模型对零息票债券欧式期权定价Vasicek模型对附息债券欧式期权定价

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