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第八章 商业银行流动性与资产负债的管理.ppt

第八章 商业银行流动性与资产负债的管理

中小学精品课件
2019-05-22 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《第八章 商业银行流动性与资产负债的管理ppt》,可适用于综合领域

*第八章商业银行流动性与资产负债的管理**一、银行的流动性二、流动性需求与供应三、银行流动性管理的目的与要求四、流动性管理的难点五、央行准备金制度改革对流动性管理的影响第一节商业银行流动性管理概述**一、银行的流动性:以流动性供应满足流动性需求的能力。二、流动性需求与供应(一)流动性需求(二)流动性供应(三)流动性缺口的计算*(一)流动性需求负债项目:提存、债务到期资产项目:表外业务义务的履行VIP客户的资金需求(市场性的支付要求)基本流动性:负债项目+表外业务义务的履行充足流动性:基本流动性+外加市场性的支付要求*(二)流动性供应资产项目:现金资产(一级支付准备金)高流动性证券(二级支付准备金)同业拆出负债项目:借入资金、新增存款(三)流动性缺口的计算流动性缺口(净流动性头寸)=流动性供应-需求流动性缺口>为多头寸流动性缺口<为缺头寸*三、银行流动性管理的目的与要求避免流动性的盈余或不足满足法定准备金的要求降低流动性供应成本*四、流动性管理的难点、流动性需求的预测:包括可预期程度的判断、流动性需求的满足可预期流动性需求:支付准备金非预期流动性需求:借入负债(货币市场充裕时也可用于可预期的流动性需求)、流动性与效益性的平衡:盈利性资产投放的程度与流动性资产的保有程度的平衡*五、央行准备金制度改革对流动性管理的影响、央行准备金制度对银行流动性的影响准备金比率的调整能瞬间改变银行的流动性供应并影响银行存款负债资金的可用比例。、我国早期的央行准备金制度对我国银行流动性管理的影响金融机构除缴存法定准备金外按规定在中国人民银行开设一般存款账户称备付金存款账户用于资金收付。年中国人民银行对金融机构备付率做了具体规定要求保持在%%。年中国人民银行根据各家银行经营的特点重新确定了备付率工行、中行不低于%建行、交行不低于%农行不低于%。*、人行准备金制度的改革及其对我国银行流动性管理的推动年月日四个方面的改革将原来各金融机构在人行的准备金存款和备付金存款两个账户合并称为准备金存款账户超额准备金及超额准备率由各金融机构自行决定法定存款准备率大幅下调:从%下调到%年月日起人行又实行差别存款准备金率将资本充足率低于一定水平的金融机构存款准备金率提高个百分点。年月日上调%至%年月日再上调%至%年月日上调%至%*对我国银行流动性管理的推动作用取消备付金比率要求增加了银行的可用资金形成了流动性管理的内在要求调整准备金存款利率促使银行加强流动性管理形成了流动性管理的外在压力。*第二节商业银行流动性的衡量一、财务指标(一)资产流动性指标现金资产比率=现金资产(一级支付准备)总资产流动性证券比率=年以内政府债券(二级支付准备)总资产同业拆借净额比率=(拆出-拆入)金额总资产盈利性资产比率=(贷款+租赁资产)总资产担保证券比率=担保证券金额证券总额前项为流动性同向指标后项为逆向指标*二、市场信号指标公众信心:海发行倒闭事件银行股价债务工具的风险溢价资产出售时的异常损失筹资成本水平的异常提升对客户承诺的履行程度向央行借款的情况银行资信等级:美国大陆伊利诺伊银行流动性危机银行流动性管理的效力应只在于应付日常的流动性需求而对于因市场信心等形成的信誉、流动性危机是难以应付的。*第三节银行现金资产与头寸的管理一、银行现金资产的构成及管理(一)现金资产的构成库存现金:负收益资产在央行存款法定准备金存款备付金存款存放同业款项结算在途资金(二)现金资产的管理总量适度结构合理适时调节安全保障*二、银行头寸的构成与预测(一)头寸的含义及构成:头寸:意为款项即可用于清算支付的资金。头寸的管理:轧头寸多头寸缺头寸调头寸。