_____证券投资基金2004年第三季度报告_51555

_____证券投资基金2004年第三季度报告_51555 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 2013年第2季度报告 2013年6月30日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年七月十七日 第 1 页 共 13 页 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 ?2 基金产品概况 基金简称 上投摩根内需动力股票 基金主代码 377020 交易代码 377020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月13日 报告期末基金份额总额 6,456,076,175.71份 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的投资目标 上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资 机会，追求基金资产长期稳定增值。 (1)股票投资策略 在投资组合构建和管理的过程中，本基金将采取“自投资策略 上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人 在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续增长 2 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 前景的优势上市公司股票，以合理价格买入并进行中 长期投资。 (2)固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理 人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资 风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资 产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基 础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流 动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相 对较高的债券品种。 沪深300指数收益率×80%，上证国债指数收益率业绩比较基准 ×20, 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险收益特征 较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) 243,440,421.22 1.本期已实现收益 620,105,058.80 2.本期利润 0.0941 3.加权平均基金份额本期利润 7,691,500,295.51 4.期末基金资产净值 3 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 1.1914 5.期末基金份额净值 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增较基准 净值增较基准 阶段 长率标收益率?-? ?-? 长率? 收益率 准差? 标准差 ? ? 8.60% 1.83% -9.27% 1.16% 17.87% 0.67% 过去三个月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年4月13日至2013年6月30日) 4 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 注:本基金合同生效日为2007年4月13日，图示时间段为2007年4月13日至2013年6月30日。 本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业期限 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 毕业于浙江农业大学。历任 (国泰)君安证券研究所研究 员、德邦证券证券投资部副总 经理、银河银泰理财分红证券本基 金基投资基金基金经理助理。2007王孝2008-9-27 - 14年 德 金经年4月至2008年4月任宝康消 理 费品证券投资基金基金经理， 2008年5月加入上投摩根基金 管理有限公司，2008年9月起 担任上投摩根内需动力股票 5 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 型证券投资基金基金经理， 2009年4月至2012年12月同时 担任上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 6 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。 所有投资组合(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合)参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度以来，中国A股市场继续延续了前期的结构性行情。金融地产、煤炭有色等传统行业中代表性公司的股价不断创出新低，医药、电子和传媒为代表的新兴产业继续表现抢眼，取得了不菲的涨幅。中国经济转型正受到越来越多投资人的认可可能是主要原因。本基金在本季度对股票组合结构作了一定的调整，继续减持了地产和家电等传统行业中的价值股，增持了电子、传媒及能源机械等新兴产业中的成长股，上述调整总体效果尚可，基金净值表现也较为稳健。 结构转型和改革创新仍然会是当下和未来中国经济的主旋律。在转型和创新阶段，企业家精神将成为全社会真正稀缺的资源。本基金未来将主要关注以下三方面的投资机会，其一是符合中国经济转型方向且具备较强技术能力及壁垒，同时具备较大发展空间的行业或公司;其次就是大消费行业里管理层优秀且资产负债表结构优秀的公司;最后阶段性参与部分拥有核心竞争力、估值低且具备盈利增长能力的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为8.60%，同期业绩比较基准收益率为-9.27%。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 7 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 占基金总资产序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 7,044,212,888.22 91.04 权益投资 7,044,212,888.22 91.04 其中:股票 2 - - 基金投资 3 298,330,000.00 3.86 固定收益投资 298,330,000.00 3.86 其中:债券 - - 资产支持证券 4 - - 金融衍生品投资 5 199,500,419.25 2.58 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 174,393,256.24 2.25 银行存款和结算备付金合计 7 21,308,629.92 0.28 其他各项资产 8 7,737,745,193.63 100.00 合计 注:截至2013年6月30日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为7,691,500,295.51元，基金份额净值为1.1914元，累计基金份额净值为1.4574元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值代码 行业类别 公允价值(元) 比例(,) A - - 农、林、牧、渔业 B - - 采矿业 C 4,717,365,584.47 61.33 制造业 电力、热力、燃气及水 D 271,345,670.86 3.53 生产和供应业 8 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 E 201,320,170.23 2.62 建筑业 F - - 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H - - 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息 I 1,327,285,801.74 17.26 技术服务业 J - - 金融业 K 144,532,000.00 1.88 房地产业 L 189,000.00 0.00 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务 M - - 业 水利、环境和公共设施 N 159,124,500.00 2.07 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P - - 教育 Q - - 卫生和社会工作 R 223,050,160.92 2.90 文化、体育和娱乐业 S - - 综合 7,044,212,888.22 91.58 合计 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 600406 43,764,899 653,409,942.07 8.50 国电南瑞 9 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 2 002241 17,899,101 649,558,375.29 8.45 歌尔声学 3 002236 16,990,000 649,527,700.00 8.44 大华股份 4 002353 9,409,397 649,248,393.00 8.44 杰瑞股份 5 601633 17,990,000 637,205,800.00 8.28 长城汽车 6 002038 6,647,450 389,540,570.00 5.06 双鹭药业 7 002508 8,493,641 277,062,569.42 3.60 老板电器 8 002635 5,069,814 228,496,516.98 2.97 安洁科技 9 300133 9,340,459 223,050,160.92 2.90 华策影视 10 300228 2,341,422 187,313,760.00 2.44 富瑞特装 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(,) 1 - - 国家债券 2 - - 央行票据 3 298,330,000.00 3.88 金融债券 298,330,000.00 3.88 其中:政策性金融债 4 - - 企业债券 5 - - 企业短期融资券 6 - - 中期票据 7 - - 可转债 8 - - 其他 9 298,330,000.00 3.88 合计 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 10 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 例(,) 1 130218 2,000,000 198,860,000.00 2.59 13国开18 2 120245 1,000,000 99,470,000.00 1.29 12国开45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 3,819,403.71 存出保证金 2 5,496,047.61 应收证券清算款 3 - 应收股利 4 3,729,963.08 应收利息 5 8,263,215.52 应收申购款 6 - 其他应收款 7 - 待摊费用 11 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 8 - 其他 9 21,308,629.92 合计 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5 占基金资 流通受限部分的流通受限情序号 股票代码 股票名称 产净值比 公允价值(元) 况说明 例(%) 筹划重大资1 300133 223,050,160.92 2.90 华策影视 产重组事项 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 6,703,077,474.64 本报告期期初基金份额总额 545,504,778.13 本报告期基金总申购份额 792,506,077.06 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 6,456,076,175.71 本报告期期末基金份额总额 ?7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1. 中国证监会批准上投摩根内需动力股票型证券投资基金设立的文件; 7.1.2. 《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》; 7.1.3. 《上投摩根内需动力股票型证券投资基金托管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》; 7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》; 7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 12 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告 7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一三年七月十七日 13