风险决策的效应_行为决策模型

文章编号 : 1004 - 2261 (1999) 02 - 088 - 06 风险决策的效应 - 行为决策模型Ξ 尹贻林 , 陈伟珂　　　　　　　陈小川　　　　　 (天津理工学院 　天津 300191) 　　　　 (中国海洋石油钻井总公司 　天津 300452) 摘要 : 本文通过对风险效应及机制的模拟 , 提供了一个将理论方法与决策者行为相结合的风险决策新 方法. 关键词 : 风险 ; 风险效应 ; 决策者行为 ; 决策方法 ; 模拟 ; 风险管理 中图分类号 : C934 　　　文献标识码 : A Effect of Risk Management - Action Decision Model YIN 　Yilin 　CHEN Weike 　　　　　　　　　　　CHEN Xiaochuan 　　　 ( Tianjin Institute of Technology Tianjin 300191 , China) (Sino Petroleum Offshore Drilling Co. Tianjin 300191 , China) Abstract : Through the simulation of risk effect and its working mechanism , a risk decision model which combine the analytical theory with the policymaker′s decision is proposed in this paper. Key words : Risk ; Risk effect ; Policymaker′s behavior ; Simulation ; Risk Management 1 　风险效应机制及其模拟 风险效应是风险事件本身的特征和内在机制所产生的效果 , 认识这种效应是作出正确决策的重要 条件 , 过去理论研究没有在认识风险特征的基础上进一步研究其效应. 现在我们通过对风险特征的全 面分析 , 总结出风险的主要效应有以下三种 : 1. 1 　诱惑效应 风险的不确定性 , 双重性及潜在性给许多决策者会带来诱惑力. 巨大的风险往往会伴随着高额的 潜在利润 , 如果没有这种因潜在利益而产生的诱惑力 , 很难想像会有决策者甘愿去承受纯损失的风 险. 风险诱惑效应可以被定义为 : 风险利益作为一种外部刺激使人们萌发了某种动机 , 进而作出某种 选择并导致行为 (冒险行为) 的发生. 当然风险利益是一种综合性的利益 , 它并不是确定的利益 , 而 是一种可能的利益 , 未来的利益 , 只有在风险结果出现后才能知道是否真正获得这种利益 , 这种似乎 看得见而未到手的利益对任何人都有不同程度的诱惑力. 风险诱惑效应程度的大小 (可简称为风险诱惑度 , 用 DRA 表示) , 主要决定于下列诱惑因素 : 1) 风险事件带来的潜在发展机会和 / 或嬴利机会 ( A 1) 2) 风险成本小于风险利益的机会与大小 ( A 2) 3) 风险被发现和识别的难度与程度 ( A 3) 4) 风险事件激发决策者的潜能创造性和成功欲望的程度 ( A 4) 上述四种因素中 , A 1 , A 2 主要与风险事件本身有关 ,而 A 3 , A 4 则主要与决策者个人有关. 第 15 卷第 2 期 1999 年 6 月 　 　　 天 　津 　理 　工 　学 　院 　学 　报 JOURNAL OF TIANJIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 　　 　Vol. 15 No. 2 　　J un. 1999 Ξ 收稿日期 : 1999 - 01 - 12 第一作者 : 尹贻林 (1957 - ) , 男 , 副教授 © 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 因此风险诱惑效应程度 (或称风险诱惑度 DRA) 的大小 , 并不单纯取决于传统意义上的风险利 益这一因素 , 而是一系列因素的复合函数 , 可用下式表示 : D RA = f A 1 , A 2 , A 3 , A 4 (1) 　　这些诱惑因素的强弱程度和不同的组合方式 , 决定了风险诱惑度的性质和大小如 : A 1 ↑, A 2 ↑, A 3 ↑, A 4 ↑, 则 D RA 就趋向于最大 ; 　　A 1 ↓, A 2 ↓, A 3 ↓, A 4 ↓, 则 D RA 就趋向于最小. 