头寸的构成:基础头寸=库存现金+央行备付金存款可用头寸=基础头寸+存放同业款项可贷头寸=可用头寸-库存现金及备付金的最低要求(二)银行头寸的预测:中长期预测:头寸余缺=△存款-△贷款-△法定准备金短期预测:在央行存款的期末余额=期初余额+本期增加额-本期减少额*三、流动性的调节与管理(一)银行可自主控制和非自主控制项目的划分可自主控制的项目资产:短期证券、同业拆出、证券的逆回购、现金资产(超过最低需要的部分)负债:同业拆入、CDs、证券的正回购、其他购买性负债非自主控制的项目资产:固定资产、大部分贷款(通知放款除外)、长期证券、现金资产(最低流动性供应部分)负债:一般性存款、银行资本金*(二)银行流动性的调节管理缺头寸的管理:短期性:出售流动性资产、主动购买资金等长期性:减少贷款投放及长期投资、增加长期负债来源多头寸的管理:短期性:同业拆出、短期证券购买等长期性:增加贷款及长期投资规模(三)流动性调节应考虑的主要因素经营管理理念成本最小、收益最高所需资金的时间长短利率趋势的预测*第四节商业银行资产负债管理一、资产负债管理:银行为达到既定的经营目标、而对银行的各种资产负债业务进行的协调管理。二、资产负债管理的实质对银行资产负债项目及其组合的规划与控制三、商业银行资产负债管理的四个阶段*(一)资产管理理论阶段、资产管理理论:商业银行出现~年代银行经营的基础:负债来源稳定、业务狭窄、金融市场不发达银行经营的机制:负债被动形成(对应负债的存款管理理论)银行只在资产投放上享有决策权银行经营管理的基本策略:通过对资产的管理来满足流动性需求、并获得收益。、资产管理理论的三个阶段:商业性贷款管理资产转换管理预期收入理论(二)负债管理理论阶段、负债管理理论:~年代银行经营的基础:高通胀金融市场发达、非银行金融机构与银行竞争。银行经营的机制:银行将经营重点放在负债上银行经营管理的基本策略:主要通过对负债的购买管理来满足流动性需求、并获得收益。、负债理论的具体管理方式资金购买管理产品销售管理:作为负债管理的手段是资金购买的延伸作为银行经营的策略是资产负债管理战略的组成部分。*(三)资产负债管理理论阶段、资产负债(综合)管理理论:年代末~银行经营的基础:银行业务综合化、金融市场风险多元化、金融活动现代化、金融监管国际化。银行经营的机制:①银行经营重点不再偏向某一方实行平衡管理②重视表外业务的管理③将资产、负债的管理与展幅管理(即利差管理)结合起来。、综合管理理论的基本原则规模对称结构对称偿还期对称速度对称资产分散化*(四)资产负债外管理理论阶段资产负债外管理理论:年代末~银行经营的基础:银行业务竞争激烈银行经营的机制:①银行要拓展表外业务②表内业务可转换为表外业务。*四、资产负债管理方法、资金总库法:资金汇集法、资金分配法、线性规划法、平衡的流动性管理:同时强调资产方(满足预期的流动性需求)和负债方(满足非预期的需求)的流动性供应。*、资产负债比例管理:体现综合管理的基本原则强调银行资产负债的对称性资产与负债规模的对称资产与负债结构的对称资产与负债偿还期的对称银行资产负债比例管理的主要指标*五、商业银行资产负债比例的监管(一)年人行对商业银行实行的资产负债比例管理《人民银行关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》颁布日期:、、生效日期:、、失效日期:、、(二)年人行对商业银行实行的资产负债比例管理《中国人民银行关于印发商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知》颁布日期:、、生效日期:、、*(三)《商业银行法》对银行资产负债管理的要求《商业银行法》第条规定:商业银行贷款应当遵守下列资产负债比例管理的规定:()资本充足率不得低于()贷款余额与存款余额的比例不得超过()流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()国务院银行业监督管理机构对资产负债比例管理的其他规定。*(四)银监会对商业银行资产负债比例监管的趋势管理要求细化弱化比例监管强化风险监控*

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