本门五大入门功夫之一:低波动性套利
一般认为,趋势跟踪系统的生命在于波动性。只要市场出现了高波动性,趋势跟踪系统一定斩获颇丰。一般的初学交易者,往往是在希望中做交易,所以,平常非常惨,而一旦行情真的出现,往往成为叶公好趋势,这是大多数投资者亏损的原因。所以,在本门五大入门功夫中,没有关于趋势跟踪的
内容
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。究其原因,我认为趋势跟踪根本不适合大多数的投资者。
既然不提倡趋势跟踪,那当然就要走到它的反向:振荡交易。
而低波动性套利交易,则是其中的典型代表。
下面,我们来看一个价差图。
我们发现,除了开盘时段的价差毛刺外,其余时段的日内价差处于一个非常稳定的低波动性状态。这为我们提供了广阔的利润源泉!
此外,开盘时段的价差毛刺,更为我们提供了快速获利的交易机会!这涉及到另一种方法:价差毛刺套利。
方法原理是:品种流动性的差异,会导致开盘瞬间的价差毛刺,
基本原则如下:
条件一、在隔夜外盘大幅波动;
条件二、近月合约的波动,将远大于远月合约;主力合约的波动,将远大于非主力合约。
具体
方案
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如下:如隔夜大涨,则做空近月,做多远月;做空主力合约,做多非主力合约。参与集合竞价,赌价差波动的迅速回归。
以2009-09-09早盘的铜为例,按照我们的原则,隔夜外盘大涨,已经符合介入的条件了。所以,选择了空CU0912、多CU1001。这笔交易的结果是,一分钟内,获利170点。
FAQ:
Q: 集合竞价是不是有点冒险?因为不知道拿到什么价。远月合约可能单量很小。
A: 必须集合竞价,否则,根本没有机会。
Q: 老师提个问题?如何保证集合竞价两个合约同时成交?
A: 做多,涨停板价格;做空,跌停板格申价报。