即 Max[ DRA ] = f Max A 1 , Max A 2 , Max A 3 , Max A 4 (2) 　　Min[ DRA ] = f Min A 1 , Min A 2 , Min A 3 , Min A 4 (3) 　　风险诱惑度 , 不仅会影响人们对风险的选择和选择后行为动机的强弱 , 同时也会产生社会效应 , 例如对某一建筑商品市场的开发 , 如果这种商品市场的风险诱惑度大 , 该市场一定会吸引许多竞争对 手. 一般说来 , 风险诱惑越大 , 在与之有关的市场中 , 风险的选择竞争和经营竞争的程度就越激烈 , 反之则比较平缓. 1. 2 　约束效应 风险约束效应可以被定义为 : 当人们收到风险事件可能的损失或危险信号的刺激后 , 所作出的为 了回避或抵抗损失和危险的选择以及进而采取的回避行为. 一般地说 , 风险因素所产生的威摄、抑制 和阻碍作用就是风险的约束效应. 同风险诱惑效应一样 , 构成风险约束效应的阻碍性因素一般不是单一的 , 而是多元的 , 多层次 的 , 并具有集合性与系统性的特点. 该阻碍性因素可能来自主体的外部 , 即外部约束 , 如对于项目管 理者来说 , 象自然灾害的发生 , 国际政治经济形势的变化、国内社会经济政策的变化、市场竞争程度 的加剧等 ; 而有些则可能来自于主体内部 , 即内部约束 , 如管理失误、决策失误、职工情绪波动等. 风险约束效应程度的大小 (可简称为风险约束度 , 用 DRC 表示) , 主要取决于下列约束因素 : 1) 风险事件负偏离出现的概率或频率 ( C1) 2) 风险结果造成的损害程度 ( C2) 3) 风险分析与管理的投入成本大小及其变动幅度 ( C3) 4) 风险事件负偏离结果的多样性 ( C4) 风险约束度 (DRC) 的大小取决于上述几种因素的表现程度、大小及其产生的不同组合方式 , 可 用下式表示 : D RC = f C1 , C2 , C3 , C4 (4) 同样地 , 若 　C1 ↑, C2 ↑, C3 ↑, C4 ↑, 则 D RC 就趋向于最大 ; 　　　　C1 ↓, C2 ↓, C3 ↓, C4 ↓, 则 D RC 就趋向于最小 ; 即 Max[ D RA ] = f Max C1 , Max C2 , Max C3 , Max C4 (5) 　　Min[ D RA ] = f Min C1 , Min C2 , Min C3 , Min C4 (6) 　　正确认识风险约束效应 , 可以避免在管理决策活动中的盲目性 , 促使人们在制定战略、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 目标 和进行活动时 , 要充分考虑风险可能带来的损失和负面结果 , 不能只凭主观愿望和一时热情去冒险和 蛮干 , 而应审时度势 , 量力而行 , 注意决策的科学性和可行性. 另一方面 , 强调风险的约束效应不应 产生对风险的恐惧心理. 只看到风险的损失一面 , 会使人们只注意风险的负面效应而被动避免 , 从而 失掉某些机会与利益 , 抑制人和社会的能量释放. 1. 3 　风险效应平衡点 上面的分析指出 , 风险一方面具有诱惑效应 , 驱使人们为了获得潜在的风险利益而作出某种风险 选择 ; 另一方面风险又具有约束效应 , 对人们的选择和行为产生某种威摄和抑制作用. 这两种效应同 时存在 , 同时发生作用 , 且具有相逆性及相互矛盾. 每一种风险事件必然存在这两种效应相互冲突 , 98第 2 期 　　　　　　　　尹贻林 : 风险决策的效应 - 行为决策模型 © 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 相互抵消的作用 , 其结果是在两种效应之间会出现一交叉点 (B) , 如图 1 所示. 在 B 点风险诱惑效 应与约束效应相等 , 可称为风险效应平衡点 , 这个平衡点是风险诱惑效应和约束效应相互作用的结 果. 