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深证100编制细则.pdf

深证100编制细则

liu___wen
2010-11-11 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《深证100编制细则pdf》,可适用于经济金融领域

深证指数编制方案(年月修订)为了提供可交易的指数产品和金融衍生工具的标的物满足证券市场进一步发展的需要参照巨潮指数编制方法和国际惯例编制深证指数(包括全收益指数和纯价格指数)。一、选股原则深证指数成份股由在深圳证券交易所上市的只A股组成按照下列原则选取。(一)入围标准:.在深圳证券交易所上市的A股.有一定上市交易日期(一般为六个月流通市值排名在样本数范围内的不受此限制).非ST、*ST股票.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题.公司最近一年经营无异常、无重大亏损.考察期内股价无异常波动(二)选样方法成份股样本选样指标为一段时期(前个月)平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重再将上述指标按:的权重加权平均然后将计算结果从高到低排序选取排名在前名的股票构成深证指数初始成份股。(三)定期调整方法成份股的定期调整定于每年月和月的第一个交易日实施通常在前一年的月和当年的月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。成份股样本定期调整方法是先对入围股票进行综合排名再按下列原则选股:.排名在样本数范围之内的非原成份股按顺序入选排名在样本数范围之内的原成份股按顺序优先保留.每次样本股调整数量不超过样本总数的。二、计算方法(一)基日深证指数以年月日为基日基日指数为。(二)计算公式深证指数采用派氏加权法编制采用下列公式逐日连锁实时计算:实时指数=成份股权数)市价(成份股上一交易日收成份股权数成份股实时成交价×Σ×Σ×)(上一交易日收市指数在上述公式中“成份股”指纳入指数计算范围的股票“成份股权数”为成份股的自由流通量子项和母项的权数相同。子项中的乘积为成份股的实时自由流通市值母项中的乘积为成份股的上一交易日收市自由流通市值∑是指对纳入指数计算的成份股的自由流通市值进行汇总。每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数其后在交易时间内用成份股的实时成交价计算实时指数收市后用成份股的收市价计算收市指数。成份股当日无成交的取上一交易日收市价。成份股暂停交易的取最近成交价。自由流通量是上市公司实际可供交易的流通股数量它是无限售条件股份剔除“持股比例超过的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量:①国有(法人)股东②战略投资者③公司创建者、家族或公司高管人员。三、调整计算深证指数的调整计算是根据不同情况在开市前对指数实时计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整。(一)调整成份股的范围即调整子项和母项中∑的汇总范围将某股票纳入(或剔除)指数的计算包括:.成份股样本定期调整.成份股暂停或终止上市的从暂停或终止上市之日起将相应成份股从指数计算中剔除剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。.新上市股票若前个交易日平均流通市值在指数成份股选样空间中排名位列前之内则于上市个交易日之后快速入选成份股同时从指数中剔除市值最小的原成份股。.若成份股样本公司因重大违规行为(如财务报告重大造假)而可能被暂停或者终止交易的将依据指数专家委员会的决定将其在指数样本中及时剔除剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。.成份股出现收购、合并、分立等情况的按专门规定予以处理。(二)调整母项中某成份股的上一交易日收市价深证指数分为全收益指数和价格指数。对于全收益指数当上市公司进行派息、送股、配股、转增或其他除权情况在除权除息日将母项中该成份股的股权登记日收市价更新为除权参考价。除权参考价以深圳证券交易所发布的数据为准。对于价格指数现金分红在除息日不作除权调整其余处理方法同全收益指数。(三)调整子项和母项中某成份股的权数即A股自由流通量.成份股公司进行权益分配在送股、转增上市当日根据实际送股、转增数量对相应成份股的权数进行修正。成份股公司进行增发、配股时在其新增股份上市日对成份股权数进行修正成份股公司进行债转股、股份回购、权证行权时在其公告日的下一个交易日实施修正成份股公司实施股权分置复牌时根据支付对价后的自由流通量进行实时修正.对成份股公司出现股改限售上市、新股发行发起人限售期满、网下配售股解禁、定向增发大股东或战略投资者获配股份解禁、大股东增持、大股东减持等非公司行为引起的自由流通权数变化的在每年的月、月的第一个交易日根据上市公司最新定期报告与临时公告中公布的持股数据进行定期集中修正。四、深证指数的发布与管理(一)深证指数的发布深证指数由深圳证券交易所授权并委托深圳证券信息有限公司编制、维护和发布。深证指数通过深交所实时卫星广播系统向全国发布并通过汤森路透(ThomsonReuters)和彭博(Bloomberg)等信息商向全球发布。收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外发布。指数成份股票信息通过深圳证券交易所网站(wwwszsecn)、巨潮指数网站(indexcninfocomcn)发布。(二)深证指数的管理深证指数由深圳证券信息有限公司负责设计与管理。深圳证券信息有限公司指数事业部定期对成份股的代表性进行考察根据考察结果审议是否更换成份股。深证指数属于深圳证券交易所资产未经深交所或深圳证券信息公司书面许可任何单位或个人不得跟踪、交易该指数或以该指数为评价基准。五、免责声明深圳证券信息有限公司不承担深证指数编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数而导致的任何损失或责任均与深圳证券信息有限公司无关。

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