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仓 位控制与 资金管理
我认为保证金和仓位的关系就是准确率*赔率 ，仓位/保证金 <正比> 准确率*赔率。如
在相同赔率下准确率上升, 可加大仓位,或减少保证金；如在相同准确率下赔率上升, 可加大
仓位,或减少保证金。所以要知道用多少保证金和仓位, 就要先问自己的准确率及赔率, 无人
可帮你。想更仔细知道其关系, 现重刊两篇拙作解释。
可用统计学的平均值估计准确率。
在既定的投资方法下, 假设进行了 N次互不影响的投资, 结果胜出M局
平均值 = M / N
随着投资次数不断增加, M/N将趋向一个数值"准确率"
如果 N足够大, 即M / N = 准确率 P
不要看轻
数学
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, 若能掌握, 可客观冷静作出明智的决定。
现举一例以证数学对风险回报比的运用。
假设有一投资赔率是Ｋ:1 (要么嬴 K元; 要么赔 1元), 你有一预测使你的投资有利,准确
度为 P, 你应每次投入多少赌注?
因有好预测,贪婪的会投入大部份甚至全部资金, 收益增长很快, 但一次失利就会元气
大伤或赔光。相反胆小的会投入很少资金, 虽安全增长, 但增长缓慢。怎样取得平衡?
数学可帮你得出最佳的答案, 计算如下
每局平均资金增长为
P * ln(1 + K * x) + (1 - P) * ln (1 - x)
x 为投入资金的比例.
以上
公式
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取最大值, 可得 x = P - (1 - P) / K
例如用 10点去赢 20点 (i.e. 赔率 2:1). 准确度为 40%
最佳投入资金比例: x= 0.40 - (1 - 0.40) / 2 = 10%
即每次应投入资金 10%.
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另例用 10点去赢 20点 (i.e. 赔率 2:1). 准确度为 30%
最佳投入资金比例: x= 0.30 - (1 - 0.30) / 2 = -5% < 0
即不要投资, 否则长线输钱。
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