由于同一风险事件对于不同决策者的诱惑效应和约束效应不同 , 因此风险效应平衡点对于不同的 决策者的位置也是不一样的. 形成平衡点的过程 , 实质上是人们对诱惑与约束两种效应进行认识、比 较、权衡的过程 , 即是一个观念过程、思想过程、判断过程和选择过程 , 在这个过程中人们结合自己 的经验 , 根据特定风险的客观性 , 对风险损失和收益进行的一种“模拟平衡”. 上述这个风险效应平 衡过程用图 1 表示. 图 1 　风险效应平衡过程 图 2 　不确定事件的风险决策区域示意图 　　决策者通过采取一系列的方法和措施 , 可改变需承担的风险环境 , 使其诱惑效应与约束效应达到 平衡 , 在这平衡状态下的风险环境是决策者可接受的 , 而劣于这样的风险环境则是不可接受的 , 这种 现象可称为“风险诱惑一约束”原理. 例如对于一份固定总价 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 , 承包商在进行投标报价决策时 , 可以通过适当提高报价水平和/ 或争取对自己有利的合同条款和/ 或向分包商转嫁一部分风险等方法和 措施 , 改变自己承担的风险环境 , 尽量争取一个自己能接受的风险环境 , 这就是风险诱惑效应与约束 效应相互作用并达到相对平衡的过程和结果. 假设 : 　　用 DRE 表示风险效应度 DR E = DRC2D RAD RC = f C2f Af C 　　　　DR E ≤1 设 : 0 ΦDRC Φ1 　　　　0 ΦDRA Φ1 当 DRA > DRC , 即 AOB 区域 , - 1 ΦDRE < 0 , 诱惑呈主流区域 , 为可接受风险区域 ; 　DRA = DRC , 即平衡点 B , DRE = 0 , 诱惑与约束效应平衡 , 为最大可接受风险区域 ; 　DRA < DRC , 即 CDB 区域 , 0 < DRE Φ1 , 约束呈主流区域 , 为不可接受风险区域 ; DRE 的大小 , 从某种程度上表现了不确定事件的风险的大小 , 可以用作决策者是否作出风险决 策的衡量指标 (之一) . 图 2 中 ( I) 型区域为接受风险的决策区域 ; 　　 ( II) 型区域为不接受风险的决策区域 ; 　　而 OM 则为接受最大风险环境的决策区域. 在图 1 中 : 　当 　DRA > DRC , 即 AOB 图形区域 , 诱惑效应呈主流 , 为可接受风险区域 ; 　　　DRA < DRC , 即 CBD 图形区域 , 约束效应呈主流 , 为不可接受风险区域 ; 　　　DRA = DRC , 即为风险效应平衡点 B , 是可接受风险区域与不可接受风险区域的分界点. 事实上 , 风险效应平衡是动态的、相对的、不同的风险事件会有不同的平衡点 , 不同的管理者对 于同一风险事件其平衡点也是不相同的. 风险效应平衡点实际上是决策者所能接受的最大风险状态. 在此状态基础上 , 任何可以减小或控 09　　　　　　　　　　　天 　津 　理 　工 　学 　院 　学 　报 　　　　　　　　　　　　　　15 卷 © 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 制风险因素的措施都可以增加风险诱惑度 , 减小风险约束度 , 从而提高决策者接受该状态下风险的信 心. 2 　风险效应一行为决策模型 2. 1 　决策者的风险态度 由于决策者个人的偏好 , 价值观和背景等不同 , 不同的决策者对于同一风险事件会作出不同的决 策 , 这种现象被称为风险态度〔1〕〔2〕〔3〕, 根据效用理论 , 风险态度可分为三种〔1〕, 如图 3 所示. 在图 3 中 : 图 3 　收入关系曲线 图 4 　风险态度与约束效应之关系 A : 回避风险 , 持这种态度的人对利益反映比较迟钝 , 而对损失比较敏感 , 受风险的约束效应影响较 大. B : 中性态度 , 持这种态度的人对风险不注意 , 完全按照期望值的高低来选择自己的行动 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 , 是介 于 A 和 C 型决策者之间的一类人. C : 勇于冒险 , 持这种态度的人对损失反映比较迟钝 , 而对利益则比较敏感 , 受风险的诱惑效应影响 较大. 2. 