证券商承作衍生性商品余额媒体资料格式

证券商承作衍生性商品余额媒体资料格式 --- 證券商承作衍生性商品餘額媒體資料格式 一、傳輸欄位:日期、申報券商代號、單號、信用評等、資本淨值、風險約當金 額、商品代碼、契約剩餘年期、債券代號、選擇權別、買賣別、契約 流通在外餘額 :券商每日5點以前傳輸至本中心: 欄位 1-7 8-11 12-16 17-18 19-26 27-34 35-36 37-38 39-45 46 47 48-55 內容 日期 申報券單號 信用合格自有資風險約契約剩餘債券代流通在外餘 商代號 評等 本 當金額 商品代碼 年期 號 選擇權別 買賣別 額(萬元) a1:FRA 1:1年期 留空 留空 留空 a2:IRS 2:2年期 留空 留空 留空 a3:IRO 3:3年期 留空 留空 留空 4:4年期 留空 留空 留空 5:5年期 留空 留空 留空 6:6年期 留空 留空 留空 7:7年期 留空 留空 留空 10:10年期 留空 留空 留空 99:其他 留空 留空 留空 1:買入 b1:bond forward 留空 A93104 留空 2:賣出 1:買權 1:買入 b2:bond option 留空 A93104 2:賣權 2:賣出 c1:ELN 留空 留空 留空 留空 c2:PGN 留空 留空 留空 留空 c3:CLN 留空 留空 留空 留空 1:買權 1:買入 c4:equity option 留空 留空 2:賣權 2:賣出 9:其他 1:買入 2:賣出 c5: equity swap 留空 留空 留空 3:收付股 權報酬 9:其他 d1:ASW 留空 留空 留空 留空 d2:ASO 留空 留空 留空 留空 d3:credit forward 留空 留空 留空 1:買入 --- 2:賣出 1:買入 d4:credit swap 留空 留空 留空 2:賣出 1:買入 d5:credit option 留空 留空 留空 2:賣出 欄位 56-60 61 內容 對應申報序號 異動別 00000 A --- 二、欄位輸入說明 欄 位 格 式 型態 附 註 年 三位數字 民國年 日 9(3) 月 二位數字 9(2) 期 日 二位數字 9(2) 總公司均以自營部代號表示 (EX. 980T:申報券商代號 四位文數字 X(4) 元大證券) 第一碼C,後四碼由0001 開始依序編單號 五位文數字 X(5) 號,每日傳輸由0001號開始重編 信用評等 二位數字 請參見信用評等代碼表 9(2) 以新台幣萬元為單位,請參見後合格自合格自有資本 八位數字 9(8) 有資本說明 以新台幣萬元為單位,請參見後風險約風險約當金額 八位數字 9(8) 當金額說明 商品代碼 二位文數字 請參見後商品代號 X(2) 1, 1年期 2,2年期 3,3年期 4, 4年期 5,5年期 6,6年期 7, 7年期 10,10年期 99,其他 契約剩餘年限低於1年者,請輸入1 契約剩餘年限 二位數字 9(2) 契約剩餘年限低於2年高於1年者,請輸 入2,以此類推:EX. 契約剩餘年限為8.5 年輸入10,契約剩餘年限大於10年者輸 入99: 前六碼以債券代號表示 (EX.A93101),債券代號 七位文數字 X(7) 第七碼空白 選擇權別 一位文數字 1, 買權 2,賣權 9,其他 X(1) 1, 買入 2,賣出 3,收付股權報酬 9,其他 equity swap「1」為「支付利息」、「2」為「收 取利息」、「3」為「收取且支付股權報酬」、買賣別 一位文數字 X(1) 非屬前三類者為「9」。 信用商品「買入」為「信用保護買方」、「賣 出」為「信用保護賣方」 流通在外餘額 八位數字 以新台幣萬元為單位 9(8) 對應申報序號 五位數字 一律補’0’:系統使用: 9(5) 異動別 一位文數字 一律補’A’:系統使用: X(1) 註:1.格式型態為9者,一律右靠左補0。 --- 2.格式型態為X者,一律左靠右補空白。 