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GDP与进出口总额的计量分析.docx

GDP与进出口总额的计量分析

却不敢扬口提爱
2017-03-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《GDP与进出口总额的计量分析docx》,可适用于高等教育领域

GDP与进出口总额的计量分析GDP与进出口总额的计量分析导论部分本模型是研究近二十年来我国的对外贸易水平与GDP之间的定量关系。目前国际上衡量一个经济大国有两条通用的硬性标准一年度国内生产总值超过亿美元二进出口总额超过亿美元。由此不难看出进出口总额充分反映了一个国家或者地区参与世界经济的程度无论是从世界范围来看还是从中国本身经历过的历史来看将不难发现对外开放程度是一国经济水平的决定因素。相应的一个开放国家或地区进出口总额的变动对其GDP增长有着很大的影响作用。我们很自豪的看到中国已经在年达到了这个标准迈入了经济大国的行列。我们将通过模型的建立来定量的讨论这个问题。首先要说明的一点是我们这个模型只是研究对外贸易额对GDP增长的影响而不是研究GDP的各个组成部分。我们的模型采用进出口总额而不是净出口额作为解释变量因为净出口只是衡量贸易均衡的一个因素要综合反映一个国家的GDP发展显然没有进出口总额有效。为此我们开始建模型但是我们在建立模型时出现了争议主要有两个意见。意见一:Y=CCXu这里Y是被解释变量GDP的年增长值X是解释变量进出口额的年增长额C表示进出口额增长对GDP增长的平均影响u则是描述变量外的因素对模型的干扰。意见二:认为两者是非线性关系应该建立如下模型:Lny=CCLnxu这里Lny是被解释变量表示对年度GDP取自然对数值Lnx是解释变量表示对进出口额取自然对数值C表示进口额增加的百分值对GDP增加的百分值的平均影响u则是描述变量外的因素对模型的干扰。我们最后采取了折中的办法对两种意见都进行计量估计最后采用效果较好的模型。数据采集要申明一下的是由于我们在图书馆网页的数据库中收集到的GDP数据是以人民币为单位而同期的对外贸易额则采用美元为计量单位尽管我们花了很多时间查找也没有找到同期采用美元计量的GDP值。在固定汇率下这个情况当然不会成为问题但众所周知从改革开放初期到现在美元对人民币的汇率从倍多升到倍多。所以我们参照了当时的汇率表将对外贸易额转化为人民币单位。通过计算得出增加值数据如下:表()单位:亿元原值 y x    Lny Lnx   增加值 Y=yy() X=xx()                                                                                                                                                                   参数的初步估计与检验(一)将第一个模型的样本导入eviews软件进行OLS估计得到输出结果如下:表()DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:  Time::Sample:Includedobservations:Variable Coefficient StdError tStatistic Prob X    C    Rsquared     Meandependentvar AdjustedRsquared     SDdependentvar SEofregression   Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid E    Schwarzcriterion Loglikelihood     Fstatistic DurbinWatsonstat     Prob(Fstatistic) (二)模型的检验()经济意义的检验:从理论上讲一个开放国家的对外贸易额的增长肯定有助于其GDP的增长这在数据中看来是基本符合的。()统计推断检验从估计的结果可以看出可决系数为模型拟合情况似乎不理想系数显著性检验T统计量为:。在给定显著性水平为的情况下查T分布表在自由度为N=下的临界值为因为大于所以拒绝原假设。表明对外贸易额的增长对GDP的增长有显著性影响.计量经济检验()由于我们建立的模型只有一个解释变量所以多重共线性的检验就没有必要了。()异方差检验 利用ARCH检验得到如下结果:表()ARCHTest:Fstatistic     Probability Obs*Rsquared     Probability     TestEquation:DependentVariable:RESID^Method:LeastSquaresDate: Time::Sample(adjusted):Includedobservations:afteradjustingendpointsVariable Coefficient StdError tStatistic Prob C    RESID^()    RESID^()    RESID^()    Rsquared     Meandependentvar AdjustedRsquared     SDdependentvar SEofregression     Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid E    Schwarzcriterion Loglikelihood     Fstatistic DurbinWatsonstat     Prob(Fstatistic) 从输出的辅助回归函数中得obs*squared为小于临界值所以不能拒绝原假设H表明模型中随机误差项不存在异方差即模型没有其它干扰。由于模型拟和的不是很好我们先不做进一步处理再看看自相关的检验情况。()自相关检验用DW检验根据表()可知DW值=给定显著水平a=,查DurbinWatson表n=k`=得下限临界值dl=上临界值du=因为DW统计量为<。根据判定区域知随机误差项存在正的一阶自相关说明前一期水平对后一期水平有影响。结合到异方差检验中出现的没有干扰因素的问题我们在这里先不做自相关的修正接着看另一个模型。开始第二个模型将第二个模型的数据导入eviews软件进行OLS估计得到输出结如下:表()DependentVariable:LnYMethod:LeastSquaresDate:  Time::Sample:Includedobservations:Variable Coefficient StdError tStatistic Prob LnX    C    Rsquared     Meandependentvar AdjustedRsquared     SDdependentvar SEofregression     Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid     Schwarzcriterion Loglikelihood     Fstatistic DurbinWatsonstat     Prob(Fstatistic) ()经济意义的检验:从理论上讲一个开放国家的对外贸易额的增长肯定有助于其GDP的增长这在数据中看来是基本符合的这与第一个模型一样是合理的。