2 　决策者行为与风险效应之关系 风险态度理论实际上是反映同一风险事件对不同类型决策者的诱惑效应和约束效应是不同的. 传 统的效用理论 , 将决策者的风险态度数量化 , 以最大效用值作为决策的准则 , 从一定程度上反映了决 策者行为与风险的关系 , 但对于客观存在的风险效应与决策者行为态度未能加以全面表示和分析. 图 4 , 图 5 , 图 6 , 给出了决策者分析态度与风险效应之间的关系. 从图中可看出 , 虽然随着风险增大 , 对三种类型决策者 (A , B , C) 的约束效应也相应增大 , 但 增大的速率不同 , 对持保守态度的人 , 风险约束效应最大. 此外在同一风险环境状态下 , 对不同类型 的决策者所产生的约束效应是不同的. 图中显然 DRCA > DRCB > DRCC. 图 5 给出了风险态度与风险诱惑效应之关系. 从图中可看出 , 虽然随着风险增大 , 对三种类型决 策者 (A , B , C) 的诱惑效应也相应减少 , 但减少的速率不同 , 此外在同一风险环境状态下 , 对不同 类型的决策者所产生的诱惑效应是不同的 , 图中显然 DRAC > DRAB > DRAA . 对于同一决策者 , 随着其自身经验水平、能力的提高以及对风险事件的逐步了解 , 其对待风险的 态度可能会发生变化 , 一个极端的情况是 : 决策者对待风险的态度从回避型 (A) 转变为冒险型 (C) , 那么界于此极端的决策者其风险约束效应与诱惑效应的平衡点即会落在图中 BABDBCBE 区域内. 对于图 7 中的 B X . B Y . B Z 三点 , 可作如下分析 : 1) 对于处于同一风险环境状态下的 B Y , B Z , 其风险平衡点时的效应 (约束效应 = 诱惑效应) 不 同 , B Y > B Z , 说明风险有时约束效应大 , 其诱惑效应也大 , 在此种不同效应下决策者均可接受同一 19第 2 期 　　　　　　　　尹贻林 : 风险决策的效应 - 行为决策模型 © 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 风险环境状态作为其最大可承受的风险状态. 图 5 　风险态度与诱惑效应之关系 图 6 　风险态度与风险效应平衡点之关系 图 7 　风险态度与风险效应平衡点示意图 图 8 　风险管理成本报酬之关系 2) 对于处于不同风险环境状态下的 B X , B Y , 其风险约束效应与诱惑效应相等 , 但 R X < R Y , 说明对 于某些决策者 , 虽然风险效应相同 , 但却接受不同的风险环境状态作为其最大可承受的风险状态. 对于某一风险决策 , 一开始由于对风险背景了解不够 , 其决策态度偏保守 , 决策者接受风险环境 的空间比较小 ( RA ) , 此时谈判的余地小 , 成功的机会也相对较小 , 随着对风险背景的深入了解 , 或 决策者采取适当的风险管理方法和措施 , 改变了风险发生的条件和结果 , 决策者承受风险的空间范围 就较大 ( R C) , 此时谈判的余地大 , 风险决策成功的机会也相对较大 , 由此看出 , 决策者决策态度可 以随着风险环境的变化而变化 , 其决策的灵活度和承受风险的空间范围 , 也相应随之变化. 图 6 给出了风险态度与风险效应平衡点之关系 , 从图中可看出 , 保守型决策者的风险效应平衡点 为 B A , 中性决策者的风险效应平衡点为 BB , 而冒险型决策者之风险效应平衡点为 B C , 很明显 , 不 同风险态度持有者即会有不同的风险效应平衡点 , 其可接受的最大风险状态也是不同的. 因此 , 其它类型的决策者其可接受的最大风险状态 R X 为 : RA Φ R X Φ R C 2. 3 　风险管理效益 项目风险管理的目的是采取一定方法控制和减少风险 , 帮助决策者决策并实现预定的决策目标 , 最终实现项目效益. 