信用評等代碼表: 資料 傳輸 中華信評(S&P)* 穆迪** 惠譽*** 1 AAA+ Aaa1 AAA+ 2 AAA Aaa2 AAA 3 AAA- Aaa3 AAA- 4 AA+ Aa1 AA+ 5 AA Aa2 AA 6 AA- Aa3 AA- 7 A+ A+ A+ 8 A A A 9 A- A- A- 10 BBB+ Baa1 BBB+ 11 BBB Baa2 BBB 12 BBB- Baa3 BBB- 13 BB+ Ba1 BB+ 14 BB Ba2 BB 15 BB- Ba3 BB- 16 BB-以下 Ba3以下 BB-以下 註:*:包含中華信評及S&P國際評等 **:包含穆迪台灣評等及國際評等 ***:包含惠譽台灣分公司評等及國際評等 合格自有資本說明: 請以最近月自有資本適足申報資料中合格自有資本金額進行申報,每月申 報上月自有資本適足率時請同步更新資料。請輸入大於零資料。 風險約當金額說明: 請以最近一週證券商營業處所經營衍生性金融商品額度控管檢查表,經風 險管理主管覆核之市場風險約當金額”合計數”進行申報,每週於當週第三 營業日前更新最新資料。請輸入大於零資料。 商品代碼: :2位數: X(2) a1:遠期利率:FRA: a2:利率交換:IRS: a3:利率選擇權:IRO: --- b1:債券遠期買賣斷:bond forward: b2:債券選擇權:bond option: c1:股權連結商品:ELN: c2:保本型商品:PGN: c3:信用違約連結商品:CLN: c4:股權選擇權:equity option: c5:股權交換:equity swap: d1:資產交換-固定收益端:ASW: d2:資產交換-選擇權端:ASO: d3:信用遠期:credit forward: d4:信用交換:credit swap: d5:信用選擇權:credit option: 契約流通在外餘額定義: a1:遠期利率:FRA:---將同年期流通之長部位及短部位名目本金相加總 a2:利率交換:IRS:---將同年期流通之長部位及短部位名目本金相加總 a3:利率選擇權:IRO:---將同年期流通之長部位及短部位名目本金相加總 b1:債券遠期買賣斷:bond forward:---該期債券之遠期交易名目本金 b2:債券選擇權:bond option:---將同一標的流通之長部位及短部位名目本 金相加總 c1:股權連結商品:ELN:---流通部位之名目本金總額 c2:保本型商品:PGN:---流通部位之名目本金總額 c3:信用連結商品:CLN:---流通部位之名目本金總額 c4:股權選擇權:equity option:---流通部位之名目本金總額 c5:股權交換:equity swap:---流通部位之名目本金總額 d1:資產交換-固定收益端:ASW:---流通部位之名目本金總額 d2:資產交換-選擇權端:ASO:---流通部位之名目本金總額 d3:信用遠期:credit forward:---流通部位之名目本金總額 d4:信用交換:credit swap:---流通部位之名目本金總額 d5:信用選擇權:credit option:---流通部位之名目本金總額 --- 三、資料內容 固定長度,資料長度為61 位元組,每增加一筆資料以新單號傳輸。例:每 日有20筆資料需傳輸,以20個連續單號傳輸。 四、檔案結構 傳輸必須為 RECORD SEQUENTIAL FILE (含 0x0d, 0x0a) 。 五、傳輸時間 星期一至星期五 12:00 , 17:00 六、檔案名稱 , D43 七、檔案置放於c:\otc\dpsp\upload\之下 八、傳輸方式 1. 每日進行檔案傳輸前,須將資料存入規定之檔案名稱內,一次傳送完畢, 若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時,得重新傳輸。本中心作業時,當 日重複單號之申報不予處理。 2. 傳輸錯誤時請全部刪除後重傳。 3. 本中心以最後一次於系統中資料為主:券商可用查詢確認:。 4. 交易商須於規定時間內將當日成交資料傳送至本中心。