()统计推断检验从估计的结果可以看出可决系数为模型拟合情况相当理想系数显著性检验T统计量为:。在给定显著性水平为的情况下查T分布表在自由度为N=下的临界值为因为远大于所以拒绝原假设。表明对外贸易额的增长对GDP的增长有显著性影响.计量经济检验()由于我们建立的模型只有一个解释变量所以多重共线性的检验就没有必要了。()异方差检验 利用ARCH检验得到如下结果:表()ARCHTest:Fstatistic     Probability Obs*Rsquared     Probability     TestEquation:DependentVariable:RESID^Method:LeastSquaresDate:  Time::Sample(adjusted):Includedobservations:afteradjustingendpointsVariable Coefficient StdError tStatistic Prob C    RESID^()    RESID^()    RESID^()    Rsquared     Meandependentvar AdjustedRsquared     SDdependentvar SEofregression     Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid     Schwarzcriterion Loglikelihood     Fstatistic DurbinWatsonstat     Prob(Fstatistic) 从输出的辅助回归函数中得obs*squared为小于临界值所以不能拒绝原假设H表明模型中随机误差项不存在异方差即模型没有其它干扰与上一个模型一样其它因素对本模型产生的影响可以忽略不计。到这里有理由相信该模型的科学性因为对于一个开放的国家其进出口额的变动与其它影响GDP的因素往往是同向的国内产业的高速发展在促进GDP增长的同时也刺激进出口额的所以进出口额在很大程度上是对国内产业情况的综合反应这也说明我们当初在选择解释变量的时候采用进出口总额而没有采用净出口额是很正确的这个模型在避免异方差方面就显得很有道理了。()自相关检验用DW检验根据表()可知DW值=给定显著水平a=,查DurbinWatson表n=k`=得下限临界值dl=上临界值du=因为DW统计量为<。根据判定区域知随机误差项存在正的一阶自相关说明解释变量前一期水平对后一期水平有显著的影响我们将在后面进行自相关的修正。到这里有充分理由来肯定第二个模型优于第一个模型所以采用第二个模型。下面开始对第二个模型的自相关进行修正。用CochraneOrcutt迭代法。得出如下结果:表()DependentVariable:LnYMethod:LeastSquaresDate:  Time::Sample(adjusted):Includedobservations:afteradjustingendpointsConvergenceachievedafteriterationsVariable Coefficient StdError tStatistic Prob C    LnX    AR()    Rsquared     Meandependentvar AdjustedRsquared     SDdependentvar SEofregression     Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid     Schwarzcriterion Loglikelihood     Fstatistic DurbinWatsonstat     Prob(Fstatistic) InvertedARRoots       从表()可以看出这时du<DW=<du,得到了明显改善。通过以上分析我们我们得到如下方程:       LnY=LnX          t=()    ()       R^=  F=   DF=该模型的经济意义可解释为:对外贸易额每增长则GDP平均增长。做出该模型的散点图如图():(图中X和Y表示LnX和LnY) 拟和的不是很好经过分析我们发现进出口额与GDP值的变动在年年出现了异常情况导致散点兔出现两个拐点。年对外贸易的增幅为显然比相邻年份小但GDP值似乎没有受到影响这与改革之初对外贸易不太稳定的实际情况相吻合年对外贸易出现了负增长为亿元对于年进出口额的负增长GDP的增长为虽然受到影响但没有像对外贸易额那么剧烈。东南亚金融危机导致对该地区和香港台湾的进出口额受到影响以及国内爆发年不遇的大洪水可以解释对外贸易额的锐减。现在我们将剔除这个数据再次进行OLS估计(表中样本到表示的是到的数据剔除和年后的OLS估计)来看看情况会如何变化。表()DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:  Time::Sample:Includedobservations:Variable Coefficient StdError tStatistic Prob X    C    Rsquared     Meandependentvar AdjustedRsquared     SDdependentvar SEofregression     Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid     Schwarzcriterion Loglikelihood     Fstatistic DurbinWatsonstat     Prob(Fstatistic) 得到更佳的效果:可决系数和修正可决系数更高且T统计值仍然很理想LnY=LnX  t= ()   () R^=   F=   DF=该模型的经济意义可解释为:对外贸易额每增长则GDP平均增长。作出散点图。(图中X和Y表示LnX和LnY)年处拐点被修匀但早期散点仍然不是很平滑从理论上可解释为改革初期由于开放程度不够高对外贸易的变动对GDP增长的影响力度不够大。因此可以认为:长期内一个对外开放的国家当国家外部经济环境没有重大变化的情况下国家对外贸易与GDP确实存在对数线性相关关系可以用最初的模型Lny=CCLnxu进行拟和。表明一个开放国家的对外贸易额在很大程度上是对国内产业情况的综合反映会在很大程度上影响它的GDP值可以借助一个对外开放的国家或者地区对外贸易额来研究其总体经济状况。

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