但风险管理的实施也需要一定的投入 , 采取不同的方法 , 需要的投入也不同 , 比 29　　　　　　　　　　　天 　津 　理 　工 　学 　院 　学 　报 　　　　　　　　　　　　　　15 卷 © 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 图 9 　效益与系统控制成本关系图 如系统的风险管理 (包括风险识别、分析、 控制和防止等) 肯定比基于决策者直觉 (经 验、能力、风格等) 的决策要花费更多. 因 风险管理的实施而付出的投入可以称为风险 管理成本 , 风险管理追求的效益便是实现最 大风险报酬或效益 , 同时降低风险管理成 本. 正确分析风险管理效益有助于决策者选 择正确、合适的风险管理和决策方法 , 以使 风险管理效益最大化. Profcssor G. C. A. Dickson (1991) 给出了风险管理成本与报酬 之关系〔4〕, 参见图 8. 而 Patrick S Godfrey (1996) 则更为详细 地描述了风险管理效益与风险管理成本的关 系 , 参见图 9. 图 9 显示了一开始直觉决策方法将获得最大 的纯收益 ( P0) . 直觉决策也许不用花费什么时间或作出多少控制努力 , 但有时这种决策方法会出 错 , 因此其收益并不总是为正 (用虚线表示) . 而采用系统分析和决策方法 , 其控制成本 ( C) 和收 益 ( R) 会随着所花控制努力和/ 或时间的增加而增加 , 但其纯收益 ( P = R - C) 则会在达到一个最 高点后下降 , 图 8 显示纯收益甚至会出现负值. 在一个合适的控制水平上 ( EA / TA ) , 纯收益 P = R - C 则达到最高点 , 即 : Pmax = R EA / TA2CEA / TA 因此 , 决策者应合理权衡 R 、C 与 E/ T 之间的关系 , 以获得风险管理效益最大化 ( Pm ax ) . 一 般地说 , 系统控制方法较适用于潜在风险高以及决策者运用过去经验收到限制的场合. 3 　结　论 1) 本文改变了过去风险研究的侧重点 , 对不同类型的决策者从行为上的模拟转移到对决策者的理性模 拟 , 揭示了风险客观存在的风险诱惑 - 约束效应机制及其平衡过程 , 分析了影响风险效应的因素. 2) 进一步研究了决策者行为与风险效应之间的关系 , 揭示了在同一风险环境状态下不同决策者所产生 的不同效应 , 以及不同决策者其可接受的最大风险环境状态. 3) 本文最后运用风险效应一行为模型 , 分析了决策方法选择的适应性 , 并分析了风险管理效益模型 , 提出了判断风险管理效益的标准 , 有助于提高风险管理和决策方法应用的最终效益. 4) 本文研究的结果具有一定的广泛性 , 不仅适用于工程管理领域 , 也同样适用于各种风险环境的决 策. 参　考　文　献 : [1] Flanagn , R . and Norman , G. (1993) Risk Management and Construction Blackwell Scientific Publication. 69～106 , 107～120 , 153～179. [2] Shen , L. Y. (1990) Application of Risk Management to the Chinese Construction Industry PHD Thesis , University of Reading , U K [3] Lifson , M. W and Shaifer , E. F. (1982) Decision and Risk Anaiysis for Construction Management , John Wiley &Sons , Inc. [4] G. L. A. Dickson (1991) Risk Analysis , WITHERBY & Co. Ltd , 1991. 1～6. [5] Patrick S Godfreg (1996) Control of Risk —A Guide to the systematic Management of Risk , From Construction , CIRIA , 28～35. 39第 2 期 　　　　　　　　尹贻林 : 风险决策的效应 - 行为决策模型 © 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net